均值-方差模型

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基于BP神经网络的三因子均值-方差投资组合优化
《数学的实践与认识》2025年第1期26-40,共15页张鹏 朱岁虹 崔淑琳 
国家自然科学基金(71271161);广东省自然科学基金项目(2024A1515011808);广东省教育厅项目(2023ZDZX4131);广东省教育科学规划课题(2024GXJK032)。
基于资产的历史收益率信息,运用最小二乘法拟合Fama-French三因子模型中资产收益率与市场因子、规模因子和账面市值因子等公共因子之间的关系.在此基础上使用BP神经网络预测公共因子,进而计算资产的预期收益.考虑V型交易成本,借贷限制...
关键词：投资组合 均值-方差模型 FAMA-FRENCH三因子模型 BP神经网络 旋转算法 
基于深度学习的收益率预测与投资组合模型
《阜阳师范大学学报(自然科学版)》2024年第4期91-97,共7页张博群 沈虹 
国家自然科学基金资助项目(61803331,92371116);江苏省自然科学基金资助项目(BK20170515)。
在资产池中选出具有高回报的优质资产,是投资组合模型的关键因素。文章采用长短期记忆网络这一深度学习算法对资产收益进行预估,提高了精准识别高质量资产的能力,并因此增进投资组合策略的表现;然后使用均值-方差模型对选出的优质资产...
关键词：投资组合 深度学习 均值-方差模型 
Hull-White利率模型下基于均值-方差准则的DC型养老金最优投资
《黄山学院学报》2024年第5期7-12,共6页明健 邵艳宇 夏登峰 
国家自然科学基金(71873002)。
在现实生活中,考虑到随机利率和随机工资,假设利率结构满足Hull-White利率模型,且养老金可以投资于一种无风险资产。为了完成计划持有人预期的目标,把均值-方差作为目标研究DC型养老金的最优投资问题,采用随机动态规划原理建立相应的HJ...
关键词：DC型养老金 随机利率 随机工资 均值-方差模型 
我国书画类艺术品资产组合及投资收益优化
《深圳大学学报（人文社会科学版）》2024年第5期58-70,共13页江凌 
国家社科艺术基金重大项目“中国非物质文化遗产数字传播研究”(18ZD22)。
当前,我国的投资机构和个体投资者越来越多地将艺术品纳入投资范畴。从优化投资组合的角度来看,降低整体组合投资风险的有效办法是提升艺术品投资组合的多样性,降低投资品之间的相互关联度。基于现代资产组合理论的模型假设、资产组合...
关键词：艺术品投资 书画类艺术品 资产组合优化 收益风险 均值-方差模型 
均值-方差模型中保费的最优分配及其统计分析
《统计与决策》2024年第20期55-60,共6页温利民 崔梦琪 章溢 
国家自然科学基金地区项目(72263019);江西省高校人文社会科学研究规划项目(TJ22202);江西省自然科学基金资助项目(20242BAB25017);赣鄱俊才支持计划-文化领军人才培养项目(2023)
在保险实务中,保险公司需要将保单组合的总保费分配在各个保单中,以使得保费与风险尽可能匹配。文章提出了改进的均值-方差保费分配模型,得到了最优保费分配的显式解。结果表明,不论是均值模型还是改进的均值-方差模型,每个风险上的最...
关键词：保费分配 均值-方差模型 非参数估计 相合性 渐近正态性 
带有死亡风险的退休后最优投资和年金化比例决策
《系统工程理论与实践》2024年第8期2666-2681,共16页伍慧玲 庞贺 董洪斌 
国家自然科学基金(11671411);中央高校基本科研业务费专项资金;中央财经大学科研创新团队支持计划项目;教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(22JJD790091);保险风险分析与决策学科创新引智基地(B17050)。
首次在均值-方差效用下研究了带有死亡风险的退休后最优投资和年金化比例决策.假设在退休时刻,退休者按一定的比例将累积财富购买一个即期终身年金,之后终身获得一个年金收入,并将消费后的财富进行相应的投资决策,直到死亡时刻为止,以...
关键词：领取阶段 最优投资金额 最优年金化比例 均值-方差模型 动态规划方法 
供应商风险规避下平台商的销售模式选择研究
《河北工业大学学报》2024年第3期87-96,共10页翟怀启 魏杰 邵同 
国家自然科学基金资助项目(71971076)。
基于1个供应商和1个平台商组成的供应链,通过考虑供应商的风险规避特性,建立了混合模式、转售模式以及代理模式下的均值-方差模型,研究了供应商风险规避下平台商的最优销售模式选择问题。研究发现:当佣金率较低时,无论供应商的风险规避...
关键词：平台商 转售模式 代理模式 混合模式 风险规避 均值-方差模型 
投资组合优化模型及其在金融市场中的应用被引量：1
《财富生活》2024年第9期163-165,共3页李敏 
随着信息技术的飞速发展,金融市场变得日益复杂多变,投资者面临着更大的风险和挑战。在这种背景下,投资组合优化模型成为管理风险和提高收益的重要工具。本文针对均值-方差模型、条件价值风险(CVaR)模型、黑-立特曼模型、多因子模型和...
关键词：投资组合优化 金融市场 均值-方差模型 
含有背景风险的均值-方差组合模型在跨国投资中有效性研究
《模糊系统与数学》2023年第6期165-174,共10页辜靖程 淳伟德 罗岚 陶意凡 
教育部人文社科青年基金项目(17YJC790168);国家社会科学基金一般项目(17BJY188)
随着经济全球化进程的加速,跨国投资不仅日益普及,还深受投资者的青睐。针对现有跨国投资组合模型研究中未考虑到非金融市场外的背景风险的缺陷,本文将投资者面临的背景风险纳入到跨国投资组合模型有效性的研究框架中,将传统均值-方差...
关键词：背景风险 均值-方差模型 跨国投资 
基于均值-方差模型的移民资金投资组合研究
《中国农村水利水电》2023年第9期203-207,223,共6页刘炳文 姚凯文 迟旭 王飞龙 
水电发展是我国能源供给侧结构改革的重要战略举措,但其开发往往带来大量人口迁移,能否利用移民资金妥善安置水库移民关系到区域的可持续发展和社会的和谐稳定。现阶段移民资金的使用主要依据补偿标准和经验,未考虑资金使用效率问题。...
关键词：移民资金 均值-方差模型 投资组合 夏普比率 效率优化 
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