夏普比率

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风险感知因子及其在中国市场的定价能力
《计量经济学报》2025年第1期241-266,共26页谢忠华 朱宏泉 林治宇 
国家自然科学基金(72073109,91746109)。
本文在Liu et al.(2019)三因子基础上引入风险感知因子(FRP)构建中国股票市场的四因子模型(记为RPM4模型).结果表明,对比现有模型的定价因子,风险感知因子在样本期内能获得显著溢价,且因子的波动率、夏普比率、最大回测等指标均具有明...
关键词：风险感知 因子模型 市场异象 最大平方夏普比率 信息增量 
基于ESG理念的投资组合研究
《会计之友》2024年第23期11-18,共8页闫海波 孟燕 袁粼 
国家社会科学基金项目“新常态下基于修正的VaR商业银行市场风险测度与调控机制研究”(17BJY235)。
ESG作为一种倡导可持续发展的新兴投资理念,与党的二十大报告中提出的推动绿色发展、促进人与自然和谐共生的目标密切相关。基于此,文章以华证ESG评级数据为基础,将ESG纳入投资组合量化模型,在行业内探究ESG对投资组合的影响。研究表明...
关键词：均值—方差理论 ESG投资组合 可持续发展理念 ESG倾斜夏普比率 
多约束条件放松下机构投资者资产组合变动与业绩检验和预测
《数理统计与管理》2024年第6期1104-1120,共17页刘广 刘汉中 
国家社科基金一般项目(19BJY249)。
本文研究了我国资本市场改革不断深化、投资环境日益改善背景下,机构投资者业绩是否“与时俱进”及如何预测问题。首先将经典资产组合模型作为基准模型,分两种情况分别给出有效证券数量增加时有效前沿变动的数理解析;然后以开放式基金...
关键词：资产组合理论 有效证券 夏普比率 BiGRU 机构投资者 
基于LSTM和DDPG的股票交易决策算法
《南京大学学报(自然科学版)》2024年第6期940-953,共14页何杉杉 周雅兰 郭宇阳 
广东省自然科学基金(2021A1515012298);教育部人文社科项目(24YJAZH042)
随着人工智能应用的发展,在动荡多变的金融市场中帮助投资者获得可观收益的最优自动股票交易策略成为目前的研究热点.因此,提出了一种股票交易决策算法LSTM-DDPG (Long Short-Term Memory Network-Deep Deterministic Policy Gradient)...
关键词：深度强化学习 交易决策 DDPG LSTM 夏普比率 单只股票交易 股票投资组合 
数字金融与农村家庭收入——基于收入增长和收入波动视角
《电子商务评论》2024年第3期5564-5580,共17页王均豪 
数字金融的快速发展深刻影响着中国经济和社会,在当前经济下行的压力下,农村家庭收入增速减缓,收入风险逐渐增大,数字金融能否有效促进家庭增收?本文基于中国家庭金融调查(CHFS)数据,首次把家庭收入增长与波动纳入同一框架进行分析。结...
关键词：数字金融 家庭总收入 家庭总收入波动 夏普比率 农村家庭 
基于多策略改进人工蜂群算法的投资组合优化应用
《东莞理工学院学报》2024年第3期9-16,42,共9页李世豪 魏文红 张宇辉 吴昊 
国家科技创新2030-“新一代人工智能”重大项目;广东省普通高校“人工智能”重点领域专项项目(2019KZDZX1011);东莞市社会发展科技项目(20211800904722);东莞市科技特派员项目(20221800500052)。
投资组合问题主要侧重风险与收益的平衡,是多维优化问题,需要寻优能力强且具稳定性的算法。人工蜂群算法以其强大的寻优能力和对参数不敏感的优点而著称,因此适用于解决投资组合问题。本文结合反向学习策略、精英策略和Metropolis算法...
关键词：群体智能优化算法 人工蜂群算法 精英个体 Metropolis算法 夏普比率 
健康投资对家庭资产组合有效性的影响研究被引量：1
《东方论坛（青岛大学学报）》2024年第3期12-30,共19页吴锟 刘玛丽 
国家社会科学基金后期资助项目“中国家庭微观调查数据的实证研究”(20FJYB028);教育部人文社会科学研究青年基金项目“去杠杆背景下家庭过度负债的识别、后果及其影响因素研究”(18YJC790181)的阶段性成果。
健康作为一种典型的背景风险,对家庭的投融资决策有重要影响。基于2019年中国家庭金融调查(CHFS)数据,文章使用普通最小二乘法(OLS)和两阶段最小二乘法(2SLS)研究了健康投资对家庭资产组合有效性的影响。研究发现:健康投资能显著提升家...
关键词：家庭资产组合 健康投资 夏普比率 
基于风险调整后收益的投资组合优化策略研究
《商展经济》2024年第11期86-89,共4页路冰洁 
本文深入探讨了基于风险调整后收益的投资组合优化策略。在理论层面,本文阐述了风险调整后收益的概念、计算方法及其在投资组合优化中的重要性。实证方面,通过选取金融市场历史数据,构建了以风险调整后收益为核心指标的投资组合优化模型...
关键词：风险调整后收益 投资组合优化 夏普比率 投资策略 金融市场 信息比率 
数字普惠金融发展对家庭资产配置效率的影响研究
《中国市场》2024年第11期10-15,共6页黄崇卓 刘超奇 林璐 
浙江省大学生科技创新活动计划(新苗人才计划)项目(项目编号:2022R408A017);校级大学生创新创业训练计划支持项目(项目编号:CX202206017)。
文章通过匹配北京大学数字普惠金融指数和中国家庭金融调查(CHFS)数据,研究了数字普惠金融发展对家庭资产配置效率的影响效应和机制,得出以下主要结论:一是数字普惠金融能够显著提升家庭资产配置效率。二是从异质性分析来看,相对于低资...
关键词：数字普惠金融指数 夏普比率 中介效应 家庭资产配置效率 CHFS数据 
建设金融强国背景下的银行数字化转型被引量：1
《中国银行业》2024年第2期43-46,6,共5页杨涛 
数字化与新技术归根到底改变了金融活动的夏普比率,即以每单位承担同样风险而带来更大的创新收益。在中观和微观层面,则需要更深入地辨析数字化转型给原有非系统风险带来的影响。当然,要保障银行数字化转型的健康发展,并不可能“消灭”...
关键词：非系统风险 数字化转型 银行体系 创新收益 风险可控 夏普比率 金融强国 风险冲击 
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