期现套利

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标准债券远期期现套利交易的实证研究
《中国货币市场》2024年第8期11-17,共7页崔崯东 王忆馨 
文章基于无套利原理对标准债券远期定价开展研究,借鉴国债期货市场期现套利经验分析当前标准债券远期市场的潜在套利空间,并深入探讨开平仓及止损条件的设置对套利机会和收益的影响,从而为提升标准债券远期市场的价格发现功能、捕捉潜...
关键词：价格发现功能 期现套利 远期市场 套利机会 止损 无套利原理 债券 当前标准 
国债期货交易策略对可交割债券的流动性影响研究
《债券》2024年第1期82-87,共6页陆文添 
30年期国债期货上市,覆盖“短—中—长—超长”期限的国债期货产品体系基本形成。作为重要的基础利率风险管理工具,国债期货对于国债现货具有价格发现、波动率平稳以及流动性提升三方面作用。本文针对其中的流动性影响展开分析,实证结...
关键词：国债期货 基差交易 期现套利 流动性 
纸浆:供增需减 博弈加剧
《造纸信息》2022年第12期15-15,共1页叶雨歌 
2022年11月国内进口木浆市场美元与现货行情均整体走跌,成交表现不佳。部分品种进口利润回正。上期所纸浆SP2301合约收盘价格持续拉升,从月初6782元/t涨至7452元/t高位,出现期现套利窗口。供应端逐渐宽松。由于海外需求下滑,部分海外供...
关键词：期现套利 海外需求 供应商 阔叶木浆 青岛港 SP2 合约 纸浆 
国债期货市场与现货市场收益率关系研究
《特区经济》2022年第4期146-150,共5页于永瑞 
期现货市场利率及其变动是利率类产品、信用类产品进行资产定价、产品设计、套期保值、期现套利等资产操作的基础,对国债期货不同合约所揭示出的市场利率进行深入研究是期现货市场的核心课题,也是对利率类产品进行定价的关键所在。十八...
关键词：国债期货 期现关系 期现套利 
书讯
《金融博览》2021年第12期58-58,共1页
作者:梁永慧题铭著定价:68.00元基于我国黄金企业在价格风险管理方面的不足,本书作者结合多年来从事企业审计和风险管理工作中所接触到的案例和采取的风险管理措施,阐述了黄金企业进行风险管理体系建设的一般思路,分享了黄金企业套期保...
关键词：风险管理工作 企业审计 租赁融资 套期保值策略 期现套利 价格风险管理 风险管理措施 风险管理体系建设 
从期现套利看三大股指期货的价格规律被引量：5
《统计与决策》2020年第21期134-138,共5页谢世清 李静昀 
文章选取2018年10月25日至11月23日的5分钟数据,运用无套利原理对沪深300、上证50和中证500三只股指期货的价格规律进行了实证分析。研究发现:三大股指期货价格偏低,但不同股指期货程度不同;当到期日临近时,每个股指期货的价格都趋向于...
关键词：股指期货 期现套利 ETF 价格合理性 
基差走强 浆价探底回升
《造纸信息》2020年第11期15-15,共1页
整个10月,纸浆现货市场在大量到港压力下缓慢累库,期现价格处于弱势下行的通道中。而随着价格快速回落,银星、乌针现货价格在4500元/t附近得到强支撑,针叶木浆现货与SP2012合约基差收窄至平水甚至略升水期货盘面,期现套利商顺利出货平仓...
关键词：基差 触底反弹 期现套利 针叶木浆 期货 平仓 现货价格 合约 
国债期货期现套利和套期保值策略的实证研究
《现代商业》2020年第25期138-139,共2页陈嘉扬 
本文以国债期货期现套利和国债期货套期保值的理论为基础,利用真实数据对国债期货期现套利策略和国债期货套期保值策略进行了实证研究。通过计算国债期货期现套利的无套利区间,得到了理论上可行的国债期货期现套利策略;通过分析国债期...
关键词：国债期货 期现套利 套期保值 
国债期货套利方法研究被引量：1
《特区经济》2020年第9期87-90,共4页于永瑞 刘承智 
2013年9月,中国10年期国债期货时隔18年后重新上市,标志着中国利率期货迈入新纪元。之后几年国债期货发展非常迅速,2年期、5年期和10年期国债期货品种先后上市,期限结构不断完善,期货对现货的引导作用逐步显现,国债期货套利研究成为学...
关键词：国债期货 最便宜可交割券 期现套利 
纯碱 高升水有望修复
《乙醛醋酸化工》2020年第7期42-42,共1页
近期,纯碱期货在现货一路走弱的情况下顽强上涨,主力2009合约在6月中旬一度升水现货近200元/吨,幅度达17%。支撑期货高升水,市场对纯碱后期存在强烈看好预期。从纯碱期限结构分析,上涨预期逐步弱化,期货有回落风险,但从库存变化来看,现...
关键词：资金成本 期限结构 中间价 期现套利 基差 期货 重质纯碱 交割 
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