现代资产组合理论

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MS-BL模型火了入局养老基金资产配置
《中国商人》2024年第4期136-137,共2页金玲 
近年来,基于MS-BL模型的资产配置方案已成为研究热点,这一模型被广泛运用于养老基金资产配置中。MS-BL模型是现代资产组合理论的基础,核心是在投资中适当地分散或组合不同的资产,以此降低风险并提高收益。Markov Switching模型具有一定...
关键词：基金资产配置 现代资产组合理论 调整方案 提高收益 养老 模型结合 降低风险 
现代资产组合理论的实验设计与R软件应用
《黑河学院学报》2021年第5期111-114,共4页陈辉民 余博 周澳 
2020年湖南省普通高等学校课程思政建设研究项目“《数理金融》课程思政教学改革的研究与实践”(湘教通〔2020〕233号);湖南省教育科学“十三五”规划课题“管理类专业学生核心素养培育与课程教学改革研究”(XJK17BGD009);湖南省教学改革研究项目“管理类专业实践教学校企深度合作的研究与实践”(湘教通〔2017〕452号)。
资产组合理论是金融专业的一个核心知识点,使用开源统计软件R进行教学,有助于学生创新性能力的培养。结合金融学科与R软件特性,使用quantmod和fPortfolio等量化金融扩展包,解析资产组合理论,重现有效边界和资本市场线,解构收益与风险特...
关键词：马科维茨投资组合理论 有效边界 R软件 
现代资产组合理论在中国A股市场的有效性研究
《时代金融》2020年第31期64-66,73,共4页李伟 
现代资产组合理论是金融投资最为经典的理论之一,马科维茨投资组合模型作为投资学的重要理论模型,为投资者提供了科学的资产配置方法,目前在国际上得到了广泛的应用和研究。现代资产组合理论通过对资产的历史收益率进行统计分析,来指导...
关键词：资产组合理论 马科维茨投资组合模型 A股市场 投资组合业绩评价 
现代资产组合理论在中国市场的创新与应用研究被引量：2
《金融教育研究》2019年第6期34-39,共6页周叶芹 吴笛 黄莉 王祎晨 周子栋 
现代资产组合理论是金融投资最为经典的理论之一,已经被广泛应用于美国的资产配置和组合选择业务。但是,理论界和实务界对于该理论本身的缺陷以及是否适用于我国股票市场一直存有较大争议。本研究根据理论构建了最小风险、最大夏普比的...
关键词：资产组合理论 均值-方差 中国资本市场 投资组合业绩评价 
我国全社会资产结构的影响因素分析——基于现代资产组合理论和风险归因模型的研究
《管理现代化》2018年第6期1-4,共4页周仕盈 杨朝军 王渊 
国家社会科学基金重大项目"产业升级背景下优化发展中国多层次资本市场体系问题研究"(14ZDA046)
资产结构与资产配置是一枚硬币的正反面,互为因果。文章从资产配置的角度对全社会资产结构进行考察,发现全社会作为一个整体的理性资产配置结构与我国实际资产结构存在偏离。在此基础上,文章通过风险因子归因,发现通胀膨胀预期是影响我...
关键词：全社会资产结构 资产配置结构 优化资产结构 风险归因 通货膨胀 
基于指数模型的现代资产组合理论评述
《西安石油大学学报（社会科学版）》2010年第2期38-42,共5页姚小剑 
从指数模型的视角出发,通过对指数模型的产生背景、内容及应用的描述,分别介绍了现代资产组合理论中的马科维茨均值——方差模型、指数模型、资本资产定价模型以及套利定价理论等重要内容,明晰了指数模型与这些理论的关系,阐述了指数模...
关键词：指数模型 现代资产组合理论 资本市场均衡 
证券投资组合理论应用研究被引量：1
《现代商贸工业》2009年第21期139-140,共2页刘亭亭 王亮 
主要研究现代证券组合理论中占据重要位置的马克维茨模型、资本资产定价理论、套利定价理论等理论,在实际应用中存在的问题及自身理论缺陷,以及发展。
关键词：现代资产组合理论 马克维茨模型 资本资产定价理论 套利定价理论 
我国社保基金投资组合研究被引量：2
《消费导刊》2008年第21期124-124,235,共2页沈安婷 
人口老龄化、社会保障体系的改革,己经成为世界各国政府较为关注的问题。本文通过对我国证,券市场数据的统计分析研究,结合我国国情,利用马柯维茨(Markowitz)的投资组合模型,模拟构建了社会保障基金投资组合的模型,给出了投资组合中资产...
关键词：社会保障基金 现代资产组合理论 投资风险 投资收益 
资产组合原理在银行不良资产证券化资产池组建中的应用分析
《商场现代化》2007年第09X期377-378,共2页李国良 胡晓莉 陈立文 
河北省软科学项目(05447295D)
资产池组建是银行不良资产证券化中的关键技术环节。现代资产组合理论研究的正是在权衡收益与风险的基础上最大化资产效用的方法。本文主要介绍了马科维茨威模型,并分析了其在不良资产证券化资产池组建中的运用问题。
关键词：现代资产组合理论 不良资产证券化 马克维茨模型 
现代资产组合理论的现实思考被引量：1
《辽宁经济》2007年第6期15-15,共1页刘思彤 
应当说．通过持有资产的多元化来分散投资风险对任何国家在任何阶段的资本市场都适用．但这只是朴素的资产组合思想。现代资产组合理论是通过建立数学模型进而精确地计算各种资产的持有量来分散投资风险的．因而其合理运用绝不是一蹴而...
关键词：资产组合理论 投资风险 组合思想 资本市场 数学模型 多元化 分散 
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