资产组合优化

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我国书画类艺术品资产组合及投资收益优化
《深圳大学学报（人文社会科学版）》2024年第5期58-70,共13页江凌 
国家社科艺术基金重大项目“中国非物质文化遗产数字传播研究”(18ZD22)。
当前,我国的投资机构和个体投资者越来越多地将艺术品纳入投资范畴。从优化投资组合的角度来看,降低整体组合投资风险的有效办法是提升艺术品投资组合的多样性,降低投资品之间的相互关联度。基于现代资产组合理论的模型假设、资产组合...
关键词：艺术品投资 书画类艺术品 资产组合优化 收益风险 均值-方差模型 
引入气候风险的银行信贷资产组合优化研究
《农业发展与金融》2024年第3期41-45,共5页农发行农村金融发展研究院课题组 程覃思 
中央金融工作会议要求,要优化资金供给结构,把更多金融资源用于促进绿色发展,做好绿色金融大文章。发展绿色金融需要金融部门充分考虑跟环境相关的各类成本和收益,通过市场化的资源配置方式,引导各类资金或资源流向绿色产业。金融机构...
关键词：气候风险 资产组合优化 RAROC 
国际石油公司近期收购战略动因及启示被引量：2
《当代石油石化》2023年第12期11-15,共5页丁红丹 李昂 戴尧 谈捷 
国际石油公司埃克森美孚与雪佛龙先后宣布收购两家独立石油公司,以高于行业预期的溢价抢占页岩与海上油气资产,引发市场关注。国际石油公司在上游优质资产整合进程中的果断出手,既受油价走强背景下公司业绩增长的支撑,也符合国际石油公...
关键词：国际石油公司 收购兼并 页岩油气 企业战略 资产组合优化 
基于资产组合优化的市场信息价值
《安徽工业大学学报（自然科学版）》2022年第3期330-337,共8页钱甫成 何朝林 
国家自然科学基金项目(71873002)。
假设投资者具有幂效用偏好特征,基于完全信息与不完全信息下的两类投资者资产组合优化行为,构建投资者资产组合终期财富期望效用模型;在两类投资者资产组合终期财富期望效用相等的情况下,以资产组合初始财富投入差异测度市场信息价值,...
关键词：资产组合优化 市场信息价值 不完全信息市场 财富效用 
碳中和背景下燃气机组的期权组合套利策略被引量：2
《电力建设》2022年第4期10-19,共10页辜炜德 冷媛 赖姝颖 邱靖 陶悦川 赵俊华 
国家自然科学基金资助项目(72171206)。
在碳中和背景下,快速响应的天然气机组以及新型储能系统将在电力系统中起到至关重要的作用。然而由于天然气机组的燃料成本较高,在电力市场中将面对金融风险。为燃气机组设计了在电力金融市场和现货市场中的资产组合运营策略。利用金融...
关键词：燃气机组 销售看跌期权 购买看跌期权 销售看涨期权 资产组合优化 电转气(P2G) 金融衍生品 风险管理 
基于动态调整的Copula-非线性分位数回归资产组合优化被引量：1
《运筹与管理》2021年第6期35-41,共7页迟国泰 李哲 
国家自然科学基金重点项目(71731003);国家自然科学基金面上项目(72071026,71873103,71971051,71971034);国家自然科学基金青年科学基金项目(71902077,71901055,71903019);国家社会科学基金重大项目(18ZDA095)。
为优化资产组合方案,考虑单资产分布的非对称性、异方差性、尖峰厚尾性等特征,资产之间的时变非线性相关性,建立了Copula-非线性分位数回归模型。本文的创新与特色,一是通过构建期望超额收益率与考虑动态损失厌恶效应的VaR比率函数,确...
关键词：资产组合 非线性分位数 COPULA函数 风险非线性叠加 
基于不确定性测度相对熵的资产组合优化被引量：1
《系统工程》2021年第1期126-132,共7页何朝林 张棋翔 涂蓓 
国家自然科学基金面上项目(71873002,71271003)。
假设投资者是风险规避型,运用相对熵测度均值-方差模型参数不确定性程度,研究投资者在最坏情境下的资产组合优化问题。基于均值-方差模型,在相对熵某一正常数约束下构建描述资产组合优化问题的最小-最大化模型;运用拉格朗日法获得模型...
关键词：资产组合优化 不确定性测度 相对熵 有效前沿 替代性投资 
资产组合选择与优化新进展文献综述
《中国经贸导刊》2019年第12Z期87-88,共2页秦雪阳 
随着财富的不断积累和现实金融市场风险暴露的增加,人们愈来愈重视通过持有资产组合来分散风险和增加收益。资产组合理论最初由马科维茨(1952)创立,并广泛应用于实际投资策略中。随着时代的变迁和经济的发展,国内外学者在原有理论的基...
关键词：资产组合选择 资产组合优化 马科维茨理论 
全球主要石油公司发展策略及启示被引量：8
《石油科技论坛》2019年第6期48-55,共8页张宁宁 王青 王建君 刘明明 曹庆超 吴义平 
国家科技重大专项“全球油气资源评价与选区选带研究”(编号:2016ZX05029)
中国石油公司既肩负着保障国家能源供给的重要使命,也有保持优质发展的内在需求,国外石油公司的发展策略值得参考借鉴。通过对七大国际石油公司、12家国家石油公司和21家独立石油公司2018年以来的业务发展动向进行梳理,总结了3类石油公...
关键词：国际石油公司 勘探开发 资产组合优化 发展策略 
从“剑桥能源周”看未来能源战略走势被引量：5
《石油科技论坛》2018年第4期55-61,76,共8页万宏 陆如泉 单卫国 江河 张震 王曦 胡勇 蒋平 
第 37届剑桥能源周的基本共识:今后一个时期石油需求增长强劲,油气仍是未来能源主角,但能源转型是大势所趋;天然气作为洁净能源将继续引领化石能源发展,亚洲是需求增长主力;技术和管理创新对能源行业将产生巨大的颠覆性影响;石油公司将...
关键词：能源战略 能源转型 天然气发展 深水油气 碳减排 技术创新 人工智能 区块链 资产组合优化 地缘政治 
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