三因子模型

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基于ESG指标体系的CH-3模型优化探究
《应用数学进展》2025年第2期150-161,共12页黄亚静 
ESG是一种弘扬经济可持续发展、倡导社会责任的投资理念和企业评价标准。与传统财务指标不同,ESG从环境、社会绩效和公司治理的角度审视公司应对风险以及长期发展的能力,是一种新型的企业评价方式,受到广大投资者的青睐。文章以Jianan ...
关键词：中国版三因子模型CH-3 ESG 股票投资收益 
绿色基金绩效影响因素研究
《电子商务评论》2025年第2期155-162,共8页王盼盼 
绿色基金对推进经济结构转型,助力绿色经济发展有着重要的作用。本文基于2018年1月至2023年12月的10只股票型、偏股混合型绿色基金作为研究对象,使用Fama-French三因子模型和T-M模型,对绿色基金绩效的影响因素进行实证分析。实证结果表...
关键词：绿色基金 绩效 FAMA-FRENCH三因子模型 T-M模型 
基于BP神经网络的三因子均值-方差投资组合优化
《数学的实践与认识》2025年第1期26-40,共15页张鹏 朱岁虹 崔淑琳 
国家自然科学基金(71271161);广东省自然科学基金项目(2024A1515011808);广东省教育厅项目(2023ZDZX4131);广东省教育科学规划课题(2024GXJK032)。
基于资产的历史收益率信息,运用最小二乘法拟合Fama-French三因子模型中资产收益率与市场因子、规模因子和账面市值因子等公共因子之间的关系.在此基础上使用BP神经网络预测公共因子,进而计算资产的预期收益.考虑V型交易成本,借贷限制...
关键词：投资组合 均值-方差模型 FAMA-FRENCH三因子模型 BP神经网络 旋转算法 
投资者情绪对绿色债券收益的影响分析——基于Fama-French三因子模型的实证研究
《电子商务评论》2024年第4期703-710,共8页施琳琰 
绿色债券是我国“双碳”战略下的独特债券品种,能够促进我国绿色产业发展及优化绿色产业配置,受到越来越多投资者的广泛关注。本文从行为金融学的角度出发,使用主成分分析法构建投资者情绪指数,选取2010年1月至2023年8月中债绿色债券指...
关键词：投资者情绪 绿色债券收益率 主成分分析 三因子模型 
大数据下的ETF资产量化配置及实证研究
《中国证券期货》2024年第6期60-65,共6页唐谭岭 黄博 马榕 
本文旨在深入探讨大数据下的ETF资产量化配置,通过获取深交所72家行业基金数据,综合运用三因子模型、熵权法以及奇异谱分析等多种量化模型方法,全面评估各行业ETF的风险和收益状况,在此基础上通过程序量化方法配置ETF资金组合策略,以达...
关键词：三因子模型 熵权法 奇异谱分析 ETF组合策略 
碳风险对资产定价的影响研究——基于中国A股市场的检验
《南华大学学报(社会科学版)》2024年第6期29-40,共12页王晓润 曹青洲 候宇 
安徽省教育厅“创新创业投融资决策模拟教研室建设”资助(编号:2022xnjys014)。
研究中国A股市场中碳排放风险是否为资产定价的重要因素、碳排放风险如何影响企业股票收益率已成为十分重要的课题。因此,文章选取2013—2022年的季度数据,在Fama-French三因子模型的基础上分别引入碳排放水平因子和碳绩效因子构建碳风...
关键词：碳风险 资产定价 FAMA-FRENCH三因子模型 碳排放 碳绩效 
Fama-French三因子模型在中国金融业股票市场的应用
《绿色财会》2024年第11期27-31,共5页罗文忆 
选取中国A股市场42家银行股票和80家非银行金融机构股票,利用改进的Fama-French三因子模型,对2022年1月—2024年6月的周收益率数据进行实证研究。研究发现,市场因子、规模因子和价值因子对我国A股金融业股票组合的超额收益率都具有影响...
关键词：FAMA-FRENCH三因子模型 金融行业 资产定价 
我国环保行业股票投资组合构建的实证研究——基于Fama-French三因子模型
《商展经济》2024年第19期104-107,共4页曹洋 
2022年度南京理工大学紫金学院校级科学研究一般项目“基于Fama-French三因子模型下我国环保行业股票投资组合构建的实证研究”(2022ZXSK0401011)。
本文利用Fama-French三因子模型计算2022年11月1日—2023年10月31日所有股票的三因子数据,并根据计算的三因子数据对股票的超额收益率进行OLS回归。结果显示,三因子均呈现显著正相关,但模型整体拟合优度并不高。在回归之后,选出环保行...
关键词：FAMA-FRENCH三因子模型 环保行业 熵权法 股票投资组合 
北交所超额收益率影响因子研究——基于Fama-French三因子模型及流动性拓展模型
《电子商务评论》2024年第3期4442-4449,共8页徐瑞孝 
由于目前针对北京证券交易所资产定价的实证检验研究几乎空白,本文选择使用经典的Fama-French三因子模型来对北交所进行实证检验。考虑到北交所存在流动性不足的特点,构建了流动性因子LIQ,将其与经典Fama-French三因子结合构成新的四因...
关键词：北京证券交易所 FAMA-FRENCH三因素模型 流动性 
CAPM模型和Fama-French三因子模型检验——基于我国A股市场制造业股票
《电子商务评论》2024年第3期4231-4237,共7页袁先竹 
本文使用CAPM模型、Fama-French三因子模型及其沪市A股市场的日度交易数据,本研究旨在评估Fama-French三因子中的市场风险因子、市场规模因子及其账面市值比因子的有效性,以期更好地了解中国制造业的发展情况。经过实证研究,发现CAPM模...
关键词：CAPM模型 Fama-French模型 三因子 时间序列回归 
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