国债期货

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2024年我国国债期货市场运行报告
《债券》2025年第3期75-78,共4页曹星萌 陈瑞 李莹 
2024年,我国债券市场规模稳定增长,国债收益率整体震荡下行,国债市场成交活跃。国债期货跟随现货市场走势,成交及持仓规模均稳中有升,市场运行平稳规范,功能发挥更加充分。当前,外部环境不确定性因素依然较多,要始终坚持将服务实体经济...
关键词：国债期货 高质量发展 国债收益率 功能发挥 
利用国债期货对冲信用债利率风险的有效性研究
《债券》2024年第8期24-30,共7页张爽 刘欣 李美泽 
本文主要研究了国债期货对信用债利率风险的对冲效果。实证研究显示,使用国债期货进行对冲可在一定程度上降低信用债组合波动率。使用不同期限国债期货组合进行对冲,可明显提升对冲绩效。
关键词：国债期货 信用债 利率风险 对冲绩效 
VIX指数期货跨品种套利波动特征研究
《青海金融》2024年第7期38-46,共9页杨博文 
为探明标普500VIX指数期货①与不同期限的美国国债间套利活动的波动及风险特征,以美国2年期T-Note期货、5年期T-Note期货和10年期T-Note期货作为标普500VIX指数期货的套利对象,利用ARIMA-CARCH-MIDAS模型对套利组合的价差时间序列进行...
关键词：VIX指数期货 美国国债期货 跨品种套利 
进一步推动长期国债市场发展
《中国金融》2024年第11期64-65,共2页武佳薇 崔文迁 丁一 
2023年4月21日,30年期国债期货(交易代码TL)上市。上市一年以来,其总体运行稳定,与国债现货市场形成良好联动,有效发挥了促进现货发行、改善现货流动性和帮助机构管理利率风险等功能。
关键词：国债期货 长期国债 利率风险 国债现货市场 交易代码 现货流动性 总体运行 有效发挥 
我国国债期货的套期保值功能检验——基于不同分布状态下DCC-GARCH模型的分析
《中国货币市场》2024年第6期67-72,共6页王艺霓 王一璇 
国债期货可以有效缓解利率风险引起的国债现货价格波动,为银行、保险等金融机构提供避险工具。本文选取我国中长期国债期现货的日收盘价数据,借助不同分布状态下的DCC-GARCH模型,模型,分析我国国债期货的套期保值功能,并国国债期货的套...
关键词：国债期货 套期保值 GARCH模型 金融机构 国债现货 避险工具 利率风险 DCC 
超长债组合管理和风险对冲
《中国货币市场》2024年第3期20-24,共5页王德发 
2024年以来超长债备受热捧,表现为成交量放大、换手率提高和收益率快速下行。其驱动因素主要有:收益率曲线扁平化带动超长债交易情绪、广谱利率下行提升超长债配置价值以及超长债供给增加提升市场深度等。金融机构要根据税收优惠、资本...
关键词：风险对冲 行情变化 国债期货 资本成本 投资组合 金融机构 税收优惠 市场深度 
2023年国债期货市场运行报告
《债券》2024年第3期71-76,共6页曹星萌 陈瑞 李莹 
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,也是国债期货上市稳定运行的第十个年头。值此国债期货上市十周年之际,中国金融期货交易所成功推出30年期国债期货,顺利实现第二批银行、保险全部入市,优化调整交易规则,市场运行质量和效率...
关键词：产品体系 投资者结构 最小变动价位 
国债期货交易策略对可交割债券的流动性影响研究
《债券》2024年第1期82-87,共6页陆文添 
30年期国债期货上市,覆盖“短—中—长—超长”期限的国债期货产品体系基本形成。作为重要的基础利率风险管理工具,国债期货对于国债现货具有价格发现、波动率平稳以及流动性提升三方面作用。本文针对其中的流动性影响展开分析,实证结...
关键词：国债期货 基差交易 期现套利 流动性 
国债期货上市对国债收益率曲线特征的影响——基于不同期限国债期货的主成分分析被引量：1
《债券》2023年第12期79-85,共7页叶慧超 
为研究不同品种国债期货上市对收益率曲线各因子的影响,本文采用主成分分析法,对5年期、10年期、2年期及30年期国债期货上市前后国债收益率曲线变化,从水平、倾斜和曲率3个因子进行实证研究。研究表明,总体上国债期货产品上市对水平因...
关键词：国债期货 收益率曲线 主成分分析 
国债期货与国债收益率曲线间的互相作用被引量：1
《债券》2023年第12期86-90,共5页林致远 虞堪 
长期以来,国债发挥着决定市场无风险利率的作用。随着不同久期合约品种相继上市,国债期货通过自身价格发现功能,为国债现券交易起到合理定价的作用,在提升现券流动性的同时促进国债收益率曲线平滑化。本文分析了新品种合约上市对我国国...
关键词：国债期货 国债收益率曲线 主成分分析(PCA) 久期中性组合 曲线交易策略 
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