多维美式勒式期权定价研究  

作　　者：单悦[1] 马敬堂[1] 邓东雅[1] 

机构地区：[1]西南财经大学经济数学学院,四川成都611130

出　　处：《武汉金融》2012年第2期19-20,共2页Wuhan Finance

基　　金：西南财经大学"985"特色项目资助

摘　　要：本文运用最小二乘蒙特卡洛模拟方法,对多维美式勒式期权的定价问题进行了研究,并得到了在二维情况下美式勒式期权最优执行边界的示意图。从期权定价的领域来看,本文既是对多维期权研究的补充,也是对一维美式勒式期权研究的扩展。

关 键 词：期权定价 美式勒式期权 多维美式勒式期权 最小二乘蒙特卡洛模拟 

分 类 号：F830.4[经济管理—金融学]