套利定价理论

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基于套利定价理论的中国电影票房预测模型构建与实证研究被引量：2
《中国物价》2021年第6期106-109,共4页王庆石 李乃乾 
电影对普通大众来说是一种文化消费品,对投资者来说是一种风险资产。本文从投资者的角度,依据Roll and Rose(1953)的套利定价理论(APT),采用Litman(1989)的多变量线性回归建模技术和其中的变量构建思路,结合中外电影票房预测的研究经验...
关键词：电影票房 预测模型 套利定价理论 实证分析 
市场流动性风险在A股市场中的溢价效应研究
《山东社会科学》2020年第6期143-148,共6页苏建皓 曹廷求 
本文首先分析了市场流动性风险产生溢价的具体原理,将其分为投资者难以预料的未来各期潜在风险与可以预测的当期风险两种类型,因为两者产生溢价的机理不同,它们分别给市场中各证券带来两种不同性质与效果的溢价,分别是造成同时期各证券...
关键词：流动性风险 跨期定价理论 套利定价理论 风险溢价 
APT在中国商业银行资本成本确定中的应用
《长春师范大学学报》2019年第8期193-197,共5页李帅鹏 侯为波 
安徽省高校自然科学基金重点项目“带有隐变量的多维非线性时间序列因果图模型理论与方法研究”(KJ2018A0384)
银行的资本成本问题一直都是最引人注目的问题,在中国特定的情况下,市场中往往存在着一些不可抗的因素影响着国内银行的资产管理模式。本文以徽商银行为例,在计量经济学的基础上运用套利定价理论(APT)来确定商业银行的资本成本,得出徽...
关键词：套利定价理论 商业银行 资本成本 
基于套利定价理论的后金融危机时代我国证券市场有效性分析被引量：4
《商业经济研究》2018年第2期165-167,共3页杨智勇 曹峥 
本文主要利用套利定价理论,结合广义脉冲响应函数,对中国A股市场的有效性、宏观信息冲击对A股市场的影响以及中国股市的半强性有效市场状态进行了检验。
关键词：证券市场 有效性 套利定价理论 因子分析 半强性 
投资学理论模型的应用实践被引量：1
《经贸实践》2017年第10X期77-77,共1页蓝梓洪 
对马科维茨投资组合理论、单因素模型、资本资产定价模型和套利定价理论的主要内容进行简单阐述,分析各投资理论的缺陷以及各理论之间的关联性,并根据自己对中国现实问题的观察和思考,总结出了这些投资理论对现实投资的指导意义。
关键词：资本资产定价模型 单因素模型 套利定价理论 
基于因子分析的套利定价模型实证研究
《中国经贸》2016年第18期152-152,共1页张娟 
为了建立套利定价模型,我们需要筛选出合适的因素,因子分析法,可以选出少数的公共因子变量,进而大大减少计算的复杂度。本文就是利用因子分析的方法,在对11个因素进行筛选的基础上,选出了4个,可以很好地反映,所有因素所包含的信息,但是...
关键词：因子分析 套利定价理论 股市 
金融市场波动行为特征研究的新视角——评《分形金融市场的波动行为及其建模研究》
《大陆桥视野》2015年第23期84-85,共2页曹杰 
随着全球一体化趋势的不断加快,各国金融市场之间相互依赖性也不断增强,对金融风险的防范已成为国际金融市场发展中的首要问题。采用科学的方法和工具度量金融波动,对于认识和掌握金融市场波动的规律和结构具有十分重要的意义。
关键词：有效市场假说 资本资产定价 分形 现代金融理论 相互依赖性 金融时间序列 套利定价理论 资产定价模型 金融风险 期权定价理论 
基于风险-收益理论的财富管理产品评价体系研究
《商业研究》2014年第9期1-7,共7页王建文 徐兴旺 
"上证二十四期联合研究计划"重点课题--财富管理产品评价方法与体系的部分研究成果
21世纪初财富管理产品及相关业务在我国迅速崛起,但因各种产品的发行主体、发行方式和监管模式的差异,以及资本市场有效程度低、相关法律制度缺陷等,对其综合评价异常困难。针对国内已发行的财富管理产品,本文从投资人关心的评价要素出...
关键词：财富管理产品 层次分析法 套利定价理论 评价指标体系 
套利定价理论文献综述被引量：5
《经济研究导刊》2013年第9期11-12,共2页姚欢 王杰琼 陈先语 杨志洁 
1976年,美国学者斯蒂芬·罗斯在《经济理论杂志》上发表了经典论文"资本资产定价的套利理论",提出了一种新的资产定价模型,此即套利定价理论(APT理论)。对套利定价理论的可检验研究与实证研究两方面文献进行整理,并深入对影响APT实证研...
关键词：APT 可检验研究 实证研究 
资本资产定价理论及套利定价理论在我国的适用性简析
《大观周刊》2012年第46期132-132,共1页刘存义 
资产定价理论（assetpricing theory）是金融经济学最重要的主题之一，它试图解释不确定条件下未来支付的资产的价格或价值。其严格的假设条件使经验验证变得很困难，而且距离现实也比较远。这迫使经济学家对假设条件加以修改，其中一...
关键词：资本资产定价理论 套利定价理论 
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