跨期套利

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基于三阶段门限自回归模型的我国豆粕期货市场跨期套利量化投资分析
《南方农村》2024年第5期17-24,共8页陈新华 
基于期货市场同一品种不同交割月份合约间价差的非线性特征及均值回复机制,利用存货理论、无套利定价理论和三阶段门限自回归模型研究了一种期货市场跨期套利量化交易策略,并利用大连商品交易所2017—2021年豆粕期货合约的日度价格数据...
关键词：跨期套利 量化投资 存货理论 无套利定价理论 
基于CEEMD-LSTM-Adaboost模型的白糖期货跨期套利策略
《桂林理工大学学报》2024年第1期162-167,共6页甘柳燕 唐国强 蒋文希 覃良文 
国家自然科学基金项目(11961013,61763008)。
以白糖期货合约SR2201和SR2109的5 min高频数据为研究对象,在验证二者存在长期均衡关系的条件下,构建GARCH模型来刻画残差的ARCH效应,将互补集合经验模态分解(CEEMD)方法与长短期记忆网络(LSTM)、自适应提升算法(Adaboost)相结合,通过...
关键词：跨期套利 CEEMD-LSTM-Adaboost模型 白糖期货 
利率结构、市场摩擦与跨期套利——基于机器学习的预测
《统计与决策》2022年第22期142-147,共6页周亮 
国家社会科学基金资助项目(20BJL061);湖南省教育厅科学研究项目(21B0839)。
传统套利模型大多仅采用价差自身滞后项建模预测,并利用预测值与阈值的差异来决定是否套利,该方法遗漏了较多有用信息。文章通过将利率结构及市场摩擦因素引入预测模型,并利用8种机器学习模型对沪深300股指期货的跨期价差进行预测及构...
关键词：利率结构 市场摩擦 跨期套利 机器学习 
企业参与期现结合跨期套利活动的初步探索
《经济师》2022年第6期81-83,共3页陈红江 
商品经济的发展与金融形态的丰富,衍生出一些金融新品种,并渗透到企业经营活动中。一些企业在大宗商品经营或者多种投资理财过程中,已经涉足于通过期货经纪公司开展现有期货品种为主的跨期套利业务。这种期货投资与现货交易的结合,被一...
关键词：期现结合 跨期交易 基本分析 风险管理 
基于机器学习和经验模态分解的跨期套利研究被引量：1
《西南大学学报（自然科学版）》2022年第1期148-159,共12页周亮 陈辰 李宁 
国家社会科学基金项目(20BJL061);湖南省教育厅科学研究项目(21B0839).
采用滚动经验模态分解(EMD)方法对沪深300股指期货当月和下月合约的价差波动进行分解,分别利用Elman网络、随机森林(RF)、支持向量回归(SVM)3种机器学习模型及自回归移动平均模型(ARIMA)对不同频率信号进行分析,合成最终的预测结果,并...
关键词：机器学习 经验模态分解 跨期套利 期货投资 人工智能 
高频数据下的沪深300股指期货量化交易策略设计--基于跨期套利方法
《管理学家》2021年第14期88-90,共3页张玉希 
近年来,随着互联网技术的迅猛发展,我国网络提速已进入5G时代,通过计算机的海量计算能力,为各种金融策略和高频数据下的量化交易提供了更加快捷有效的实践手段。在基于沪深300股指期货市场上的跨期套利交易策略中,通过建立改进的AR(4)-E...
关键词：高频数据 跨期套利 股指期货 
基于协整的豆粕期货跨期套利组合研究
《商展经济》2021年第3期57-60,共4页杜文静 
豆粕在现实生活中运用广泛,豆粕期货的跨期套利对实际生产投资有重要作用。本文通过协整法确定存在长期稳定关系的两个豆粕期货合约,构建套利组合,进行价差序列去中心化,根据研究期内的数据设置开仓和止损阈值。实证研究表明,套利组合...
关键词：跨期套利 协整 豆粕期货 统计套利 期货交易 
跨期套利方法在商品期货交易中的应用——以中国聚氯乙烯期货为例
《金融》2020年第4期267-277,共11页刘浩楠 蓝裕平 
对期货跨期套利方法的研究既有利于提高市场效率,又能丰富现有投资工具的种类,对资本市场的稳定可持续发展有着极其深刻的影响。故本文着眼于中国商品期货市场的跨期套利交易,在简要阐述相关的套利概念、原理及研究方法后,以聚氯乙烯期...
关键词：跨期套利 聚氯乙烯期货 统计套利 VEC模型 
基于小波去噪和协整理论的股指期货高频数据跨期择时套利策略被引量：2
《西南师范大学学报（自然科学版）》2020年第3期73-79,共7页曲传菊 杨皎平 
国家社科基金一般项目(17BGL027).
近年来,高频交易策略因为其巨大的获利能力成为了投资领域研究的一个热点.由于股指期货合约在新上市首日和退市前几个交易日存在潜在的套利机会,该文对合约不同时间点进行套利的思想进行具体的实证分析研究.首先运用小波分析法对数据进...
关键词：股指期货 跨期套利 小波去噪 协整理论 高频数据 
基于价差预测的商品期货跨期套利研究被引量：6
《金融理论与实践》2019年第7期84-90,共7页周亮 
湖南省教育厅科学研究优秀青年项目“行为金融视角下跨市场投资组合管理及尾部风险控制”(项目编号:18B485)
机器学习方法在进行非线性预测时表现得极为出色,商品期货跨期价差的非线性特征正契合机器学习的应用实际。选取螺纹钢1809和1810两个合约2017年11月1日至2018年8月31日的30分钟数据作为分析对象,比较了人工神经网络、支持向量回归及Xgb...
关键词：证券市场 商品套利 价差预测 机器学习 支持向量机 
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