FAMA-FRENCH三因素模型

作品数：51被引量：174H指数：6
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：王志强白仲光金辉肖军涂序平更多>>
相关机构：东北财经大学西南财经大学对外经济贸易大学中国人民大学更多>>
相关期刊：《统计与决策》《南开经济研究》《经济学报》《投资研究》更多>>
相关基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金教育部人文社会科学研究重大课题攻关项目教育部“新世纪优秀人才支持计划”更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
创业板上市企业的财务柔性测度及市场溢价能力研究
《中国市场》2024年第28期107-110,共4页张伟 王富磊 
基于演进韧性理论,构建创业板上市企业财务韧性评价体系,并得出韧性因子。首先,分析了韧性因子与股票溢价的关系,韧性因子与股票价格呈正相关,且具有稳定性。其次,基于韧性因子构建定价因子FRC,将FRC因子加入Fama-French三因素模型中,...
关键词：演进韧性 FAMA-FRENCH三因素模型 股票价格 韧性因子 
北交所超额收益率影响因子研究——基于Fama-French三因子模型及流动性拓展模型
《电子商务评论》2024年第3期4442-4449,共8页徐瑞孝 
由于目前针对北京证券交易所资产定价的实证检验研究几乎空白,本文选择使用经典的Fama-French三因子模型来对北交所进行实证检验。考虑到北交所存在流动性不足的特点,构建了流动性因子LIQ,将其与经典Fama-French三因子结合构成新的四因...
关键词：北京证券交易所 FAMA-FRENCH三因素模型 流动性 
Fama-French三因子模型及其流动性修正模型在我国科创板的适用性研究被引量：1
《中国集体经济》2022年第16期89-93,共5页许家裕 
科创板推出至今已运行两年,对于这样的新兴市场,研究其定价理论和因子,同时为投资者提供理论指导,无疑是非常有意义的。由于目前针对科创板定价理论与流动性溢价的实证研究几乎空白,文章针对经典的定价理论,如CAPM和FamaFrench三因素(...
关键词：FAMA-FRENCH三因素模型 流动性修正 科创板 
我国土木工程股票回报率影响因素分析——基于Fama-French三因素模型的实证分析
《经济研究导刊》2021年第29期111-113,共3页吴辰星 赵永亮 
以我国沪深两市土木工程建筑行业60家上市公司为研究对象,将这60只股票根据账面市值比和总市值分成四个组合,采用Fama-French三因素模型进行实证分析。实证结果表明,Fama-Fench三因素模型可以适用于本行业股票回报率的预测分析;本行业...
关键词：Fama-Fench三因素 股票回报率 土木工程 
Fama-French三因素模型在我国沪深A股市场的实证研究
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2020年第10期00047-00049,共3页范瑞雪 
本文分别以沪、深A股上市公司为样本,对Fama-French三因素模型进行了实证,结论是在中国股票市场市场风险因子的影响占主导,有较为明显的公司规模效应,但是价值效应较弱。此外,Fama-French三因素模型在两个市场的解释能力基本无差异。鉴...
关键词：股票收益率 线性回归 三因素模型 市盈率 
Fama-French三因素模型对我国绿色基金的适用性研究被引量：1
《时代金融》2020年第25期68-70,共3页胡美祺 林风言 
在可持续发展战略下,发展绿色金融是推动我国经济结构转型的必然选择,绿色基金在推动绿色产业发展过程中更是具有举足轻重的作用,因此,需要选择合理的模型对绿色基金的绩效进行评价。本文以我国22只绿色基金为样本,首先基于Fama-French...
关键词：绿色基金 FAMA-FRENCH三因素模型 分位数回归 
基于微笑因子的创业板公司价值驱动因素剖析
《财会月刊》2020年第8期66-72,共7页王玉静 聂艳萍 王亚楠 
教育部人文社科规划基金项目“股票市场脆弱性生成路径、安全边界及防范策略研究”(项目编号:15YJA630071)。
基于我国创业板上市公司财务数据,首次从盈利能力、创新能力和营销能力三个维度构造综合性指标——微笑(Smile)因子,研究其对股票价格及收益率的解释能力.在Smile因子有效的基础上,运用Fama-French排序分组的方法构建SMC因子,用SMC因子...
关键词：Smile因子 SMC因子 FAMA-FRENCH三因素模型 价值驱动 
Fama-French三因素模型在货币基金业绩中的实证研究
《现代盐化工》2020年第2期121-122,共2页周婉玲 
以成立时间较早的10年期以上16只货币基金为研究对象,选取2005-2018年14年期间的年收益率和市场收益率数据,加入规模因子和盈利能力因子,构造了Fama-French三因素模型,对货币基金业绩进行实证研究,探讨了资产定价领域的三因素模型对货...
关键词：货币基金 三因素模型 盈利因子 
特质波动率存在性及其影响研究——基于沪深A股
《铜陵学院学报》2020年第2期21-25,共5页李欣 
通过选取2006年1月至2019年3月的沪深A股月数据,基于Fama-French三因子模型对我国沪深A股市场的特质波动风险的存在性进行研究发现,流通市值比相较于账面市值比更适合我国股票市场,实证结果显示:在超额收益率和特质波动风险之间存在显...
关键词：特质波动风险 FAMA-FRENCH三因素模型 预期收益率 
中国煤炭采选业投资组合收益率预测研究——基于CAPM与Fama-French三因素模型被引量：1
《荆楚理工学院学报》2019年第5期41-47,共7页朱孟婷 
根据我国煤炭采选企业2016~2018年的股票市场数据,将CAPM与Fama-French三因素模型进行对比,研究其在基准收益率预测方面的适用情况。结果发现:在“十三五”规划中进行的煤炭行业大规模去杠杆之后,煤炭产量下降,经济环境发生巨大变化。...
关键词：煤炭采选业 CAPM模型 FAMA-FRENCH三因素模型 
全选清除导出
共6页<123456>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部