引入气候风险的银行信贷资产组合优化研究  

作　　者：农发行农村金融发展研究院课题组 程覃思 

机构地区：[1]不详

出　　处：《农业发展与金融》2024年第3期41-45,共5页Agricultural Development and Finance

摘　　要：中央金融工作会议要求,要优化资金供给结构,把更多金融资源用于促进绿色发展,做好绿色金融大文章。发展绿色金融需要金融部门充分考虑跟环境相关的各类成本和收益,通过市场化的资源配置方式,引导各类资金或资源流向绿色产业。金融机构应当科学评估环境与气候相关的风险与收益,持续优化资产组合。本文以农发行为例,探索在现有的组合优化模型基础上,考虑气候风险对风险成本的影响,并以此优化信贷资产结构。本文提出的“气候变化情景—信用风险变化—资产结构优化”的研究框架,实现了气候风险管理与资产负债管理的有机结合。

关 键 词：气候风险 资产组合优化 RAROC 

分 类 号：F832.4[经济管理—金融学] P467[天文地球—大气科学及气象学] X196[环境科学与工程—环境科学]