超高频数据

作品数：34被引量：68H指数：6
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基于ARCH族模型的股票超高频数据的波动性研究——以浦发银行为例
《中小企业管理与科技》2024年第16期56-58,共3页徐丹蕾 王云媛 
吉首大学2023年省级大学生创新训练项目“基于马尔科夫-蒙特卡洛算法的股票预测中高频数据的波动性问题研究”(项目编号:S202310531038)。
论文基于浦发银行股票的逐笔交易数据,利用ARCH族模型对其超高频数据中的波动性进行了研究。论文首先通过对数据的预处理和单位根检验,确保了数据的平稳性,随后应用多种ARCH族模型对波动性进行建模与比较,最终选择TGARCH(2,1,1)模型作...
关键词：超高频数据 ARCH族模型 波动性 浦发银行 
基于超高频数据的风险价值测度被引量：1
《数学的实践与认识》2020年第22期21-30,共10页陈勇 姜梦诗 
投资者主要应用风险价值模型度量资产组合的市场风险.本文采集了股票市场的逐笔交易数据,应用傅里叶方法估计股票价格的波动率,提出了估计股票价格波动率的GARCH-UHFV模型,并与GARCH模型和GARCH-RV模型对比研究.结果表明,与GARCH模型相...
关键词：超高频数据 傅里叶 风险价值 GARCH-UHFV模型 
限价指令簿信息对价格动态的非对称效应--来自我国A股市场的经验研究被引量：1
《武汉金融》2020年第3期18-27,共10页张传海 汪璐欹 彭哲 
国家自然科学基金青年项目(71801226);国家社会科学基金青年项目(18CJL015);教育部人文社会科学研究青年基金项目(18YJC790210);中南财经政法大学中央高校基本科研业务经费(2722019PY038)。
基于上证50指数成分股Level-2超高频数据,本文考察了限价指令簿不同部分信息对价格变化的影响。为此,本文建立包含了中间报价收益、交易方向以及买卖双方不同档位深度、坡度等刻画限价指令簿信息变量的向量自回归(VAR)模型。研究表明限...
关键词：限价指令簿 信息内涵 中间报价收益 超高频数据 
基于超高频数据的VaR研究
《山西农经》2019年第3期142-143,共2页张云 
目前,VaR是金融风险评估的主流指标,而我国的VaR大多基于低频数据或高频数据,相较于超高频数据,缺乏必要的日内信息,这会影响VaR估计的准确性。对基于超高频数据的VaR研究进行论述,以期提高风险管理水平。
关键词：超高频数据 VAR ACD模型 日内信息 
基于SCD模型的金融超高频数据信息含量研究
《河北科技大学学报（社会科学版）》2018年第2期1-6,共6页王亚楠 
教育部人文社科规划基金资助项目(15YJA630071)
针对随机波动条件持续期模型(SCD模型)对于金融超高频数据的模拟优势,采用股票交易的分笔数据,在模型中引入消息指标变量、交易量和买卖价差三类微观结构变量,通过分析价格持续期与这些结构变量之间的相关性,以研究价格形成过程中的信...
关键词：超高频数据 随机波动条件持续期模型 交易持续期 
伊藤半鞅框架下资产价格动态模型的非参数设定检验——基于沪深300股指期货超高频数据的分析被引量：1
《系统工程》2015年第10期108-114,共7页杨文昱 马超群 周忠宝 
国家自然科学基金重点资助项目(71431008);湖南省财政厅项目
模型设定检验是诊断资产价格动态过程模型误差的主要手段,对于动态投资组合优化、衍生品定价、风险管理等金融决策至关重要。本文采用非参数模型设定检验方法在伊藤半鞅框架下研究沪深300股指期货价格过程。基于沪深300股指期货超高频...
关键词：模型设定检验 伊藤半鞅 门限已实现幂次变差 超高频数据 股指期货 
超高频数据的日内效应调整方法研究被引量：1
《中国管理科学》2015年第6期49-56,共8页王维国 佘宏俊 
国家自然科学基金面上项目(71171035);辽宁省教育厅人文社会科学重点研究基地专项项目(ZJ2013039)
日内效应在金融高频数据研究中已被广泛证实,是一种日内周期性运动的动态效应,它影响了以微观金融指标为参数的计量模型的准确估计。基于金融超高频持续期数据,本文首先论述了日内效应调整的重要性,然后引入自适应映射(SOM)的方法对日...
关键词：日内效应 自回归条件持续期 SOM 周期性调整 
基于超高频数据的我国股市价格持续性实证研究
《中国科学技术大学学报》2015年第5期422-428,共7页王利斌 方兆本 
通过超高频数据研究了我国股市个股的异动价格在成交量上的持续性.研究表明,股票异动价格出现之后,不同于西方证券市场的价格完全回复,我国股市价格在一定的事后成交量范围内呈现较弱的回复特征.基于此提出了一种新的研究方法和一种适...
关键词：超高频数据 微观结构 持续性 多空策略 
大数据的“豆形”可视化及其在资本市场中的应用被引量：7
《科学与管理》2014年第6期3-8,共6页苏咪咪 
国家社科基金项目(12BTJ015);教育部人文社科基金项目(12YJA790107);国家社会科学基金资助项目(12BJL011);济南市科技计划项目(201401419)
"大数据"时代催发了可视化技术的再创新。"豆形图"以其处理海量数据的超强能力可以直观地展现大数据的结构特征,并为大数据的可视化分析奠定基础。本文首先引入"豆形图"及其可视化大数据的特征,并将其应用于资本市场中典型的金融大数据...
关键词：豆形图 金融大数据 可视化 超高频数据 
期货市场日内VaR测度模型与应用被引量：2
《数理统计与管理》2014年第6期1090-1100,共11页王锋 刘传哲 
江苏高校国际能源政策研究中心研究项目(2013KYPT02)
本文构建了两类日内VaR测度模型,一类是以超高频数据为基础,结合久期模型、波动模型和Monte Carlo模拟方法的综合日内VaR(IVaR)测度模型,另一类是以等时间间隔高频数据为基础并结合传统计量方法(历史模拟法与GARCH法)的日内VaR测度模型...
关键词：日内 VAR ACD模型 超高频数据 日内效应 模特卡罗模拟 
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