资产组合理论

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多约束条件放松下机构投资者资产组合变动与业绩检验和预测
《数理统计与管理》2024年第6期1104-1120,共17页刘广 刘汉中 
国家社科基金一般项目(19BJY249)。
本文研究了我国资本市场改革不断深化、投资环境日益改善背景下,机构投资者业绩是否“与时俱进”及如何预测问题。首先将经典资产组合模型作为基准模型,分两种情况分别给出有效证券数量增加时有效前沿变动的数理解析;然后以开放式基金...
关键词：资产组合理论 有效证券 夏普比率 BiGRU 机构投资者 
MS-BL模型火了入局养老基金资产配置
《中国商人》2024年第4期136-137,共2页金玲 
近年来,基于MS-BL模型的资产配置方案已成为研究热点,这一模型被广泛运用于养老基金资产配置中。MS-BL模型是现代资产组合理论的基础,核心是在投资中适当地分散或组合不同的资产,以此降低风险并提高收益。Markov Switching模型具有一定...
关键词：基金资产配置 现代资产组合理论 调整方案 提高收益 养老 模型结合 降低风险 
基于投影寻踪模型的中小微企业最优信贷策略研究被引量：1
《青岛农业大学学报（社会科学版）》2022年第1期47-50,共4页徐倚文 朱家明 
国家自然科学基金(批准号:71974001)资助;国家级大学生创新创业训练计划项目(批准号:202010378162)资助;安徽财经大学教研项目(批准号:acjyyb2020011)资助.
针对中小微企业融资难以及银行担忧信贷风险高这一问题,根据银行已有信贷记录企业的相关数据,构建中小微企业信贷风险评价指标体系,采用投影寻踪模型量化企业的信贷风险,根据马科维茨的资产组合理论,研究银行在风险最小化和收益最大化...
关键词：信贷风险 最优贷款组合 资产组合理论 投影寻踪模型 
多元化战略研究综述被引量：1
《合作经济与科技》2021年第16期110-111,共2页齐文雅 
多元化战略作为企业发展战略组成中极其重要的一部分,了解多元化战略实施动机是学术界的热门话题。本文从多元化战略的定义入手,通过资产组合理论、资源为本理论、交易成本理论、市场势力理论和代理理论,梳理企业多元化战略的动机。
关键词：企业多元化 资产组合理论 资源为本理论 交易成本理论 
现代资产组合理论的实验设计与R软件应用
《黑河学院学报》2021年第5期111-114,共4页陈辉民 余博 周澳 
2020年湖南省普通高等学校课程思政建设研究项目“《数理金融》课程思政教学改革的研究与实践”(湘教通〔2020〕233号);湖南省教育科学“十三五”规划课题“管理类专业学生核心素养培育与课程教学改革研究”(XJK17BGD009);湖南省教学改革研究项目“管理类专业实践教学校企深度合作的研究与实践”(湘教通〔2017〕452号)。
资产组合理论是金融专业的一个核心知识点,使用开源统计软件R进行教学,有助于学生创新性能力的培养。结合金融学科与R软件特性,使用quantmod和fPortfolio等量化金融扩展包,解析资产组合理论,重现有效边界和资本市场线,解构收益与风险特...
关键词：马科维茨投资组合理论 有效边界 R软件 
现代资产组合理论在中国A股市场的有效性研究
《时代金融》2020年第31期64-66,73,共4页李伟 
现代资产组合理论是金融投资最为经典的理论之一,马科维茨投资组合模型作为投资学的重要理论模型,为投资者提供了科学的资产配置方法,目前在国际上得到了广泛的应用和研究。现代资产组合理论通过对资产的历史收益率进行统计分析,来指导...
关键词：资产组合理论 马科维茨投资组合模型 A股市场 投资组合业绩评价 
现代资产组合理论在中国市场的创新与应用研究被引量：2
《金融教育研究》2019年第6期34-39,共6页周叶芹 吴笛 黄莉 王祎晨 周子栋 
现代资产组合理论是金融投资最为经典的理论之一,已经被广泛应用于美国的资产配置和组合选择业务。但是,理论界和实务界对于该理论本身的缺陷以及是否适用于我国股票市场一直存有较大争议。本研究根据理论构建了最小风险、最大夏普比的...
关键词：资产组合理论 均值-方差 中国资本市场 投资组合业绩评价 
我国全社会资产结构的影响因素分析——基于现代资产组合理论和风险归因模型的研究
《管理现代化》2018年第6期1-4,共4页周仕盈 杨朝军 王渊 
国家社会科学基金重大项目"产业升级背景下优化发展中国多层次资本市场体系问题研究"(14ZDA046)
资产结构与资产配置是一枚硬币的正反面,互为因果。文章从资产配置的角度对全社会资产结构进行考察,发现全社会作为一个整体的理性资产配置结构与我国实际资产结构存在偏离。在此基础上,文章通过风险因子归因,发现通胀膨胀预期是影响我...
关键词：全社会资产结构 资产配置结构 优化资产结构 风险归因 通货膨胀 
养老基金绿色投资绩效分析
《合作经济与科技》2018年第17期72-73,共2页刘特 赵婷玮 赵园艺 
绿色投资的理论概念很多,但从根本上来说,就是对环境保护进行的投资活动,它反映人类社会以及经济与环境和谐发展的关系。本文从养老基金对绿色投资项目角度切入,同时将绿色投资的资产组合从前人研究的股票、债券、银行存款以及环保行业...
关键词：绿色投资 养老基金 绩效分析 资产组合理论 
金融资源行业配置与宏观经济风险——基本事实、理论分析和实证证据被引量：5
《财经科学》2018年第8期17-29,共13页文书洋 刘锡良 
社会科学重大项目“防范系统性和区域性金融风险研究——基于金融适度分权的视角”(13&ZD030);国家留学基金委2017国家建设高水平大学公派研究生项目(201706980019)
当前中国宏观经济风险防控受到高度关注。本文从我国金融资源配置高度集中于少数行业的基本事实出发,以扩展的资产组合理论分析金融资源的行业配置对经济风险的影响,并给出基于省级面板数据的实证证据。研究发现：（1）我国金融资源高...
关键词：宏观经济风险 金融资源配置 信贷歧视 资产组合理论 
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