佘宏俊

作品数：5被引量：7H指数：2
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供职机构：东北财经大学数学与数量经济学院更多>>
发文主题：边值超高频数据日内效应ACD模型SOM更多>>
发文领域：经济管理自动化与计算机技术社会学更多>>
发文期刊：《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》《中国经贸导刊》《统计与决策》《中国管理科学》更多>>
所获基金：国家自然科学基金更多>>
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基于符号网络的边值预测方法研究被引量：4
《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》2015年第5期602-606,共5页佘宏俊 胡梦缘 
国家自然科学基金资助项目(71171035)
针对社会网络中存在的正负二元边值关系,基于共同邻居指标法在识别社会网络符号边值问题中的优势,提出了一种符号网络下的边值预测方法(ICN-Predict)。该符号网络边值预测方法有效结合了节点符号密度属性和网络拓扑结构特征,避免了共同...
关键词：符号网络 共同邻居 边值预测 
超高频数据的日内效应调整方法研究被引量：1
《中国管理科学》2015年第6期49-56,共8页王维国 佘宏俊 
国家自然科学基金面上项目(71171035);辽宁省教育厅人文社会科学重点研究基地专项项目(ZJ2013039)
日内效应在金融高频数据研究中已被广泛证实,是一种日内周期性运动的动态效应,它影响了以微观金融指标为参数的计量模型的准确估计。基于金融超高频持续期数据,本文首先论述了日内效应调整的重要性,然后引入自适应映射(SOM)的方法对日...
关键词：日内效应 自回归条件持续期 SOM 周期性调整 
高频数据视角下的市场价格影响因素述评
《中国管理信息化》2015年第7期130-132,共3页佘宏俊 
随着金融大数据研究的兴起,传统的交易数据分析已无法满足市场需求。本文从高频数据的视角对金融市场价格影响因素进行了全面的总结分析,着重介绍了成交量、交易持续期、日内效应对日内价格的影响机制及相关研究成果,并讨论了交易持续...
关键词：高频数据 日内价格 交易持续期 
中国股市持续期模型及其预测能力检验
《统计与决策》2015年第8期146-149,共4页王维国 佘宏俊 
国家自然科学基金面上资助项目(71171035)
文章选择中国股票市场超额成交量持续期作为度量市场流动性的指标,以ACD持续期模型为基础,通过样本外滑动窗口SPA检验方法,比较了四种不同超额成交量持续期ACD模型的预测精度,从模型预测评价的角度分析了中国股市日内市场流动性特征。
关键词：市场流动性 ACD模型 非对称效应 SPA检验 
基于季节性ARIMA模型的移动APP用户活跃度分析——以利市软件为例被引量：2
《中国经贸导刊》2015年第2Z期51-54,共4页佘宏俊 胡梦缘 
APP日活跃人数是一个核心的APP运营评价指标,且具有明显的周期性效应。本文通过季节性ARIMA模型对APP中的日活跃用户数进行建模分析,并基于已有历史数据进行预测能力评价。模型估计结果表明,季节性ARIMA模型能够很好地拟合APP日活跃用户...
关键词：季节性ARIMA模型 日活跃用户数 预测分析 
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