日内效应

作品数：22被引量：151H指数：8
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投资者高频情绪对我国A股市场日内过度交易行为的影响——基于东方财富股吧的研究
《浙江金融》2023年第9期64-73,26,共11页廖昕 陈湘灵 张钰 余越 
股票市场中的“过度交易”现象会增加市场波动,进而加剧市场风险。本文抓取了2019年1月1日至2021年11月30日沪深300指数与中证500指数成分股的东方财富股吧发帖文本数据,基于文本数据挖掘方式构建了1小时的社交媒体投资者高频情绪指标,...
关键词：投资者高频情绪 过度交易 股票市场 日内效应 文本挖掘 
投资者高频情绪对股票日内收益率的预测作用被引量：47
《中国工业经济》2019年第8期80-98,共19页尹海员 吴兴颖 
教育部人文社会科学研究一般项目“股票流动性对投资者情绪波动的响应机制研究”（批准号16YJA790061）;中央高校基本科研业务费专项项目“投资者情绪、股票流动性与资产配置效应”（批准号GK201803091）
利用数据挖掘手段从网络平台信息提取投资者情绪不仅增加了高频情绪数据的可得性,也有助于深入分析情绪与股票市场运行的互动关系。本文抓取上证指数股吧的实时发帖,通过文本语义分析构建了投资者日内高频情绪指标,并研究了其对股市盘...
关键词：高频情绪 股票收益率 日内效应 文本挖掘 
中国股指期、现货市场极端风险溢出效应分析——基于高频MVMQ-CAViaR模型的实证研究被引量：2
《武汉金融》2019年第7期51-57,共7页左月华 章茜 李东霞 
教育部人文社会科学研究规划基金项目“反腐败、隐性交易成本约市场化程度:基于准自然实验的实证研究”(17YJA790105)
2008年金融危机以来,伴随着全球经济剧烈波动和极端事件的频繁发生,极端风险溢出效应成为学界和业界共同关心的重要问题。本文利用上证50指数期、现货市场的5分钟高频数据构建高频MVMQ-CAViaR模型,分析股指期、现货市场的极端风险溢出...
关键词：股指 日内效应 风险管理 
股票日内效应研究被引量：1
《金融经济（下半月）》2018年第2期90-92,共3页翟会会 庞双双 
本文以上证综指和深证成指小时的收益率为研究对象,并将证券市场划分为牛市、熊市和震荡时期,通过平稳性检验、描述性分析,以及最小二乘法来进行分析。通过对不同时期的小时收益率进行分析,发现在牛市时开盘即买股票,或者在当天14:00到1...
关键词：日内效应 OLS 小时收益率 股票市场 
中国股市的日内效应、长记忆性及多重分形性:基于价-量交叉相关性视角被引量：23
《系统管理学报》2016年第1期28-35,共8页苑莹 庄新田 金秀 
国家自然科学基金资助项目(71271047;71571041;71371044);教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-13-0115);中央高校基本科研业务费资助项目(N140604004);辽宁省高等学校优秀人才支持计划资助项目(LJQ2013030);辽宁省自然科学基金资助项目(2015020077)
与以往仅针对价格或交易量某单一序列的实证研究不同,从价-量交叉相关性视角,以金融危机期间中国股市每1分钟高频数据为研究对象,对其日内效应、长记忆性及多重分形性等异象性特征进行了研究。首先,对我国股市的日内效应进行了检验,发...
关键词：高频数据 日内效应 DCCA MF-DCCA 
超高频数据的日内效应调整方法研究被引量：1
《中国管理科学》2015年第6期49-56,共8页王维国 佘宏俊 
国家自然科学基金面上项目(71171035);辽宁省教育厅人文社会科学重点研究基地专项项目(ZJ2013039)
日内效应在金融高频数据研究中已被广泛证实,是一种日内周期性运动的动态效应,它影响了以微观金融指标为参数的计量模型的准确估计。基于金融超高频持续期数据,本文首先论述了日内效应调整的重要性,然后引入自适应映射(SOM)的方法对日...
关键词：日内效应 自回归条件持续期 SOM 周期性调整 
基于日内跳跃识别方法的股指期货动态套期保值研究被引量：6
《中国管理科学》2015年第S1期453-458,共6页瞿慧 徐冰慧 牛孟芝 
国家自然科学基金资助项目(71201075);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120091120003)
金融指数及股指期货价格的跳跃行为影响其价格的基差,给动态套期保值带来了挑战。因此,进行更为精准的跳跃识别,并将其合理纳入套期保值模型,对于套保绩效的改进有重要意义。鉴于此,首先对基于高频数据的非参数日内跳跃检验方法进行改进...
关键词：高频数据 日内跳跃识别方法 日内效应 向量异质自回归模型 套期保值 
基于日内效应的沪深300股指期货套利的分析被引量：12
《管理科学学报》2015年第1期73-86,共14页赵秀娟 魏卓 汪寿阳 
国家自然科学基金资助项目(71173023);北京高等学校青年英才计划项目;新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-11-0599)
基于1min的高频数据首次对沪深300股指期货日内特征进行分析,发现其日内绝对收益率的"LM"型特征,日内成交量的"WV"型特征,持仓量的"倒U"型特征,价差的"LM"型特征,以及错误定价率的"早上高、下午低"的日内均值回复特征,并通过向量自回归...
关键词：沪深300股指期货 高频数据 日内效应 套利 向量自回归 
期货市场日内VaR测度模型与应用被引量：2
《数理统计与管理》2014年第6期1090-1100,共11页王锋 刘传哲 
江苏高校国际能源政策研究中心研究项目(2013KYPT02)
本文构建了两类日内VaR测度模型,一类是以超高频数据为基础,结合久期模型、波动模型和Monte Carlo模拟方法的综合日内VaR(IVaR)测度模型,另一类是以等时间间隔高频数据为基础并结合传统计量方法(历史模拟法与GARCH法)的日内VaR测度模型...
关键词：日内 VAR ACD模型 超高频数据 日内效应 模特卡罗模拟 
高频环境下股指期货市场情绪冲击效应被引量：7
《系统工程》2012年第9期27-36,共10页谢军 杨春鹏 闫伟 
国家自然科学基金资助项目(70871042)
在高频环境下构建多空不均衡指标作为股指期货市场投资者情绪代理变量,并实证检验了投资者情绪对股指期货市场各合约收益冲击的总体效应及日内效应。主要实证结果显示:高频环境下股指期货市场投资者情绪是股指期货定价的重要系统性因子...
关键词：高频数据 日内效应 多空不均衡指标 投资者情绪 
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