统计套利

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统计套利理论研究以及匹配股票的协整分析
《商业经济》2023年第10期170-174,193,共6页张鹰 
统计套利是市场上两种相关标的之间相对价格或其价差的均值回归。尽管配对标的短期动态关系会偏离均值,但是其运行是受到长期均衡关系制约的。因此统计套利是避免金融市场“黑天鹅”的有效工具。基于统计套利理论的定义、理论的发生发...
关键词：统计套利 协整分析 GARCH模型 
基于小波GARCH模型的协整策略交易信号指标体系优化被引量：1
《中国管理科学》2023年第2期129-137,共9页崔峰 韩传峰 刘兴华 滕敏敏 
国家自然科学基金资助项目(71874123,71972127,71974122);上海市科委重点项目(18DZ1206800,19DZ1209202);教育部哲学社会科学研究重大委托项目(18JZDW02)。
基于固定阈值构建的协整策略交易信号指标体系极易过早触发建仓交易,导致协整策略在价差波动峰值处平仓止损,不适用于波动集聚时间序列。本文基于状态空间模型,构建时变系数协整统计套利策略,采用五大国有银行A股收盘价时间序列数据进...
关键词：协整统计套利 交易信号指标 小波降噪 GARCH模型 夏普比率 
基于协整理论与阈值动态化的银行股配对交易策略的优化研究被引量：1
《技术与市场》2022年第9期164-166,169,共4页赵耀 
配对交易是将2只基本面相似的股票分别建立多空头寸,对冲掉系统性风险的同时将价差进行统计套利的行为。获取多只银行股在912个交易日期间的历史数据进行研究,选择协整性最好的股票对作为标的资产,通过格兰杰因果检验后的协整关系建立...
关键词：配对交易 协整性 统计套利 交易阈值 
非参数可加协整模型下的配对交易被引量：7
《系统工程理论与实践》2022年第6期1694-1720,共27页董朝华 赵哲伟 
国家自然科学基金面上项目(71671143,72073143);中南财经政法大学中央高校基本科研业务费专项资金(2722022EG001)。
金融时间序列往往是非平稳的,在使用配对交易策略时协整方程更能描述其本质特性.本文对比使用了参数线性协整模型和非参数可加协整模型,对2015-2019年沪深300成份股的配对交易表现进行研究.以一年时间作为配对期,在此期间内选择配对交...
关键词：非参数模型 协整 配对交易 统计套利 量化投资 
“黑色产业链”品种套利量化分析
《经济研究导刊》2021年第31期78-80,共3页宋昌磊 
跨品种套利的投资方法应用比较广泛,金融衍生品更是大量应用套利的投资组合以追求长期稳健的高夏普率。选取钢材产业链上的相关期货品种,结合基本面分析、技术和统计套利分析建立模型,用程序化实现自动化交易。通过分析确定以螺纹钢、...
关键词：“黑色产业链” 品种套利 螺纹钢 协整 统计套利 
基于强化学习的配对交易投资策略实证研究
《现代计算机》2021年第30期17-23,31,共8页黄圳峰 
针对配对交易策略目前存在的套利空间小、投资收益低等问题,本文基于强化学习算法构建配对交易策略,并以2010-2016年期间美国公共事业股的收盘价作为研究对象,验证配对交易策略的投资绩效。研究结果表明,相较于传统的配对交易策略,基于...
关键词：配对交易 DQN算法 统计套利 
农产品期货跨品种套利分散投资组合风险研究被引量：2
《中国林业经济》2021年第4期119-123,共5页王珊 曾华锋 
现货市场价格的波动性催生了商品期货这一新市场,套利则是进一步规避期货市场中交易风险的手段。而目前受疫情影响国内外进出口贸易受阻,同时国内养殖业并未恢复到正常水平,我国农产品价格产生波动并影响期货市场。近年来农产品投资者...
关键词：农产品期货 统计套利 跨品种 投资组合 分散风险 
异质交易行为对市场价格发现能力的动态影响被引量：1
《管理科学》2021年第3期148-162,共15页张一 刘志东 张永超 李喆 
国家自然科学基金(71503035);中国博士后科学基金(2017M621042);中央高校基本科研业务费专项资金(N2123021);教育部人文社会科学研究项目(20YJC630220)。
近年来,很多中国公司在多个证券交易所发行和交易其股票,形成了交叉上市公司这一特殊的公司群体。交叉上市公司股票因同股不同价等现象引起研究者的关注,对不同市场价格发现能力的研究更是其中的热点。从交易者具有异质性的微观视角,考...
关键词：异质交易行为 价格发现能力 转换机制 统计套利 高频交易 
国债期货跨期价差分析与统计套利研究被引量：1
《区域金融研究》2021年第3期47-55,共9页程昊 朱芳草 黄龙涛 
在我国国债期货市场活跃度与交易量稳步提升的现实基础上,本文探究国债期货跨期统计套利策略的有效性以及如何在投资实践中发挥最大效用。首先基于协整理论构建套利策略,回测结果显示在头寸较少时能够取得有效的正向收益。针对收益进行...
关键词：国债期货 跨期价差 统计套利 趋势识别 
基于协整的豆粕期货跨期套利组合研究
《商展经济》2021年第3期57-60,共4页杜文静 
豆粕在现实生活中运用广泛,豆粕期货的跨期套利对实际生产投资有重要作用。本文通过协整法确定存在长期稳定关系的两个豆粕期货合约,构建套利组合,进行价差序列去中心化,根据研究期内的数据设置开仓和止损阈值。实证研究表明,套利组合...
关键词：跨期套利 协整 豆粕期货 统计套利 期货交易 
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