无套利原理

作品数：36被引量：70H指数：4
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标准债券远期期现套利交易的实证研究
《中国货币市场》2024年第8期11-17,共7页崔崯东 王忆馨 
文章基于无套利原理对标准债券远期定价开展研究,借鉴国债期货市场期现套利经验分析当前标准债券远期市场的潜在套利空间,并深入探讨开平仓及止损条件的设置对套利机会和收益的影响,从而为提升标准债券远期市场的价格发现功能、捕捉潜...
关键词：价格发现功能 期现套利 远期市场 套利机会 止损 无套利原理 债券 当前标准 
基于MFBM模型对亚式期权模拟定价的研究被引量：2
《湖北民族大学学报（自然科学版）》2023年第3期397-404,共8页陈敦勇 孙玉东 
贵州省科学技术基金项目([2015]2076)。
为了对两资产亚式看涨期权模拟定价问题展开研究,提出基于混合分数布朗运动(mixed fractional Brownian motion,MFBM)模型。首先,基于无套利原理,构造出包含2个自变量的偏微分方程;其次,使用变量变换,对微分方程进行证明并给出其解析解...
关键词：标准布朗运动 无套利原理 混合分数布朗运动 HURST指数 数值模拟 
偏度是资产定价的重要因子吗?——理论分析与实证检验
《数量经济研究》2022年第3期117-133,共17页夏仕龙 
2019年度教育部人文社会科学研究青年基金西部和边疆地区项目“不确定环境下我国宏观经济政策协调搭配研究”(19XJC790015)的资助
本文在投资组合难以充分分散化的前提下,综合考虑系统偏度(协偏度)和特质偏度的影响,将风险资产的统计学偏度纳入无套利分析理论框架中,推导出风险资产的期望收益率受其方差的正向影响,受其偏度的负向影响。为了克服样本极端值对偏度测...
关键词：偏度 资产定价 因子模型 无套利原理 混频分位数回归 
数据驱动的互联网财产险期权定价模型
《沈阳工业大学学报（社会科学版）》2021年第5期450-457,共8页袁峰 陶鑫 邵祥理 
国家社会科学基金项目(19BGL045);辽宁省教育厅资助项目(WQGD2019001)。
随着市场保险产品需求量不断增大,原有的传统保险定价方法计算冗杂,保险定价存在若干相关风险。保险公司原有定价方法已不能较好地满足市场需求,因而研究解决保险公司财产险定价问题具有重要意义。以具有较为明显期权结构特征的机动车...
关键词：互联网财产险 期权定价 蒙特卡洛模拟 无套利原理 欧式期权定价 数据驱动 
一类期权定价分析
《韩山师范学院学报》2018年第3期13-18,共6页郑伟珊 
国家自然科学基金(项目编号:11626074);韩山师范学院项目(项目编号:201404;Z16027;2017HJGJCJY009)
应用无套利原则和Ito?公式导出Passport期权定价模型,然后借助美式期权定价方法,将模型转化为一维抛物型变分不等式,紧接着引入惩罚函数,最终证明解的存在唯一性.
关键词：Passport期权 无套利原理 变分不等式 解的存在唯一性 
基于无套利原理的资产证券化产品定价模型扩展被引量：2
《金融理论与实践》2014年第10期73-77,共5页余粤 
国家社会科学基金项目"量化宽松政策研究:理论;效应与中国选择"(编号:13BJL024)
基于高斯联结相依函数的单因子资产证券化定价模型由于其表达形式简洁、数值模拟简单,被业界广泛应用于资产证券化产品定价,但单因子模型对损失分布的刻画粗糙,无法充分估计尾部风险。使用基于损失分布特征函数的多因子模型对资产池的...
关键词：资产证券化 无套利定价模型 损失分布 价值过程 
附加保函的应付款资产支持证券定价研究——一个基于无套利原理和风险减值因子的定价模型被引量：1
《北京航空航天大学学报（社会科学版）》2014年第4期82-87,120,共7页汤正洪 何建敏 韩扬 
以附加保函的应付款资产为例,研究了短期资产证券化的定价问题。将应付款资产与保函的全部现金流作为证券化的基础资产,在分析其主要风险暴露的基础上,将风险因素转化为证券化产品价值的减值因子,并根据无套利原理构建了适用于短期资产...
关键词：应付款保函 资产证券化 无套利理论 风险减值因子 蒙特卡罗模拟 CIR模型 
跳扩散模型下具有违约观察期的永久公司债券定价
《莆田学院学报》2013年第5期25-28,共4页林建伟 潘素娟 
福建省自然科学基金资助项目(2013J01015);福建省教育厅资助项目(JK2011051;JB11173);莆田学院教育教学改革资助项目(JG201112)
基于无套利原理和结构化方法,在公司资产价值演化服从跳扩散模型下,建立了具有违约观察期的永久公司债券、股票价值和公司总价值的定价数学模型,通过微分方程方法获得了永久公司债券、股票价值和公司总价值的定价表达式和最佳违约边界...
关键词：跳扩散 违约观察期 无套利原理 结构化方法 公司债券 
商品期货市场跨期套利研究被引量：4
《统计与决策》2012年第11期171-174,共4页景楠 王彤 
2010-2011陕西省期货交易项目咨询横向课题
文章选择以SHFE交易量最大的铜期货为例,主要针对商品期货市场上常用的跨期套利运作方式以理论和实证的分析,建立具有普遍和实践意义的跨期套利操作模式,给出套利市场上的切入点和点出平仓点,以期对投资人在判定跨期套利行为是否可行及...
关键词：套利交易 跨期套利 风险控制 无套利原理 
股指期货区间定价模型构建被引量：1
《统计与决策》2012年第6期69-73,共5页刘子君 迟国泰 
国家自然科学基金资助项目(70571010/G0115)
文章据无套利原理对股指期货和股票交易中买卖双方交易成本差异、存贷款利率差异及保证金等因素影响下的不完美市场,建立股指期货的区间定价模型。一是全面考虑了股指期货和股票市场中的交易手续费、印花税、佣金等各项交易费用,并将现...
关键词：股指期货 期货定价 区间定价 无套利原理 
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