GARCH族模型

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苹果市场价格波动的杠杆效应与风险外溢
《东北农业科学》2025年第1期49-56,共8页戈岐明 江永洪 展海燕 
陕西省教育厅健康文化研究中心重点科研计划项目(21JZ016);校级科技创新团队项目(2022KYTD03、2023KYTD01);西安市科技创新智库“健康产业与数字乡村振兴研究中心(2024)”项目(202408)。
基于2017年12月25日-2023年11月30日的数据,应用GARCH族模型考察苹果期现货价格波动的杠杆效应和风险溢出效应。实证结果表明:(1)苹果产地价格波动幅度高于批发价格,苹果期现货市场都存在明显的波动集聚性;(2)苹果现货价格和期货收盘价...
关键词：苹果现货 苹果期货 杠杆效应 风险溢出 GARCH族模型 
传统债券市场与绿色债券市场收益率的波动性研究——基于GARCH族模型的实证分析
《电子商务评论》2025年第1期233-240,共8页施琳琰 
本文以绿色债券和传统债券市场收益率的波动性为研究主题,首先通过构建GARCH模型来度量债券收益率的波动性,其次通过DCC-GARCH模型来研究分析传统债券市场收益率波动性与绿色债券市场收益率波动性之间的联动关系,结果发现两者之间存在...
关键词：绿色债券收益率波动性 GARCH DCC-GARCH 
基于GARCH-POT-VaR模型的社保基金投资尾部风险测度研究
《中国证券期货》2024年第6期32-42,共11页陈国栋 王家琪 
河南省哲学社会科学规划项目“熵视阈下河南省城镇职工基本养老保险基金的投资策略及风险控制研究”(2021BJJ064)。
社保基金作为解决我国老龄化问题的重要保障基金,近五年投资收益波动较大,如何准确度量社保基金投资尾部风险是提高社保基金投资安全性的重要问题。在考虑到收益率序列波动特征的基础上,本文提出以GARCH族模型刻画收益率序列波动性特征,...
关键词：社保基金 尾部风险测度 ARMA-GARCH族模型 极值理论 VaR 
基于GARCH族模型及VaR方法的商业银行利率风险度量
《统计学与应用》2024年第4期1365-1373,共9页袁归 
我国金融的市场变化日新月异,其所面临的各种风险也在日益增加。利率市场化的发展使利率风险成为商业银行面临的主要风险之一。目前,学者们迫切需要探索和研究利率风险的重要问题,从而制定科学有效的各方面防范措施。本文将以上海银行...
关键词：利率风险 VAR方法 GARCH族模型 
基于GARCH族模型的波动率研究——以燕京啤酒股票收益率为例
《商展经济》2024年第14期155-159,共5页吴劭锟 
本文主要研究了波动率预测及燕京股票与食品板块指数、深成指数的关系这两个问题。首先,本文构建了以日数据为基础的GARCH族模型,并以此为基础预测了燕京啤酒股票日对数收益率的波动率,使用了四种损失函数法评价各模型样本外的预测能力...
关键词：深成指数 食品指数 波动率预测 GARCH模型 VAR 燕京啤酒 股票收益率 
基于GARCH族模型人民币离岸价格收益率波动预测分析
《统计学与应用》2023年第6期1667-1674,共8页耿春燕 
我国是个外贸依存度很高的国家,汇率的较大波动会对我国经济造成重大影响,准确预测汇率波动性能够为降低中国企业的外贸、投资的汇率风险规避提供一定的参考价值。因此,本文选取了2022年1月3日~2023年7月15日香港美元人民币市场的每日...
关键词：收益率波动 ARCH效应 GARCH族模型 预测能力 
我国股票市场波动性分析被引量：1
《合作经济与科技》2023年第23期49-51,共3页余康兴 李晓云 
我国的股票市场是全球波动性较大的几个股票市场之一,对其进行波动性分析,对我国股市长期稳定健康发展具有重要的促进作用。本文选取2006年1月4日到2018年12月28日年上证指数日收盘价的数据,利用GARCH族模型综合性的对我国股票市场进行...
关键词：GARCH族模型 股票市场 波动性 非对称性 杠杆性 
基于波动性度量模型的汽车运输船国际航线运价波动规律研究
《水运管理》2023年第8期35-39,共5页孙成伟 
目前,对汽车运输船(PCC)海运市场租金价格波动变化的定量分析研究较为缺乏。为揭示PCC市场租金变化特征及波动规律,进一步了解PCC海运市场租金价格波动规律,以便更好地服务于国际汽车海运贸易,选取广泛应用于金融研究领域的GARCH族模型...
关键词：汽车运输船 国际汽车海运贸易 GARCH族模型 租金波动 
基于ARMA-GARCH组合模型的汇率波动性预测被引量：1
《现代信息科技》2023年第14期129-133,共5页蔡斌坚 
文章使用2015年8月11日至2022年11月30日人民币兑美元汇率的日交易中间价数据进行研究。首先对该数据进行对数差分处理,得到平稳的人民币汇率对数收益率序列。其次通过描述性统计分析发现该序列“尖峰厚尾”,而平稳性检验和ARMA模型建...
关键词：ARMA模型 GARCH族模型 杠杆效应 
基于ARMA-GARCH族和VAR模型的碳排放权交易价格波动特征研究
《统计学与应用》2023年第1期173-185,共13页江婷 
随着“双碳目标”的提出,我国碳交易市场得到了越来越多的关注,而碳定价权的争夺也将成为国际碳市场的竞争核心。因此,对碳排放权交易价格进行走势预测和波动特征研究是必要且具有现实意义的。本文综合考虑地区分布、碳交易规模和活跃...
关键词：碳排放权交易价格 波动特征 ARMA-GARCH族模型 VAR模型 
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