RAROC

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银行经济资本回报率(RAROC)影响因素分析
《国际商务财会》2024年第21期83-87,共5页周穗 杨武 
文章基于某大型商业银行数据,借鉴杜邦分析法的思路,对影响经济资本回报率RAROC的主要驱动因素进行解析,采用回归分析方法对各因素的影响情况进行分析,得出影响RAROC的七个因素,影响程度从大到小的顺序为拨备收入比、成本收入比、税金...
关键词：经济资本回报率 RAROC 影响因素 资本 
资本监管新规下的中小银行资本管理研究——基于RAROC模型的比较分析
《财经界》2024年第26期15-17,共3页蒲斌 
2023年11月1日,国家金融监督管理总局发布《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令2023第4号公布),以新的资本监管规定替代已使用超过10年的旧资本办法,既是适应国内经济金融形势的变化,也是适应巴塞尔III国际监管标准的要求...
关键词：中小银行 资本管理 资本新规 RAROC 
农发行经济资本管理及其优化探讨
《农业发展与金融》2024年第7期74-77,共4页王燕 
中国农业政策性银行的资本管理必须在履职优先原则下进行权衡选择,从而构成了深化经济资本管理的现实难题。农发行当前的经济资本管理是在过去面临多重约束下不断调整、试验的结果,实现了经济资本管理要求与其他经营管理要求的相对均衡...
关键词：资本约束 经济资本限额 RAROC 
银行经济资本管理价值创造的理论研究
《区域金融研究》2024年第3期43-51,共9页王燕 魏鲁彬 
国家社会科学基金项目“中国自然资源产品供给与使用表编制方法与应用研究”(22BTJ002)。
经济资本管理是银行建立资本约束机制、落实资本监管要求的重要手段。传统经营管理将资金视为稀缺资源,关注信贷资金的分配问题,追求单位资金收益最大化;经济资本管理则将合格资本决定的可承担风险总量视为稀缺资源,研究风险承担的分配...
关键词：经济资本管理 资本约束 RAROC 经济增加值 
引入气候风险的银行信贷资产组合优化研究
《农业发展与金融》2024年第3期41-45,共5页农发行农村金融发展研究院课题组 程覃思 
中央金融工作会议要求,要优化资金供给结构,把更多金融资源用于促进绿色发展,做好绿色金融大文章。发展绿色金融需要金融部门充分考虑跟环境相关的各类成本和收益,通过市场化的资源配置方式,引导各类资金或资源流向绿色产业。金融机构...
关键词：气候风险 资产组合优化 RAROC 
基于RAROC波动的四大行经济资本配置效率分析被引量：1
《金融理论与教学》2023年第4期60-64,93,共6页付英俊 
资本是商业银行经营和发展中的核心问题之一,资本管理效率的高低直接关系到商业银行的盈利能力和安全性。经济资本配置是商业银行经营管理的重要一环,科学有效的资本配置能提升商业银行的风险管理能力和盈利能力,使商业银行风险与收益...
关键词：RAROC 经济资本配置 预期损失 
基于熵权-Topsis和非线性规划的企业信贷决策
《全国流通经济》2022年第33期161-164,共4页王建平 张莉 
本文研究银行对中小微企业的信贷决策问题,基于信贷风险评价指标体系,建立了有/无信贷记录及突发事件影响下中小微企业的熵权-Topsis法信贷风险量化模型和RAROC-非线性规划信贷策略模型。对于有信贷记录情况:首先,采用熵权-Topsis法,统...
关键词：熵权法 TOPSIS法 非线性规划 RAROC 
中小微企业信贷指标相关问题分析
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2022年第10期263-266,共4页朱丽霞 
受中小微型企业经济基础的限制,银行通常根据不同指标评估企业的信誉度和信贷风险,据此确定信贷策略。本文根据企业违约率与信誉度和贷款风险之间的关系,提出信誉度与贷款风险近似相等的概念。然后将所有企业划分为11个行业,并分别从经...
关键词：RAROC 风险量化 信贷策略 
VaR、CVaR在基金RAROC绩效评价上的应用比较——以科创主题基金为例被引量：1
《科技和产业》2022年第1期103-108,共6页郑丽青 
2019年福建省中青年教师教育科研项目(JAT191059);2019年福建省本科高校重大教育教学改革研究项目(FBJG20190172)。
选取2020年8支科创主题基金为样本,基于基金收益率的尖峰厚尾特点,运用POT模型度量VaR、CVaR风险,比较基于VaR、CVaR的RAROC指标在基金绩效评价上的效果。实证结果发现:基于极值理论POT模型计算的VaR、CVaR可以很好地体现基金收益率的...
关键词：VAR CVAR RAROC POT模型 基金绩效评价 
以RAROC指标为核心的地方商业银行风险绩效分析
《商业观察》2021年第32期47-49,52,共4页魏泓嘉 
城商行和农商行同属地方商业银行,在我国多层次金融体系中发挥着至关重要的作用。RAROC指标是目前测度银行风险收益的一个经典指标,能较好实现对企业的风险和绩效评估。目前我国A股市场共有城、农商行共22家,文章选取其中的8家农商行和1...
关键词：RAROC 城商行 农商行 风险收益 
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