EGARCH模型

作品数：391被引量：1755H指数：22
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：潘敏刘晓星王自锋杨爱军耿庆峰更多>>
相关机构：西南财经大学东北财经大学中南财经政法大学湖南大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金安徽省高校省级自然科学研究项目更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
由分数Brown运动驱动的EGARCH模型
《吉林大学学报(理学版)》2025年第1期41-46,共6页王玮莹 韩月才 
国家自然科学基金(批准号:12471417).
针对传统EGARCH模型难以捕捉长记忆性的问题,通过引入分数Brown运动提出一个fBm-EGARCH模型,给出模型的二阶矩、四阶矩及协方差函数性质,并理论证明其长期记忆性.数值模拟结果表明,该模型不仅能准确捕捉短期波动,还能反映长期记忆性,从...
关键词：EGARCH模型 分数Brown运动 长期记忆性 流动性 
市场深度、价格波动和市场效率——基于混合分布理论的中国生猪期货市场演化被引量：1
《金融经济学研究》2024年第6期64-77,共14页何琳 张雪 吴小珍 
广东省社会科学界专项资金(KA22016B5)。
基于大商所2021年1月—2023年6月生猪期货每日交易数据,以成交量和持仓量为市场深度的代表,使用非参数和参数检验方法,考察生猪期货的市场深度、价格波动和市场效率。研究发现,从量价关系来看,成交量和持仓量与生猪期货价格波动是反向...
关键词：生猪期货市场 价格波动率 市场深度 EGARCH模型 
杠杆效应下ARG模型的波动率预测与风险度量研究
《河南科技大学学报（社会科学版）》2024年第5期52-65,共14页方国斌 邓耀洵 
国家社会科学基金(19BTJ014);安徽财经大学研究生科研创新基金(ACYC2022540)。
基于EGARCH模型能够较好捕捉波动率的杠杆效应和ARFIMA-Realized GARCH模型在高频波动率预测上的优势构建了ARFIMA-Realized EGARCH模型,并在资产收益率新息序列服从偏t分布的假设条件下进行波动预测和风险度量。数值模拟结果显示,ARFIM...
关键词：ARFIMA-Realized EGARCH模型 杠杆效应 数值模拟 长记忆性 
上证综指与沪深300指数的流动性风险溢出研究——基于ADCC-EGARCH模型
《管理学家》2024年第18期76-78,共3页张文君 
上证综指和沪深300指数作为重要的宏观经济指标,二者之间的流动性风险溢出是学者和投资者关注的重点问题。随着中国金融领域的不断发展,二者股票指数之间的联动性呈现出增强趋势。由于ADCC-EGARCH模型能够捕捉时间序列数据的条件持续期...
关键词：沪深股票市场 流动性风险 ADCC-EGARCH 动态相关性 
投资者情绪在投资策略中的影响
《现代商业》2024年第14期118-123,共6页朱聪 
本文探究了投资者情绪与收益波动率之间的关系,在量化投资者情绪中,采用封闭基金贴水率、IPO首日发行量、新增投资者开户数、证券投资者信心指数、上证指数换手率五个指标作为投资者情绪的代理变量,运用主成分分析法构造具体的投资者情...
关键词：投资者情绪 主成分分析 EGARCH模型 投资组合 
期权推出对标的期货市场波动性的影响研究--以玉米期权为例
《中小企业管理与科技》2024年第3期41-43,共3页范幸哲 
论文选取玉米期权,研究玉米期权的推出对标的期货市场波动性的影响。论文选取了玉米期货主力连续合约2014年1月28日至2023年1月28日的日收盘价,分区间研究玉米期权的推出对相应期货市场的短期、中期和长期的波动性影响。通过使用r软件建...
关键词：玉米期权 EGARCH模型 波动性 
基于混频数据抽样的已实现EGARCH模型的波动率预测
《江西师范大学学报（自然科学版）》2024年第1期21-30,共10页苏小囡 张蕾 邢钰 徐鸣一 
江苏省高校哲学社会科学研究一般课题(2021SJA0362,2022SJYB0365);江苏省研究生科研与实践创新计划课题(KYCX21_1882);江苏省金融工程重点实验室开放课题(NSK2021-13,NSK2021-15)资助项目.
该文以沪深300股指期货高频数据为样本,在Realized EGARCH模型的基础上引入了混频数据抽样(MIDAS)结构与时变波动,构建了基于偏t分布的SMA-Realized EGARCH MIDAS模型,该模型提高了模型捕捉长记忆性的能力,更好地刻画了模型的时变波动性...
关键词：混频数据抽样 时变波动 SMA-Realized EGARCH MIDAS模型 后验测试 MCS检验 
中国股指收益率的周内效应检验——基于EGARCH模型和交叠样本法
《中国乡镇企业会计》2024年第1期18-22,共5页王钰菲 黄辉 
重庆市社科规划项目"重庆市公益类国企经理人绩效考评体系研究"(项目编号2020YBGL96)。
“周内效应”对有效市场假说提出了挑战。本文基于上证综指和深证成指2000年—2022年的日度收益率数据,基于条件异方差性对股指收益率的周内效应展开实证研究。结果发现中国股指的“周内效应”存在时变性,具体表现为在2002年左右到2017...
关键词：周内效应 EGARCH模型 交叠样本法 
基于LSTM-EGARCH组合模型的VaR碳交易风险度量研究
《林业世界》2023年第4期239-247,共9页蒋文国 孔素然 
基于碳交易价格收益率信息,从深度学习理论视角研究碳交易市场系统风险,构造了LSTM-EGARCH波动率动态预测模型,分别采用EVT半参数方法,正态分布、T分布参数方法估计标准化收益率分位数,建立LSTM-EGARCH-VaR风险度量模型。模型对比传统EG...
关键词：碳系统风险度量 LSTM-EGARCH模型 在险价格 
基于损失函数的GARCH类模型波动率预测评价被引量：1
《运筹与管理》2023年第9期101-106,共6页王苏生 李光路 王俊博 
深圳市哲学社会科学规划重点项目(SZ2020A007)。
本文的目的是通过利用多种损失函数评估三种GARCH模型的预测精度,找到最优的股指期货日内波动率研究预测模型。利用之前的研究结果,三个沪深300股指期货日内一分钟日内收益率被用作研究对象,对标准GARCH,eGARCH以及RealGARCH三个模型做...
关键词：高频数据 损失函数 GARCH模型 EGARCH模型 RealGARCH模型 预测评价 
全选清除导出
共40页<12345678910>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部