CAPM模型

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基于CAPM模型对能源行业企业资产预期收益率的测算研究
《商业经济》2025年第4期87-90,共4页严涣 
以能源行业为研究对象,基于2014—2023年上证能源指数数据,采用单因子和多因子CAPM模型进行实证分析。针对我国能源行业需求达峰值、消费结构转变、需求重心转向生活消费的特点,改良传统CAPM模型,纳入通胀影响并调整数据偏斜性。研究选...
关键词：资产预期收益率 能源企业 测算 
基于CAPM模型的我国上市商业银行系统性风险研究
《现代商业》2024年第18期70-73,共4页赵恬也 李洋 朱亚男 
新疆大学哲学社会科学校内培育项目:新疆实现数字经济与实体经济深度融合发展的路径与对策研究(23CPY016)。
基于中国上市商业银行的微观数据,本文运用资本资产定价模型建立上市商业银行收益与风险之间的互动关系,以系统刻画金融危机以来中国商业银行的系统性风险变化情况。研究结果表明:第一,总体来看,国有大型商业银行的系统性风险明显大于...
关键词：CAPM模型 Β系数 系统性风险 
CAPM模型和Fama-French三因子模型检验——基于我国A股市场制造业股票
《电子商务评论》2024年第3期4231-4237,共7页袁先竹 
本文使用CAPM模型、Fama-French三因子模型及其沪市A股市场的日度交易数据,本研究旨在评估Fama-French三因子中的市场风险因子、市场规模因子及其账面市值比因子的有效性,以期更好地了解中国制造业的发展情况。经过实证研究,发现CAPM模...
关键词：CAPM模型 Fama-French模型 三因子 时间序列回归 
CAPM模型和Fama-French三因子模型对我国股票市场的适用性分析
《电子商务评论》2024年第2期2492-2497,共6页栾清海 
文章以CAPM模型和Fama-French三因子模型为基础,选用2022年和2023年沪深300指数所有成分股的每日数据。采用市场因子、规模因子和账面市值比三个因子作为解释变量,运用Python等计量软件对能够代表我国A股市场整体情况的沪深300指数的成...
关键词：CAPM模型 FAMA-FRENCH三因子模型 适用性 
探究CAPM模型在DCF估值模型中的应用——以紫光国微为例
《支点》2024年第S01期67-69,共3页徐可依 
随着近年来,半导体,数字经济等概念的火热,对于半导体企业这样的高新技术产业的资产价值评估也备受关注。本文将CAPM模型和DCF模型结合起来,并以芯片设计的龙头行业紫光国微为例,将该方法应用于企业价值评估中,结合WACC,FCFF公式对紫光...
关键词：企业价值评估 CAPM模型 DCF模型 
基于CAPM模型的医药行业基金β系数实证研究——以易方达沪深300医药ETF基金为例被引量：2
《现代营销（下）》2024年第5期44-47,共4页刘家瑞 张玲 
2020年度广东省哲学社会科学“十三五”规划项目:产品质量升级的经济效应研究--基于政府质量奖、驰名商标和质量认证的微观证据(编号:GD20XYJ08);2023年度广东开放大学(广东理工职业学院)教学建设与改革项目(编号:2023FJG12);2024年广东理工职业学院技术技能创新服务平台项目:数智理财技术创新基地(编号:JSCXPT202417)。
医药行业因市场需求稳定、行业进入壁垒高以及市场潜力大而广受投资者青睐。然而,医疗行业在经历了10多年较强的“赚钱”效应后,迎来了深度调整,从而引发投资者对该行业投资风险的关注。本文以易方达沪深300医药ETF基金(512010)为例,运...
关键词：CAPM模型 Β系数 医药类基金 ETF基金 实证研究 
新冠肺炎疫情对我国医药行业的经济影响被引量：1
《中国市场》2024年第2期61-64,共4页孙睿轩 
2020年初期,疫情的蔓延给全球行业带来了冲击,医药行业也不可避免地受到了影响。文章首先运用波动率公式以及CAPM模型,分析疫情对医药行业的影响以及疫情之下我国的医药行业是否存在超额收益率;其次分析发现疫情对医药行业波动率起着正...
关键词：新冠肺炎疫情 医药行业 CAPM模型 波动率 
CAPM模型实证研究——基于中国股票市场的数据被引量：1
《河北企业》2023年第11期62-64,共3页傅子刚 
衢州职业技术学院校级科研项目“CAPM模型在中国股票市场的实证研究”(QZYY2110)阶段性研究成果。
从上海证券交易所选取了50只股票,利用2017年至2019年的周收益率数据,采用时间序列回归和横截面回归对CAPM模型进行了检验。检验结果表明,超额收益与系统风险之间存在线性关系,其系数近似等于市场超额收益,这与CAPM模型一致。但除了系...
关键词：CAPM模型 上海股票市场 横截面回归 
国际能源投资项目基准收益率研究——基于CAPM模型被引量：1
《山东工商学院学报》2023年第5期99-105,共7页杨海平 李慧 
以国内企业自身财务数据为基础,利用变异系数模型、相关系数模型将企业对应国内能源行业的风险系数转化为以美国为基准的风险系数;进一步引入无风险收益率、市场风险溢价率、国家风险溢价率,构建国际能源投资项目资本金内部收益率基准...
关键词：CAPM模型 国家风险溢价 资本金财务内部收益率 国际投资 
注册制改革对科创板波动率的影响研究
《财富时代》2023年第7期125-127,共3页王林宣 
三年多以来,科创板实施全面注册制改革,加快了资本市场的高质量发展。但是,它也引起了外部关注者的担忧:这一改革是否会导致科创板风险发生变化?为了评估改革效果,本文以2020-2021年科创50指数数据和2018-2019年上证380创新指数作为对...
关键词：CAPM模型 双重差分法 创新指数 做市商制度 科创板 退市制度 Β系数 波动率 
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