马敬堂

作品数：5被引量：5H指数：1
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供职机构：西南财经大学经济数学学院更多>>
发文主题：期权定价移动网格方法插值反应扩散方程自适应网格更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《中国科学：数学》《武汉金融》《南方金融》更多>>
所获基金：国家自然科学基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”国家教育部“211”工程中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
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DEV模型和SAHARA效用下DC型养老金的最优投资策略被引量：1
《中国科学：数学》2022年第2期223-244,共22页马敬堂 陈登胜 鹿正阳 
国家自然科学基金(批准号:11671323);中央高校基本科研业务费(批准号:JBK1805001);新世纪优秀人才支持项目(批准号:NCET-12-0922)资助项目。
本文研究不完全金融市场中缴费确定型养老金的最优投资问题,并假设金融市场由一种无风险资产和一种价格过程服从动态方差弹性模型的风险资产组成.在对称渐近双曲绝对风险厌恶效用下,养老金参与者旨在最大化其终端时刻财富的期望效用.本...
关键词：缴费确定型养老金 不完全金融市场 动态方差弹性模型 对称渐近双曲绝对风险厌恶效用 对偶控制Monte Carlo算法 最优策略 
有限期美式封顶股票抵押贷款的定价被引量：1
《中国科学：数学》2019年第6期943-966,共24页马敬堂 鄢丽 周志强 
国家自然科学基金(批准号:11671323);新世纪优秀人才支持项目(批准号:NCET-12-0922)资助项目
本文研究有限期的美式封顶式股票抵押贷款的定价问题.股票抵押贷款是一种用股票作为抵押品的贷款产品,它们的定价问题是一种最优停时问题.带封顶的股票抵押贷款通过设定股票价格的上限,将'上限'功能纳入股票抵押贷款中,这样贷款人就可...
关键词：封顶式股票抵押贷款 随机利率 零息债券 积分方程 最优执行边界 
多维美式勒式期权定价研究被引量：1
《武汉金融》2012年第2期19-20,共2页单悦 马敬堂 邓东雅 
西南财经大学"985"特色项目资助
本文运用最小二乘蒙特卡洛模拟方法,对多维美式勒式期权的定价问题进行了研究,并得到了在二维情况下美式勒式期权最优执行边界的示意图。从期权定价的领域来看,本文既是对多维期权研究的补充,也是对一维美式勒式期权研究的扩展。
关键词：期权定价 美式勒式期权 多维美式勒式期权 最小二乘蒙特卡洛模拟 
美式勒式期权定价问题研究被引量：1
《南方金融》2011年第12期86-89,25,共5页邓东雅 马敬堂 单悦 
西南财经大学"211工程"三期建设项目资助
本文研究了美式勒式期权的定价问题,并使用二叉树方法对美式勒式期权进行了定价,给出了美式勒式期权的价值和最优执行边界。通过大量数值计算,对二叉树方法与其他方法在美式勒式期权定价问题上的运用进行了比较。
关键词：金融市场 期权定价 美式勒式期权 二叉树方法 
带插值的自适应网格重构算法求解带移动热源的反应扩散方程的理论分析被引量：2
《中国科学：数学》2011年第3期235-251,共17页马敬堂 姜英军 
国家自然科学基金(批准号:10901027)资助项目
本文研究一个带插值的网格重构算法求解一类带移动热源的反应扩散方程.算法包括两步:第一步是用旧时间网层上的计算解计算新时间层上的空间网格;第二步是使用有限差分方法在新时间层空间网格上离散方程,并且将旧时间层上计算解的插值作...
关键词：移动网格方法 稳定性和收敛性 反应扩散方程 
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