ARCH族模型

作品数：95被引量：253H指数：8
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基于ARCH族模型的股票超高频数据的波动性研究——以浦发银行为例
《中小企业管理与科技》2024年第16期56-58,共3页徐丹蕾 王云媛 
吉首大学2023年省级大学生创新训练项目“基于马尔科夫-蒙特卡洛算法的股票预测中高频数据的波动性问题研究”(项目编号:S202310531038)。
论文基于浦发银行股票的逐笔交易数据,利用ARCH族模型对其超高频数据中的波动性进行了研究。论文首先通过对数据的预处理和单位根检验,确保了数据的平稳性,随后应用多种ARCH族模型对波动性进行建模与比较,最终选择TGARCH(2,1,1)模型作...
关键词：超高频数据 ARCH族模型 波动性 浦发银行 
金银期货套利策略研究——基于沪金沪银价比的ARCH族模型分析被引量：1
《价格理论与实践》2023年第10期194-198,共5页李轩 牛亮 穆天闻 陈鹏 
在贵金属市场波动行情中,金银期货套利可以获得相对确定的收益。选取2013年1月4日至2023年8月31日上海期货交易所黄金白银商品主力合约价格比值数据进行分析,建立ARCH(1)、GARCH(1,1)、EGARCH(1,1)模型,发现实证期间金银价比波动具有集...
关键词：贵金属市场 黄金白银合约 套利策略 金银价比 风险控制 
基于ARCH族模型的石油价格波动性分析
《国际会计前沿》2023年第2期235-244,共10页晁玉 王传会 
随着中国成为世界第二大经济实体,能源在经济发展方面的重要地位也与日俱增,石油价格的波动牵动着全球经济的“神经”,会对经济发展产生极大的影响,因此降低石油价格波动所产生风险非常必要。本文以1987~2021年WTI原油价格为原始数据,利...
关键词：ARCH模型 油价波动 不确定性风险 异方差 能源安全 
基于马尔科夫转换ARCH模型的房地产市场波动研究——以房地产市场景气指数为例被引量：1
《现代商业》2023年第2期49-52,共4页顾稚平 
近年来,我国房价波动较大,房地产投机现象时有发生。因此,研究房地产市场的运行规律,对于预测房价、防范房地产泡沫具有重要意义。本文研究了中国住房市场的波动状态。使用ARCH和GARCH模型来寻找房地产市场景气指数随时间变化的证据。...
关键词：国房景气指数 波动性 ARCH族模型 马尔科夫转移模型 
非洲猪瘟疫情下中国猪肉价格波动性研究——基于ARCH族和BVAR模型被引量：5
《工程数学学报》2022年第4期545-558,共14页孙大岩 陈磊 布仁门德 
国家社会科学基金(18XJL008,20MBZ116)。
2018年8月开始传入我国的非洲猪瘟疫情对我国的猪肉市场产生了持续性冲击,使得猪肉价格大幅度上涨,突破了历史最高值。选取2000年1月至2020年3月的月度数据,采用ARCH族模型研究了猪肉价格波动的集簇性、高风险高回报性和非对称性;使用...
关键词：猪肉价格 影响因素 ARCH族模型 BVAR模型 
中国沿海集装箱运价指数波动特征研究
《武汉理工大学学报》2022年第3期32-39,57,共9页周杨 杨家其 
为研究沿海集装箱运价指数波动的季节性、周期性、持续性以及非对称性规律,促进沿海集装箱运输市场健康发展,作者收集2012年10月至2021年10月沿海集装箱运价指数的周度数据作为样本,使用CensusX12季节调整方法、HP分析滤波方法以及ARCH...
关键词：沿海集装箱运价指数 季节调整 HP滤波 ARCH族模型 
基于ARCH族模型的中国债券市场波动性分析
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2021年第11期323-325,共3页徐栋 
本文使用2010-01-04至2020-05-20中债新综合净价指数作为研究样本,运用ARMA模型分析我国债券市场价格的时间变化趋势,基于GARCH模型检验债券市场价格波动,运用TARCH模型检验我国债券市场对于“好消息”和“坏消息”的冲击效应是否对称...
关键词：ARMA模型 GARCH模型 门限ARCH模型 
国际原木、锯材、胶合板与化学木浆价格波动特征研究被引量：4
《林业经济》2021年第9期55-74,共20页王芳 黄雨 田明华 马爽 杜磊 
国家社会科学基金一般项目“‘双循环’新格局下我国木质林产品高质量发展研究”(编号:21BJY196)。
中国是世界木质林产品贸易第一大国,原木、锯材、化学木浆进口和胶合板出口均对国际市场高度依赖,极易受到国际市场价格波动的影响,揭示国际木质林产品价格波动特征和规律,预测价格走向以规避价格波动风险,具有重要的现实意义。文章基...
关键词：木质林产品 价格波动 ARCH族模型 H-P滤波模型 
基于AST分布和HGARCH模型的金融资产收益率波动非对称性刻画与VaR预测被引量：8
《数理统计与管理》2020年第6期1121-1140,共20页王杰 杨爱军 林金官 
教育部人文社会科学基金(18YJC910001);国家自然科学基金(11971235);江苏省高校哲学社会科学基金项目(2018SJA0130);江苏省青蓝工程项目(2020)。
选择合适波动模型和概率分布成为影响VaR预测可靠性的重要因素,本文首次结合HGARCH模型和AST分布来对金融资产收益率进行建模,并将所构建模型用于VaR预测研究中。我们重点比较研究不同头寸和不同风险水平下HGARCH模型及其子类共20种GARC...
关键词：AST分布 HGARCH族模型 波动非对称性 VaR预测 
中国与东盟水产品资源贸易价格波动——以冻鲭鱼出口价格为例被引量：8
《自然资源学报》2020年第9期2191-2204,共14页张瑛 杜文婷 
山东省软科学重点项目(2019RZE29002)。
东盟是我国第三大水产品出口地,掌握对东盟水产品出口价格波动规律,以预测未来水产品出口价格波动趋势,为拓展水产品贸易潜力、有效进行渔业资源配置、促进水产品信息体系的建立提供依据和支撑。冻鲭鱼是我国重要的水产品出口品种,而东...
关键词：东盟 水产品价格 ARCH族模型 H-P滤波法 
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