闫伟

作品数：5被引量：45H指数：4
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供职机构：华南理工大学更多>>
发文主题：投资者情绪情绪TARCH模型股票收益-风险更多>>
发文领域：经济管理电气工程更多>>
发文期刊：《当代财经》《系统管理学报》《华南理工大学学报（社会科学版）》《系统工程》更多>>
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高频环境下股指期货市场情绪冲击效应被引量：7
《系统工程》2012年第9期27-36,共10页谢军 杨春鹏 闫伟 
国家自然科学基金资助项目(70871042)
在高频环境下构建多空不均衡指标作为股指期货市场投资者情绪代理变量,并实证检验了投资者情绪对股指期货市场各合约收益冲击的总体效应及日内效应。主要实证结果显示:高频环境下股指期货市场投资者情绪是股指期货定价的重要系统性因子...
关键词：高频数据 日内效应 多空不均衡指标 投资者情绪 
含有无风险资产的情绪最优投资组合被引量：12
《系统管理学报》2012年第4期540-545,共6页谢军 杨春鹏 闫伟 
国家自然科学基金资助项目(70871042)
基于投资者情绪构建了含有无风险资产的投资组合模型,并给出了模型的解析解及有效边界方程。研究表明,投资者情绪是影响投资组合各资产权重及组合有效边界斜率的重要因素。投资者对风险资产的情绪高涨(低落),将导致最优投资组合中无风...
关键词：投资者情绪 投资组合 无风险资产 
单向与双向情绪下风险资产的认知价格及其投资策略被引量：4
《管理科学》2012年第3期78-90,共13页杨春鹏 闫伟 
国家自然科学基金(70871042)~~
基于投资者情绪理论,从理论模型推导、仿真模拟分析和历史数据检验3个方面探讨认知价格模型及其投资策略。依次构建单向情绪投资者认知价格理论模型和双向情绪投资者认知价格理论模型,通过数理推导得到两类模型资产认知价格的解析表达...
关键词：投资者情绪 单向情绪 双向情绪 情绪认知价格 投资策略 
不同市态阶段的股票收益-风险实证研究——情绪冲击与投资策略被引量：15
《当代财经》2011年第12期54-63,共10页闫伟 杨春鹏 
国家自然科学基金资助项目"基于投资者情绪的资本资产定价研究"(70871042)
采用六个代理变量周数据,以主成分分析方法构建了投资者情绪指数。在股票市场周期进一步细分为牛熊市以及牛熊市初中末期的情况下,运用TARCH模型研究了投资者情绪变化与上证综指、深证成指及五类股票风格指数收益间的关系及其风险特征...
关键词：投资者情绪 收益与风险 股票风格 投资策略 TARCH模型 
金融市场中投资者情绪研究进展被引量：9
《华南理工大学学报（社会科学版）》2011年第3期33-43,共11页闫伟 杨春鹏 
国家自然科学基金资助项目(编号:70871042)的阶段性研究成果
针对间接表征投资者情绪的现有研究,按照采用代理变量的数量划分为两个阶段,即研究初期多为单一性指标的表征,近期多为综合性指标的构建;对于每一阶段,按照情绪载体不同区分为市场整体情绪、机构投资者情绪及个人投资者情绪三个类别。...
关键词：行为金融 投资者情绪 代理变量 金融市场 
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