侯为波

作品数：58被引量：109H指数：5
导出分析报告
供职机构：淮北师范大学数学科学学院更多>>
发文主题：投资组合强逼近实证分析证券市场证券组合更多>>
发文领域：经济管理理学文化科学更多>>
发文期刊：《长春师范大学学报》《吉林师范大学学报（自然科学版）》《应用数学》《农村经济》更多>>
所获基金：安徽省高校省级自然科学研究项目安徽省社科规划项目国家自然科学基金安徽省软科学研究计划更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于GARCH类模型沪深300股指期货波动率预测研究被引量：1
《淮北师范大学学报（自然科学版）》2022年第4期23-29,共7页沈慈慈 王伟杰 侯为波 
安徽高校自然科学研究项目(KJ2021A1242)。
文章以沪深300股指期货为研究对象,对GARCH类模型的样本内、外预测表现进行评价.选取日收盘价数据,对其日对数收益率序列进行基本的统计分析,验证序列具有ARCH效应.通过泊松拟合优度检验模型的标准化残差假定分布,选取最优的分布建立GA...
关键词：股指期货 GARCH 已实现波动率 预测能力评价 
基于中国企业资本资产定价模型有效性的实证检验被引量：2
《淮北师范大学学报（自然科学版）》2021年第4期23-31,共9页王伟杰 陶沙 李姜悦 侯为波 
安徽高校自然科学基金项目(KJ2018A0674)。
文章借助中国不同上市企业对CAPM模型的有效性进行检验.随机选取中国股市分布在金融业,交通运输业,制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,房地产业,工业和批发与零售业等43家上市企业从2012年9月4日至2020年3月31日的日收盘价数据为...
关键词：资本资产定价模型 实证分析 最小二乘法 有效性 投资组合 
B股市场套利定价模型有效性实证分析
《淮北师范大学学报（自然科学版）》2021年第4期32-37,共6页李姜悦 王伟杰 侯为波 陶沙 
安徽高校自然科学基金项目(KJ2018A0674,KJ2019A0953)。
为研究套利定价模型在中国B股市场的有效性,选取上海证券市场28支B股2015年3月至2020年12月的月度收益率数据为被解释变量,选取同时期的市场风险溢价、消费者物价指数全国同比增长率、美元汇率等8个因子为解释变量,建立套利定价模型Ⅰ;...
关键词：APT模型 收益率 因子处理 显著性检验 
收入差距对住房价格的影响——基于24个一二三线城市代表的实证检验被引量：2
《淮北师范大学学报（自然科学版）》2021年第1期23-28,共6页赵殿英 侯为波 
安徽省高校自然科学基金项目(KJ2018A0384)。
为量化居民收入差距与住房价格之间的联系,文章基于2002—2017年24个城市面板数据,选用基尼系数作为居民收入差距的代理变量,实证研究居民收入差距对房价的影响.结果表明:全国层面上,基尼系数每增加1%,房价将上涨0.0275%;分阶段结果显示...
关键词：住房价格 收入差距 基尼系数 
中美股市的对比分析
《淮北师范大学学报（自然科学版）》2020年第4期7-15,共9页王伟杰 陶沙 侯为波 
安徽高校自然科学基金项目(KJ2018A0674)。
文章借助于VaR方法和GARCH族模型,对中美股市进行对比分析.选取上证综指和标准普尔500指数的日收盘价数据,对这2个指数的日对数收益率序列进行基本的统计分析,验证其收益率序列具有尖峰厚尾性与ARCH效应,因此在这2个市场选用GARCH族模...
关键词：VAR方法 GARCH族模型 高斯分布 学生t分布 中国股市 美国股市 
股指期权推出效果的实证分析——以上证50ETF为例被引量：1
《淮北师范大学学报（自然科学版）》2020年第1期23-28,共6页邓芹 侯为波 
安徽省高校自然科学基金项目（KJ2018A034）
研究股指期权的推出效果有利于投资者明确投资策略和规避风险.利用上证50ETF期权的相关数据并基于二叉树模型和Black-Sholes模型对上证50股指的市场功能、期权定价合理性、期权处理方式以及风险程度进行检验.实证结果表明,股指期权的市...
关键词：期权定价 二叉树模型 Black-Sholes模型 市场功能 风险度量 
中国铜和铝期货最优套期保值比率与持有期效应的对比分析被引量：2
《吉林师范大学学报（自然科学版）》2019年第3期41-46,共6页侯为波 邓芹 
安徽省高校自然科学基金项目(KJ2018A034)
研究在最小方差思想下中国铜期货和铝期货的最优套期保值比率以及持有期效应,有利于投资者更好规避风险.利用现货和期货数据并基于OLS模型和双变量自回归(B-VAR)模型对其进行检验.得到了在同一模型下铝期货的套期保值效果比铜期货好,且...
关键词：最优套期保值比率 OLS模型 B-VAR模型 持有期效应 
基于不同时段无风险利率的二叉树期权定价探究被引量：2
《淮北师范大学学报（自然科学版）》2019年第3期7-11,共5页李王 侯为波 
安徽省高校自然科学基金项目(KJ2018A0384)
文章在Cox,Ross,Rubinstein提出的二叉树期权定价模型基础上考虑现实生活时变的无风险利率对期权定价的影响,提出将2阶段不同的无风险利率加入到2步二叉树模型中.通过参数估计与公式推导将2时段不同的无风险利率引入到多步二叉树模型中...
关键词：二叉树 无风险利率 参数估计 
中国上市银行盈利水平的贝叶斯决策分析
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2019年第4期17-24,共8页李帅鹏 侯为波 
国家自然科学基金项目(11701406);安徽省高校自然科学基金重点项目资助(KJ2018A0384)
随着金融行业的蓬勃发展,越来越多的优质银行选择了上市.该文以14家A股上市银行为研究对象,通过贝叶斯决策分析14家上市银行2017年年度报告得到净利润、营业收入、基本每股收益、加权平均净资产收益率、资产总额、每股净资产和不良贷款...
关键词：上市银行 贝叶斯决策 盈利水平 影响程度 
APT在中国商业银行资本成本确定中的应用
《长春师范大学学报》2019年第8期193-197,共5页李帅鹏 侯为波 
安徽省高校自然科学基金重点项目“带有隐变量的多维非线性时间序列因果图模型理论与方法研究”(KJ2018A0384)
银行的资本成本问题一直都是最引人注目的问题,在中国特定的情况下,市场中往往存在着一些不可抗的因素影响着国内银行的资产管理模式。本文以徽商银行为例,在计量经济学的基础上运用套利定价理论(APT)来确定商业银行的资本成本,得出徽...
关键词：套利定价理论 商业银行 资本成本 
全选清除导出
共6页<123456>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部