国债期货期现套利和套期保值策略的实证研究  

作　　者：陈嘉扬 

机构地区：[1]中央财经大学金融学院,北京102200

出　　处：《现代商业》2020年第25期138-139,共2页Modern Business

摘　　要：本文以国债期货期现套利和国债期货套期保值的理论为基础,利用真实数据对国债期货期现套利策略和国债期货套期保值策略进行了实证研究。通过计算国债期货期现套利的无套利区间,得到了理论上可行的国债期货期现套利策略;通过分析国债期货价格和国债现货价格的对数一阶差分序列,得出了国债期货套期保值的最优套期保值比率。

关 键 词：国债期货 期现套利 套期保值 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]