ARCH效应

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一种基于秩的高维时间序列ARCH效应和序列相关性检验方法
《应用数学学报》2025年第1期69-88,共20页周泽人 
首都经济贸易大学校级青年学术创新团队建设项目(QNTD202303)资助项目。
本文提出了一种基于L_(2)范数和Spearman相关性系数的检验高维时间序列的序列相关性和自回归条件异方差效应的假设检验方法.本文研究了所提的统计量的渐近性质,并提出了一种基于自助法的计算临界值的方法,证明了所提假设检验方法可以控...
关键词：ARCH效应 高维时间序列 秩统计量 序列相关性 
基于SARIMA-ARCH的电量预测模型被引量：1
《电脑与电信》2024年第5期88-91,共4页许然 杨黎娜 钟强 
电量预测是供电单位购电的重要依据,是电力经济稳定运行的根本基础。提出采用SARIMA-ARCH融合模型对某地区售电量进行预测。首先,采用季节时间序列分析方法(SARIMA)对月度电量时间序列进行建模,通过ACF和PACF图筛选确定出最佳模型阶数,...
关键词：SARIMA 时间序列分析 ARCH效应 售电量 
基于政策利率时间序列分析的硅谷银行破产启示
《广西财经学院学报》2024年第1期107-119,共13页黄岩渠 彭向宇 
国家社会科学基金一般项目(23BJL125);湖南省自然科学基金面上项目(2021JJ31165);湖南省教育厅重点项目(20A510)。
加息超调背景下的硅谷银行破产事件引起广泛关注,研究选取美国纳斯达克100指数、标准普尔500指数、硅谷银行股价数据进行时间序列的ARCH效应分析,发现美联储低利率刺激以及2022年6月起始的加息超调使两种指数与硅谷银行股价时间序列产...
关键词：加息周期 风险积聚 利率变化风险 ARCH效应 VAR模型 
基于GARCH族模型人民币离岸价格收益率波动预测分析
《统计学与应用》2023年第6期1667-1674,共8页耿春燕 
我国是个外贸依存度很高的国家,汇率的较大波动会对我国经济造成重大影响,准确预测汇率波动性能够为降低中国企业的外贸、投资的汇率风险规避提供一定的参考价值。因此,本文选取了2022年1月3日~2023年7月15日香港美元人民币市场的每日...
关键词：收益率波动 ARCH效应 GARCH族模型 预测能力 
基于ARCH效应的粮食价格特殊规律性模型研究被引量：2
《粮食与油脂》2022年第10期159-162,共4页朱艳娜 张贵生 衡连伟 
国家自然科学基金(51574010、51874003、61873004);习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心项目(sxzx2021-09)。
通过“蛛网”模型,剖析我国2007~2018年小麦和水稻的价格波动率,然后通过Eviews软件进行自回归条件异方差(ARCH)类模型效应检验,识别小麦和水稻的价格规律。结果表明:我国粮食价格体系内的2个构建单元皆具有正态分布特性,且正态分布曲...
关键词：蛛网模型 ARCH模型 价格变动率 价格规律 
疫情下投机性资产收益率波动性及风险分析——以比特币为例
《金融》2022年第1期37-52,共16页全诗涛 
文章基于2015年9月1日至2021年8月31日比特币日收盘价数据,并以2020年1月23日为新冠疫情爆发时间节点,运用ARCH效应模型、GARCH模型以及APARCH模型比较分析了新冠疫情爆发前后比特币收益率的波动性及其杠杆效应。研究结果表明:疫情爆发...
关键词：比特币 收益率 新冠疫情 ARCH效应 GARCH模型 APARCH模型 
对大同煤业股票均值数据进行分析——基于ARCH效应与模型估计
《内蒙古煤炭经济》2022年第4期70-72,共3页孙悦 
近年来,我国经济实力快速增强,最具代表性的是证券市场的繁荣。由于证券市场与许多行业紧密相关,投资者也越来越关注证券市场。本文以大同煤业股票为例,采用2016年1月4日至2020年2月28日的股票交易日收盘价数据进行分析。对序列建立均...
关键词：ARCH效应 GARCH模型 EGARCH模型 TGARCH模型 
基于CFD和时间序列的计量活门阀芯压力预测模型被引量：1
《机床与液压》2021年第24期46-51,共6页钟强 何勇 姚凯学 张庆铭 胡加德 
贵州省科技计划项目(黔科合成果[2018]4002)。
为描述某活门阀芯处的压力,提出使用CFD技术并结合时间序列分析方法对阀芯处的压力进行建模。对燃油计量系统进行流场仿真,在阀芯处设置monitor以获取压力值;对获取的压力值采用时间序列方法进行分析,建立该序列的ARMA-ARCH模型。使用...
关键词：阀芯压力预测模型 CFD技术 时间序列分析 ARCH效应 计量活门 
基于GARCH模型的人民币汇率波动研究被引量：1
《中国物价》2021年第10期24-26,共3页钟大勇 张恒 
汇率作为世界各国货币之间相互联结的桥梁,其波动将对一国金融体系和宏观经济的稳定产生重要影响。以2018年1月-2020年12月的美元兑人民币汇率中间价共730个日度数据为样本,运用广义自回归条件异方差(GARCH)模型对其波动性进行预测分析...
关键词：人民币汇率 波动聚集性 ARCH效应 GARCH模型 
动态GARCH-EVT-Copula模型在金融序列局部分析中的应用
《兰州文理学院学报（自然科学版）》2020年第4期10-16,共7页徐刚刚 杜海霞 范雪芹 魏轩浩 谢佳洋 
新疆维吾尔自治区高校科研计划项目(XJEDU2018Y021);国家级大学生创新项目(dxscx2020518)。
随着经济的发展,金融数据的分布不仅表现出明显的波动集聚性,而且还具有时变性和局部联动性.首先选取GARCH-EVT模型对单一序列进行建模,通过模型对比分析选出合理的边缘分布.其次利用几类Copula函数分别从金融数据的整体、中间、上尾以...
关键词：两步法估计 VAR ARCH效应 蒙特卡洛模拟 局部分析 
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