新型冠状病毒疫情下布伦特原油价格波动研究  

作　　者：饶溯 

机构地区：[1]对外经济贸易大学统计学院,北京100029 [2]中海石油国际能源服务(北京)有限公司,北京100028

出　　处：《中国市场》2021年第31期57-59,共3页China Market

摘　　要：2020年年初,新型冠状病毒疫情暴发,布伦特原油价格发生了较大的波动,而原油价格的波动对我国的经济发展至关重要。为此,文章选取了2020年1月2日到2020年6月30日布伦特原油期货的开盘数据,对其进行二阶差分建立平稳性的原油价格序列,通过建立ARMA(1,2)模型,计算其残差并进行ARCH检验,发现序列存在着高阶ARCH效应;又进一步研究发现,序列有显著的非对称现象,最终确定对序列建立TARCH(1,1)模型对原油价格波动进行分析。

关 键 词：新型冠状病毒 布伦特原油价格 ARMA模型 TARCH模型 EARCH模型 

分 类 号：F764.1[经济管理—产业经济] F713.35