对偶控制

作品数：30被引量：46H指数：4
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基于最低保障和S型效用的DC型养老金的最优投资
《应用概率统计》2024年第6期891-909,共19页卢嘉鑫 董华 
山东省自然科学基金项目(批准号:ZR2023MA093,ZR2020MA035);国家自然科学基金项目(批准号:12071251,12371472)资助.
假设养老金计划管理者对收益的态度是风险厌恶的,对损失的态度是风险喜好的,因此考虑S型效用函数.本文的目标是在最低保障的约束下,引入S型效用函数,最大化DC型养老金的终端盈余(即养老金账户的终端财富超过年金保障部分)的期望效用.通...
关键词：DC型养老金 最低保障 S型效用 对偶控制 凹化 
噪声未知的对偶模型预测控制算法研究
《控制工程》2023年第6期1045-1050,共6页翁旭 杨恒占 钱富才 
国家自然科学基金资助项目(61773016,62073259);西安市未央区科技计划项目(201919)。
模型预测控制(model predictive control,MPC)是处理实际系统中存在的各种约束条件的最有效方法之一。针对具有未知噪声的随机系统,提出了一种具有对偶学习特点的模型预测控制算法。使用Kalman滤波器对系统状态进行估计,由估计得到的当...
关键词：模型预测控制 随机系统 对偶控制 KALMAN滤波器 
不允许卖空和VaR约束下分红型寿险合同的最优资产配置——基于保险人和被保险人的双重视角
《应用概率统计》2023年第2期259-282,共24页董迎辉 魏思媛 殷子涵 
国家自然科学基金项目(批准号:12071335);教育部人文社科研究规划基金项目(批准号:20YJAZH025)资助。
基于保险人和被保险人双重视角出发,研究了在不允许卖空和两个VaR约束下,发行分红型寿险合同的保险人的最优投资问题.该研究对既需在偿二代监管下最大化保险人终端财富的期望效用,又需提供给投保人最低到期保障和分红的保险人具有很好...
关键词：分红型寿险 卖空 对偶控制 凹化 两个VaR约束 
海上风电柔直并网系统主动能量控制与交流耗能装置协同策略被引量：14
《中国电机工程学报》2022年第12期4319-4329,共11页张浩博 向往 周猛 文劲宇 
国家自然科学基金项目(52007075)。
针对目前海上风电柔直并网系统采用直流耗能装置存在的工程经济性差、能量浪费等问题,该文提出一种能够协同交流耗能装置运行的主动能量控制策略。首先,通过计算柔直系统能量裕度,定量地验证基于主动能量控制的盈余功率解决方案的可行...
关键词：海上风电 柔直输电系统 交流故障 盈余功率 交流耗能装置 交直流电流对偶控制 能量控制 
通胀风险和激励方案下DC型养老金的最优投资
《重庆工商大学学报（自然科学版）》2022年第2期107-112,共6页余鑫 王传玉 何学强 
国家自然科学基金项目资助(6150301);安徽省高校自然科学重点研究项目(KJ2018A0120);安徽工程大学校级科研重点项目(XJKY08201901);安徽高校人文社会科学研究重点项目(SK2019A0116)资助.
随着我国养老金制度的逐渐完善,近年来已批准了一项绩效费用安排,作为DC养老金管理计划的管理激励措施,旨在激励管理人员;为了促使管理者们在投资方面做出更多努力,在金融市场中加入了通胀风险的因素,研究了在激励方案下的DC型养老金的...
关键词：DC养老金 通胀风险 激励方案 辅助劳动资本 鞅方法 对偶控制 
DEV模型和SAHARA效用下DC型养老金的最优投资策略被引量：1
《中国科学：数学》2022年第2期223-244,共22页马敬堂 陈登胜 鹿正阳 
国家自然科学基金(批准号:11671323);中央高校基本科研业务费(批准号:JBK1805001);新世纪优秀人才支持项目(批准号:NCET-12-0922)资助项目。
本文研究不完全金融市场中缴费确定型养老金的最优投资问题,并假设金融市场由一种无风险资产和一种价格过程服从动态方差弹性模型的风险资产组成.在对称渐近双曲绝对风险厌恶效用下,养老金参与者旨在最大化其终端时刻财富的期望效用.本...
关键词：缴费确定型养老金 不完全金融市场 动态方差弹性模型 对称渐近双曲绝对风险厌恶效用 对偶控制Monte Carlo算法 最优策略 
具有安全性保证的基于增强主动学习的模型预测控制被引量：1
《控制理论与应用》2021年第11期1735-1742,共8页任瑞 邹媛媛 李少远 
Supported by the National Key R&D Program of China(2018AAA0101701)。
本文提出了一种基于主动学习的增强模型预测控制方法.该方案克服了大多数基于学习的方法的缺点,即只能被动地利用可获得的系统数据并导致学习缓慢.首先应用高斯过程来评估残差模型的不确定性并构建多步预测模型.然后提出了一个两阶段主...
关键词：模型预测控制 主动学习 高斯过程回归 对偶控制 信息增益 
卖空限制和分红约束下DC养老金计划的最优投资
《安徽工程大学学报》2021年第4期88-94,共7页余鑫 王传玉 何学强 
国家自然科学基金资助项目(6150301);安徽省高校自然科学重点研究基金资助项目(KJ2018A0120);安徽工程大学校级科研重点基金资助项目(XJKY08201901)。
针对卖空限制以及分红约束对DC养老金计划所产生的影响,提出了基于卖空限制以及分红约束下DC养老金计划的最优投资问题,其中卖空限制和分红约束是相互独立的因素。假设在一个完备金融市场的资产组合框架中,即无风险资产和进行分红后的...
关键词：DC养老金 卖空限制 分红约束 S型效用 对偶控制 
具有可参数化不确定性系统的对偶自适应模型预测控制被引量：4
《控制理论与应用》2019年第8期1197-1206,共10页曹文祺 李少远 
国家自然科学基金项目(61590924,61521063,61673273)资助~~
控制系统中存在的不确定性为其性能优化带来诸多问题.自适应控制和鲁棒控制是针对系统存在的不确定性而采取的不同设计策略;前者没有充分考虑系统的未建模动态,而后者往往是针对不确定的最大界而设计,具有较强的保守性.本文试图将自适...
关键词：模型预测控制 自适应控制 对偶控制 不确定性 动态系统 
测量参数未知随机系统的多模型对偶控制算法
《计算机与数字工程》2018年第7期1293-1296,共4页孙晋坤 杨恒占 
论文针对测量参数未知的随机系统提出一种对偶控制算法。利用多个子模型代替参数未知的系统模型,把大系统的分解-协调思想引入到多模型控制中,以各子模型的后验概率作为协调变量,将多个子模型的控制律进行融合归一,利用归一后的模型对...
关键词：随机系统 对偶控制 多模型 
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