云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- ARCH模型

ARCH模型: 作品数：476被引量：2058H指数：21; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：张世英韩四儿陈健柯珂孙俊更多>>; 相关机构：吉林大学西南财经大学天津大学东北财经大学更多>>; 相关期刊：更多>>; 相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金国家杰出青年科学基金更多>>

中国汽油价格波动基于ARCH模型的分析研究: 《江苏商论》2024年第12期3-10,33,共9页马仕涵; 本文采用ARCH模型,并使用Eviews10统计学软件,利用2014年到2024年近11年的92号汽油价格,分析中国汽油市场价格的波动性。通过分析北京、上海、广州三个地区的92号汽油价格,表明中国汽油价格残差序列具有明显的“尖峰厚尾”特征,也具有...; 关键词：汽油价格 ARCH模型 GARCH模型波动性

基于Cornish-Fisher-VaR方法及t-GARCH模型的生猪期货套期保值研究被引量：2: 《中国证券期货》2024年第4期21-27,共7页陈国栋王家琪; 河南省哲学社会科学规划项目(2021BJJ064)。; 生猪期货作为一种新兴期货合约,其套期保值功能的实际效果以及套期保值比的测算需要深入研究。本文采用最小Cornish-Fisher-VaR方法和t-GARCH模型,对生猪期货的最优套期保值比进行了分析。研究结果显示,生猪期现货市场的价格波动相对较...; 关键词：生猪期货套期保值 VaR t-GARCH Cornish-Fisher

基于ARCH类模型的当归价格指数波动影响因素分析及趋势预测: 《中草药》2024年第7期2343-2350,共8页孙文婷严辉张小波晋玲闫韬石玉强汤少梁段金廒; 国家中医药多学科交叉创新团队(道地药材生态化与资源可持续利用)支持计划(2021);2023年度江苏省高校哲学社会科学研究项目(2023SJYB0317);江苏省中药资源产业化过程协同创新中心重点项目(ZDXM-2022-09);中央本级重大增减支项目(名贵中药资源可持续利用能力建设项目)(2060302-2303-14);国家中医药管理局高水平中医药重点学科建设项目—中药资源化学(zyyzdxk-2023083)。; 目的以2013年1月—2023年7月我国中药材市场当归价格指数数据为基础,采用自回归条件异方差模型(autoregressive conditional heteroscedasticity,ARCH)类模型分析当归价格指数波动阶段性特征,并结合实地调研结果探讨造成当归价格指数出...; 关键词：当归价格指数中药材 ARCH模型波动分析趋势预测

股票市盈率波动有偏性对投资者股票交易量的影响研究--基于沪深300指数: 《衡阳师范学院学报》2024年第2期54-60,共7页江海潮范晨宇; 有着独特波动规律的股票市盈率,会对投资者的股票交易产生影响。从市盈率波动有偏性的角度出发,以沪深300指数的市盈率数据为研究样本,构建回归模型,实证检验市盈率波动有偏性对股票交易量的影响,结果表明:沪深300指数市盈率波动相对于...; 关键词：市盈率交易量波动有偏性 ARCH模型

基于ARFIMA-TGARCH模型的深圳二手房价研究: 《财富时代》2023年第11期59-61,共3页刘佳悦; 近年来,由于深圳房地产泡沫现象显著,深圳市政府在2021年出台二手房指导价政策。本文以深圳市2011年1月至2023年2月二手房月度均价为研究对象,利用随机森林补充非随机缺失数据,采用ARFIMA-TGARCH分析数据非线性和异方差性,结果表明:深...; 关键词：指导价泡沫现象 TGARCH模型长期记忆性随机森林异方差性二手房杠杆效应

上期所原油期货指数与沪深300指数日收益率相关性实证分析: 《金融》2023年第5期969-978,共10页余国锐汪际和梁娥; 本文利用原油期货和沪深300指数的日收益率数据,先进行统计描述,再对两组数据进行平稳性分析和检验,在保证数据的平稳性前提下,进行ARCH自回归异方差检验,并建立GARCH(1,1)-t模型,对模型进行估计,用VAR模型作沪深300指数日收益率和原油...; 关键词：原油期货指数沪深300指数 ARCH模型GARCH(1 1)-t模型 VAR模型

基于高频数据的PGARCH模型的拟极大指数似然估计: 《统计学与应用》2023年第4期1085-1095,共11页黄丽燕张兴发王珞谦张本霖; 作为GARCH族模型的重要拓展模型之一,PGARCH模型的估计往往采用基于日度数据的拟极大似然估计方法。为了探究高频信息对PGARCH模型估计的影响,基于Visser (2011)的研究,本文使用波动率代表模型来整合高频数据,并使用拟极大指数似然估计...; 关键词：PGARCH 高频数据 QMELE 波动率代表

基于ARCH族模型的石油价格波动性分析: 《国际会计前沿》2023年第2期235-244,共10页晁玉王传会; 随着中国成为世界第二大经济实体,能源在经济发展方面的重要地位也与日俱增,石油价格的波动牵动着全球经济的“神经”,会对经济发展产生极大的影响,因此降低石油价格波动所产生风险非常必要。本文以1987~2021年WTI原油价格为原始数据,利...; 关键词：ARCH模型油价波动不确定性风险异方差能源安全

北京市蔬菜价格波动特征及其规律研究——数据互联提升超大型城市“菜篮子”保障能力被引量：7: 《价格理论与实践》2023年第5期128-132,209,共6页钟瑶聂莹郭建鑫布海乔; 北京自然科学基金(9172009);北京市农林科学院青年基金(QNJJ202012);北京市农林科学院科技创新能力建设专项(KJCX20220501);北京市创新团队建设(SZNY-E03);学术研究小组资助项目(SJSXSXZ202301)。; 针对近年来超大型城市蔬菜价格波动现象,深入研究蔬菜价格波动特征,对稳定蔬菜市场、提高菜农菜商收入和保障居民生活具有重要意义。本文基于2014年1月1日至2022年3月31日北京市大型农产品批发市场25种蔬菜日度均价数据,运用ARCH类模型...; 关键词：超大型城市北京市蔬菜价格价格波动 ARCH模型

基于马尔科夫转换ARCH模型的房地产市场波动研究——以房地产市场景气指数为例被引量：1: 《现代商业》2023年第2期49-52,共4页顾稚平; 近年来,我国房价波动较大,房地产投机现象时有发生。因此,研究房地产市场的运行规律,对于预测房价、防范房地产泡沫具有重要意义。本文研究了中国住房市场的波动状态。使用ARCH和GARCH模型来寻找房地产市场景气指数随时间变化的证据。...; 关键词：国房景气指数波动性 ARCH族模型马尔科夫转移模型

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