TARCH模型

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新型冠状病毒疫情下布伦特原油价格波动研究
《中国市场》2021年第31期57-59,共3页饶溯 
2020年年初,新型冠状病毒疫情暴发,布伦特原油价格发生了较大的波动,而原油价格的波动对我国的经济发展至关重要。为此,文章选取了2020年1月2日到2020年6月30日布伦特原油期货的开盘数据,对其进行二阶差分建立平稳性的原油价格序列,通...
关键词：新型冠状病毒 布伦特原油价格 ARMA模型 TARCH模型 EARCH模型 
我国货币政策有效性研究——基于TARCH模型的实证研究
《中国管理信息化》2021年第7期133-136,共4页李润宇 
对货币政策非对称效应的研究是基于货币政策非中性的前提下对货币政策有效性研究的一种拓展,从理论上讲,紧缩性货币政策具有抑制经济增长的作用,扩张性的货币政策具有促进经济增长的作用。本文是基于该理论基础,使用TRACH模型对我国200...
关键词：货币政策有效性 TARCH模型 非对称效应 
沪深300股指期权推出对现货市场的波动影响
《山西财政税务专科学校学报》2021年第1期30-32,45,共4页吉芯瑶 
我国首支股票指数期权——沪深300股指期权的上市标志着我国金融期权发展进入新的阶段。通过选取沪深300股指期权作为研究对象,运用GARCH模型分析股指期权推出对现货市场的波动影响,发现沪深300股指期权的推出加大了现货市场的波动性,...
关键词：沪深300股指期权 GARCH模型 TARCH模型 现货市场 波动性 
基于VAR-TARCH模型的铁矿石期货价格发现功能实证研究被引量：1
《中国证券期货》2020年第3期21-31,共11页许可 刘静怡 
国家社会科学基金重点项目“中国碳市场成熟度、市场机制完善及环境监管政策研究”(14ZDA072);北京物资学院2018年引进人才科研启动基金项目“中国期货市场套期保值有效性研究”;北京物资学院基层学术团队建设项目“衍生工具风险管理学术团队”(2019XJJCTD03)
本文选取2015年5月至2020年6月大连商品交易所(以下简称大商所)的铁矿石期货市场与现货市场为研究对象,建立不同分布假设下的VAR-TARCH模型,得出结论:两市场之间存在波动溢出效应,价格滞后4期时趋于平稳,期货价格和收益率的变化对于现...
关键词：铁矿石期货 价格发现 VAR-TARCH模型 
基于TARCH(1,1)模型对石油价格波动的实证分析被引量：1
《佳木斯大学学报（自然科学版）》2019年第4期635-638,共4页冯超 申世昌 
国家自然科学基金(11561056);青海省自然科学基金(2016-ZJ-914)
随着中国成为世界第二大经济实体,对能源的需求也与日俱增,特别是对石油的依赖程度更加的明显,石油价格的波动对我国的经济发展至关重要。为此,选取2014年1月2日到2019年2月28日全国石油价格的日数据,对其进行二阶差分建立平稳性的石油...
关键词：石油价格 ARMA模型 TARCH模型 杠杆效应 
50ETF期权与上证50股指期货推出对50ETF影响的实证研究被引量：1
《时代金融》2018年第8期211-213,共3页张元芳 
股指期货和期权作为证券市场投资者规避系统性风险的工具由来已久。我国自2010年首次推出沪深300股指期货以后一直没有新的金融衍生品种出现,直到2015年初才陆续推出了新的交易品种:50ETF期权、上证50股指期货和中证500股指期货。这些...
关键词：波动性 GARCH模型 TARCH模型 
市场信息对中国与欧盟猪肉价格波动的影响被引量：7
《华中农业大学学报（社会科学版）》2017年第6期70-78,共9页白华艳 谭砚文 曾华盛 
国家自然基金项目"我国猪肉与蔬菜价格剧烈波动的稳健机制研究"(71373087)
市场信息是商品价格形成的基础。基于"信息经济学"理论,运用TARCH和EGARCH模型,探讨中国和欧盟猪肉市场信息对价格波动产生的不同影响。结果表明:中国猪肉市场存在明显的信息不对称效应,使猪肉价格上涨的"正向信息"大于使猪肉价格下跌"...
关键词：猪肉价格波动 信息非对称效应 TARCH模型 EGARCH模型 
期权市场对现货市场波动率影响的实证分析——基于上证50ETF期权上市前后的比较被引量：17
《统计与信息论坛》2017年第10期50-58,共9页刘庞庞 
上证50ETF期权于2015年2月9日正式推出,这是中国第一只场内期权,对推动中国金融衍生品市场的进一步发展有重要的示范意义。结合ARMA-GARCH模型和TGARCH模型对上证50ETF在期权上市前后现货市场的波动情况进行建模分析,发现上证50ETF收益...
关键词：上证50ETF期权 波动率 GARCH模型 TARCH模型 
国际羊肉价格波动对中国羊肉价格的传导效应研究——基于VEC-TARCH模型被引量：4
《黑龙江畜牧兽医（下半月）》2017年第10期31-35,39,共6页韦敬楠 张立中 张美艳 白宇航 
国家社会科学基金项目(11BJY097)
国际羊肉价格波动对中国羊肉价格有显著影响。为了弄清国际羊肉价格与中国羊肉价格之间的传导关系,笔者运用向量误差修正模型(VEC)及非对称条件异方差模型(TARCH)实证分析国际羊肉价格波动对中国羊肉价格的传导效应。结果表明:1)国际羊...
关键词：羊肉价格 传导效应 VEC-TARCH模型 价格波动 实证研究 
中国生猪价格与猪肉价格非对称传导效应研究——基于VEC-TARCH模型被引量：11
《价格月刊》2017年第4期28-32,共5页韦敬楠 张立中 张美艳 
国家社科基金项目(编号:11BJY097)資助
猪肉价格剧烈波动对城乡居民肉类消费产生了显著影响。为了弄清中国生猪价格与猪肉价格非对称传导效应,运用向量误差修正模型(VEC)实证分析了中国生猪价格与猪肉价格传导关系。结果表明:中国生猪价格与猪肉价格存在长期均衡正向关系,猪...
关键词：生猪价格 猪肉价格 非对称性 传导关系 VEC-TARCH模型 
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