基于套利定价理论的后金融危机时代我国证券市场有效性分析  

作　　者：杨智勇[1] 曹峥 

机构地区：[1]江西师范大学数学与信息科学学院

出　　处：《商业经济研究》2018年第2期165-167,共3页Journal of Commercial Economics

摘　　要：本文主要利用套利定价理论,结合广义脉冲响应函数,对中国A股市场的有效性、宏观信息冲击对A股市场的影响以及中国股市的半强性有效市场状态进行了检验。

关 键 词：证券市场 有效性 套利定价理论 因子分析 半强性 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]