价格波动率

作品数：40被引量：234H指数：8
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基于不确定性指数和VIX的原油价格波动率预测研究
《价值工程》2025年第8期112-115,共4页廖惠琴 
为了研究国际原油期货价格的波动情况,本文对WTI原油期货价格波动率建立模型,采用标准自回归模型(AR)作为基准模型,引入全球经济政策不确定性指数(GEPU)、美国经济政策不确定性指数(USEPU)和VIX指数建立AR-X模型作为扩展模型。实证结果...
关键词：WTI原油 波动率 AR模型 不确定性指数 VIX 
市场深度、价格波动和市场效率——基于混合分布理论的中国生猪期货市场演化被引量：1
《金融经济学研究》2024年第6期64-77,共14页何琳 张雪 吴小珍 
广东省社会科学界专项资金(KA22016B5)。
基于大商所2021年1月—2023年6月生猪期货每日交易数据,以成交量和持仓量为市场深度的代表,使用非参数和参数检验方法,考察生猪期货的市场深度、价格波动和市场效率。研究发现,从量价关系来看,成交量和持仓量与生猪期货价格波动是反向...
关键词：生猪期货市场 价格波动率 市场深度 EGARCH模型 
ETF市场价格波动率的理论与实证研究
《上海金融》2024年第3期46-57,共12页周博伦 王英中 王一鸣 
本文从理论和实证两方面对ETF市场收益波动率的影响因素进行探究。首先,本文构建了一个关于ETF收益率的时间序列模型,并从理论上推导出ETF市场收益波动率的表达式并拆解出其影响因素。模型表明ETF价格跟踪系数、系统性定价偏差、市场回...
关键词：ETF市场时间序列模型 价格波动性 市场机制 风险溢价 
机构投资者的异质性及其对股票市场的影响
《复印报刊资料（投资与证券）》2023年第3期53-64,共12页黄少安 邢宇 杨晨 
本文提出理论猜想:即使在同一个市场,不同的机构投资者可能具有异质性,从而对资本市场的作用也可能是异质的。对中国股票市场的实证分析证实了这一猜想,具体表现为:公募基金、社保基金、QFI持股体现了对未来价值信息的追求,也促进了股...
关键词：机构投资者异质性 股票市场 价值信息 价格波动率 
机构投资者的异质性及其对股票市场的影响被引量：5
《经济纵横》2022年第8期107-118,F0002,共13页黄少安 邢宇 杨晨姊 
本文提出理论猜想:即使在同一个市场,不同的机构投资者可能具有异质性,从而对资本市场的作用也可能是异质的。对中国股票市场的实证分析证实了这一猜想,具体表现为:公募基金、社保基金、QFII持股体现了对未来价值信息的追求,也促进了股...
关键词：机构投资者异质性 股票市场 价值信息 价格波动率 
我国国债期货价格波动率预测研究——基于HAR-GARCH-GRU混合模型的分析被引量：3
《价格理论与实践》2022年第7期84-88,共5页孟祥煜 
作为一种金融期货产品,国债期货在利率风险管理和健全国债收益率曲线等方面发挥重要作用。在此背景下,本文基于深度学习算法构建HAR-GARCH-GRU混合模型,研究我国10年期和2年期国债期货价格波动特征,并进行波动预测。研究结果表明:10年...
关键词：国债期货 期货价格 HAR-GARCH-GRU混合模型 MCS检验 
我国黄金期货价格波动率预测研究:来自模型缩减方法的新证据被引量：8
《中国管理科学》2022年第4期30-41,共12页梁超 魏宇 马锋 李霞飞 
国家自然科学基金资助项目(71671145、71971191、71701170);云南省高校科技创新团队项目(2019014);云南省科技计划基础研究重点项目(202001AS070018)。
黄金作为重要的避险资产,对其价格波动的定量描述和预测对于各类投资者的风险管理决策意义重大。基于标准回归预测模型,采用主成分分析、组合预测和两种主流的模型缩减方法(Elastic net和Lasso)构建新的波动率预测模型,探究哪种方法能...
关键词：已实现波动率 高频数据 组合预测 机器学习 Elastic net Lasso 
投资者关注对中国黄金价格波动率的影响研究被引量：14
《系统工程理论与实践》2022年第2期320-332,共13页梁超 魏宇 马锋 李薇 
国家自然科学基金(72071162,71971191,71701170);云南省高校科技创新团队项目(201914);云南省科技计划基础研究重点项目(202001AS070018)。
黄金具有商品和货币的双重属性,是投资者进行资产保值及增值的重要手段.本文从行为金融理论出发,采用广义自回归条件异方差混频数据抽样模型(GARCH-MIDAS),探究百度指数和谷歌趋势对中国黄金价格波动率的预测能力.同时,引入了全球经济...
关键词：波动率预测 黄金价格 GARCH-MIDAS 百度指数 谷歌趋势 
基于EGARCH-SGED模型的上海原油期货价格波动率研究
《生产力研究》2021年第12期133-136,共4页司晓丽 
为了研究上海原油期货价格的波动情况,文章基于Skew-GED(SGED)分布构建EGARCH模型对上海原油期货价格波动率进行实证研究,研究对象选取2018年3月26日至2020年12月31日的上海原油连续期货价格的日收益率。实证结果表明:(1)EGARCH-SGED(1...
关键词：上海原油期货 EGARCH模型 Skew-GED 价格波动 
基于GARCH族模型的我国纸浆期货市场价格波动率研究被引量：1
《中国林业经济》2021年第5期122-125,共4页刘逸飞 杨爱军(指导) 
以上海纸浆期货市场为研究对象,选取2018年11月27日至2021年2月28日的上海纸浆期货连续日收盘价作为样本数据,构建GARCH族模型对上海纸浆期货市场的价格波动特征进行实证研究。结果表明:纸浆期货市场存在波动聚集性、异方差性以及持续...
关键词：纸浆期货 GARCH族模型 波动率 杠杆效应 
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