邓东雅

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CEV模型下有交易成本和随机波动率的亚式期权定价问题的文献综述
《特区经济》2014年第12期89-91,共3页邓东雅 
随着金融衍生品的发展,对其进行定价成为理论和实务操作中的重点。亚式期权作为一种强依赖路径的衍生品,在金融市场中有套期保值作用,在管理中有经理股票期权激励作用。因此,设计出更加切合市场实际的定价模型非常重要。本文选取了相比...
关键词：随机波动率 亚式期权 交易成本 CEV模型 
多维美式勒式期权定价研究被引量：1
《武汉金融》2012年第2期19-20,共2页单悦 马敬堂 邓东雅 
西南财经大学"985"特色项目资助
本文运用最小二乘蒙特卡洛模拟方法,对多维美式勒式期权的定价问题进行了研究,并得到了在二维情况下美式勒式期权最优执行边界的示意图。从期权定价的领域来看,本文既是对多维期权研究的补充,也是对一维美式勒式期权研究的扩展。
关键词：期权定价 美式勒式期权 多维美式勒式期权 最小二乘蒙特卡洛模拟 
美式勒式期权定价问题研究被引量：1
《南方金融》2011年第12期86-89,25,共5页邓东雅 马敬堂 单悦 
西南财经大学"211工程"三期建设项目资助
本文研究了美式勒式期权的定价问题,并使用二叉树方法对美式勒式期权进行了定价,给出了美式勒式期权的价值和最优执行边界。通过大量数值计算,对二叉树方法与其他方法在美式勒式期权定价问题上的运用进行了比较。
关键词：金融市场 期权定价 美式勒式期权 二叉树方法 
基于百慕大式亚式期权的经理股票激励机制分析
《商》2011年第5期112-112,106,共2页吉晓玲 邓东雅 
亚式期权作为一种强路径依赖期权,在经理股票期权激励机制中有重要的意义。在国内外的管理层中,经理股票期权激励机制占了很大部分的比例。而作为实施的具体期权也在向多样化发展。本文通过模拟创业板中股票亚式期权激励机制以及引入百...
关键词：激励机制 经理股票期权 亚式期权 百慕大 
CAPM模型在沪深的β值估计的算法分析
《商》2011年第5期132-132,共1页邓东雅 吉晓玲 
CAPM模型是当今研究沪深证券的常用模型之一。基于这个模型的实证分析的要点在于分析其模型中各因子之间的联动性的强弱,即β值。本文介绍了CAPM模型的基础意义,并且设计了在沪深两市估计β值的算法。
关键词：CAPM模型 β值 算法 
影响钢铁板块股票价格部分因素的实证分析——以攀钢为例被引量：2
《魅力中国》2011年第5期58-58,共1页邓东雅 吉晓玲 
钢铁板块作为我国上市公司股票版块中非常重要的部分之一，其走势对证券行情有着深远的影响。本文通过对影响钢铁版块的相关因素，基于指标同股票价格的关联性、其本身的可获取性、常见性、可量度性以及统计范围的一致性考虑，选定用每...
关键词：钢铁版块 实证 计量分析 
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