上海股票市场

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CAPM模型实证研究——基于中国股票市场的数据被引量：1
《河北企业》2023年第11期62-64,共3页傅子刚 
衢州职业技术学院校级科研项目“CAPM模型在中国股票市场的实证研究”(QZYY2110)阶段性研究成果。
从上海证券交易所选取了50只股票,利用2017年至2019年的周收益率数据,采用时间序列回归和横截面回归对CAPM模型进行了检验。检验结果表明,超额收益与系统风险之间存在线性关系,其系数近似等于市场超额收益,这与CAPM模型一致。但除了系...
关键词：CAPM模型 上海股票市场 横截面回归 
基于贝叶斯CAPM模型的上海股票市场有效性研究
《金融经济》2022年第4期15-28,共14页刘亦文 邓楠 丁攀 
国家社科基金项目“精准扶贫视域下生态扶贫机制创新与效果评估研究”(17BJY131)。
本文采用贝叶斯的方法估计模型参数和检验模型,构建贝叶斯CAPM模型,以上海股票市场为研究对象,分六个行业选取了A股中120支股票进行研究,以一年期定期存款利率为无风险利率,新上证综指作为市场组合收益率,使用时间序列检验模型和股市风...
关键词：贝叶斯CAPM模型 OpenBUGS 上海股票市场 
上海股票市场有效性假说研究
《投资与创业》2021年第20期79-82,共4页贺行知 
近年来,随着中国股市的发展,我国对股市的研究逐渐深入。本文从有效市场假说等理论研究入手,基于上海股票市场的实际运行情况,结合上海证券市场的发展现状和存在的缺陷,探讨上海股票市场的效率问题,根本目的是为了分析和判断我国上海股...
关键词：有效市场假说 上海股市效率 半强有效形式 
平衡计分卡因子市场溢价能力研究--来自上海股票市场经验分析
《会计之友》2021年第20期48-55,共8页王亚楠 张晓磊 
教育部人文社科研究规划基金项目“股票市场脆弱性生成路径、安全边界及防范策略研究”(15YJA630071)。
基于平衡计分卡(Balanced Score Card,BSC)理论,构建评价体系并合成指标BSC因子,以上证A股2013—2019年市场数据进行实证分析。首先,分析BSC因子对股票价格的影响,BSC因子与股票价格正相关且具有稳定性。其次,基于BSC因子构建对冲因子GM...
关键词：平衡计分卡 三因子模型 股票收益率 GMP因子 
基于非线性统计方法的上海股票市场有效性检验被引量：2
《金融发展评论》2019年第8期150-158,共9页汪雯琦 王子鉴 
本文通过对EMH与分形市场的综合理解,结合了上海股票市场的实际数据,利用R/S分析法计算出Hurst指数,采取不同的周期对中国股市的有效性进行了分析。结果表明,上证综合指数是一个持久性的或趋势增强序列,总体可持续性将是积极的,上海股...
关键词：上海股票市场 分形 HURST指数 R/S分析法 市场有效性 
CAPM模型在上海股票市场的实证检验
《区域治理》2019年第30期154-156,共3页徐超 赵文钰 司军强 
资本资产定价模型以下简称CAPM模型,是W.Sharp,J.Lintner和J.Mossin为代表的一些经济学家基于美国资本市场在Markowitz资产组合理论基础上通过实证研究发展起来的,但是CAPM模型在我国资本市场是否具体适用还有待研究。本文以上海股票市...
关键词：CAPM模型 实证研究 上海股票市场 
上海股票市场有效性的实证分析
《内蒙古统计》2019年第3期45-48,共4页谢姗姗 
上海股票市场作为国内“大蓝筹”的“聚集地”,在国内的地位首屈一指,市场上的信息效率对于合理配置收益和风险至关重要,因此对于市场有效性及特点的判断对投资者的决策具有重大的参考意义。本文通过对2013-2018年上证指数序列的平稳性...
关键词：市场有效性 实证分析 股票 上海 半强式有效性 弱式有效性 事件研究法 市场作为 
上海股票市场有效性的实证检验
《经济与社会发展研究》2019年第11期0077-0077,共1页徐成 
有效市场假说研究的是金融产品价格与市场中的信息的作用关系。根据市场的信息效率不同,有效市场分为:强式、半强式、弱式。金融市场的效率体现了其实现资源合理配置的功能优劣,本文通过检验上证指数是否符合随机游走过程对我国的上海...
关键词：有效市场假说 市场效率 随机游走 
CAPM模型对市场指数为投资组合的有效性检验:以上海股票市场为例被引量：3
《盐城工学院学报（社会科学版）》2018年第4期38-42,共5页李子耀 黄洪瑾 
以市场指数作为投资组合,选取上海股票市场2013年6月7日到2017年5月26日的6个市场指数的周收益率为研究对象,对CAPM模型进行时间序列检验和横截面检验。时间序列检验的结果表明:投资组合的收益率与市场组合的收益率之间存在着较为显著...
关键词：CAPM Β系数 实证检验 
基于上海股票市场的CAPM模型适用性实证分析被引量：4
《时代金融》2018年第27期148-148,154,共2页肖恒 
资本资产定价模型(CAPM)自在西方经济史提出以来已有近60年的历史,它为投资组合理论应用于实践提供了可行途径,但是CAPM模型在中国证券市场中的适用性却差强人意。通过对我国证券市场中CAPM模型的适用性进行实证检验,发现CAPM理论在上...
关键词：资本资产定价模型 Β系数 实证检验 
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