标准债券远期期现套利交易的实证研究  

作　　者：崔崯东 王忆馨 

机构地区：[1]浦东发展银行总行金融市场部

出　　处：《中国货币市场》2024年第8期11-17,共7页China Money

摘　　要：文章基于无套利原理对标准债券远期定价开展研究,借鉴国债期货市场期现套利经验分析当前标准债券远期市场的潜在套利空间,并深入探讨开平仓及止损条件的设置对套利机会和收益的影响,从而为提升标准债券远期市场的价格发现功能、捕捉潜在套利机会等提供有益参考。

关 键 词：价格发现功能 期现套利 远期市场 套利机会 止损 无套利原理 债券 当前标准 

分 类 号：O29[理学—应用数学] F832.51[理学—数学]