潘素娟

作品数：14被引量：20H指数：2
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供职机构：莆田学院更多>>
发文主题：信用风险亚式期权鞅测度股票期权股票更多>>
发文领域：理学经济管理文化科学更多>>
发文期刊：《贵阳学院学报（自然科学版）》《延边大学学报（自然科学版）》《长春工业大学学报》《通化师范学院学报》更多>>
所获基金：国家自然科学基金福建省教育厅资助项目福建省教育厅科技项目福建省自然科学基金更多>>
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基于蒙特卡洛模拟算法的欧冠淘汰赛抽签概率的研究
《延边大学学报（自然科学版）》2020年第4期344-351,共8页潘素娟 丁杰 
福建省中青年教师教育科研项目(JAT190502);金融数学福建省高校重点实验室开放课题立项项目(JR201802);国家自然科学基金资助项目(11001142)。
为研究欧冠淘汰赛抽签概率问题,以欧冠2017—2018赛季淘汰赛的抽签规则和抽签流程为例,利用蒙特卡洛模拟算法建立了一种新型的抽签概率模型,并通过计算得出了对阵概率的数值解.利用置信区间和分位点对模型所得的对阵概率进行验证表明,...
关键词：抽签概率 蒙特卡洛模拟 区间估计 置信区间 分位点 
基于随机汇率条件下的国外股票亚式回望期权的定价公式
《延边大学学报（自然科学版）》2019年第4期315-321,共7页潘素娟 
国家自然科学基金资助项目(11001142);金融数学福建省高校重点实验室开放课题立项项目(JR201802)
在标的资产价格和汇率均为随机的情况下,用含有Poisson过程的Ito-Skorohod随机微分方程描述股票价格的运动.在考虑汇率风险的情况下,利用鞅定价技巧(风险中性方法)和多元统计分析,计算并推导出一种基于离散几何平均资产的国外股票回望...
关键词：随机汇率 离散几何平均 Ito-Skorohod随机微分方程 鞅定价技巧 回望期权 
假设检验的案例与应用被引量：2
《长春工业大学学报》2014年第6期612-615,共4页潘素娟 谢伟 
国家自然科学基金资助项目(11001142);莆田学院教育教学改革资助项目(JG201112)
分别介绍了参数假设检验和非参数假设检验两种方法,并通过案例分析了假设检验理论的应用,对抽样的数据进行推断分析,为以后的实际应用提供理论依据。
关键词：假设检验 案例分析 参数检验 非参数检验 
经济管理类“概率统计”课程的教改研究被引量：2
《贵阳学院学报（自然科学版）》2014年第1期72-74,共3页陈永娟 潘素娟 
2012年福建省教育厅科技项目(项目编号:JB12171);福建省本科高校专业综合改革试点
概率统计这门课对经管类的学生来说很重要,它是很多核心课程的基础,但是很多学生对相关的思想方法和原理掌握得并不透彻,这样就直接影响到后续课程的学习。从随机思想、统计思想的培养,注意概率统计教学与后续课程,尤其是与计量经济学...
关键词：随机思想 统计思想 后续课程 教学理念 
不确定汇率下一类外国股票期权的信用风险定价被引量：1
《云南民族大学学报（自然科学版）》2013年第6期436-440,共5页潘素娟 陈永娟 李时银 
国家自然科学基金(11001142);福建省教育厅科学研究项目(JB11173;JB12171);莆田学院教育教学改革项目(JG201112)
在结构化模型下,考虑标的资产价格与该资产所属企业的企业价值以及汇率均为随机的情况,对一类外国股票期权分别用内币执行价和外币执行价进行了信用风险分析,并采用鞅方法得到了不确定汇率下的该类外国股票期权的信用风险定价.
关键词：随机汇率 信用风险 Girsanov’s定理 结构方法 
概率统计中自由度的理解与应用被引量：5
《吉林师范大学学报（自然科学版）》2013年第4期138-140,共3页潘素娟 林丽钦 
国家自然科学基金资助项目(11001142);福建省教育厅资助项目(JB11173);莆田学院教育教学改革资助项目(JG201112)
在概率统计中,自由度是一个很重要的概念.本文通过对数学和医用统计中自由度的研究并将其运用于解决实际生活中的事例,以一种通俗易懂的方式说明了自由度在数学和医用统计中的应用意义.
关键词：自由度消 X^2分布 T分布 F分布 抽样调查 
数理统计方法在教学管理中的应用——以莆田学院为例被引量：2
《福建商业高等专科学校学报》2013年第6期79-82,共4页潘素娟 林培远 
国家自然科学基金资助项目"具随机利率组合信用衍生产品定价和有限违约观察期多方谈判策略的研究"(11001142);福建省教育厅资助项目"债务随机时的各种奇异期权定价及其信用风险分析"(JB11173);莆田学院教育教学改革资助项目"以应用型人才培养为目标的金融工程学课程实践教学体系新模式的理论与实践研究"(JG201112)
在市场经济条件下,高校教学管理的质量直接关系到学校的生死存亡,为了了解教学质量的状况,找出其波动规律,就必须应用科学的方法对搜集到的数据进行整理,去粗存精,去伪存真,找出其中的规律。数理统计方法就是一种科学有效的方法,采用理...
关键词：X2-分布 偏态类型 正态分布 教学管理 
跳扩散模型下具有违约观察期的永久公司债券定价
《莆田学院学报》2013年第5期25-28,共4页林建伟 潘素娟 
福建省自然科学基金资助项目(2013J01015);福建省教育厅资助项目(JK2011051;JB11173);莆田学院教育教学改革资助项目(JG201112)
基于无套利原理和结构化方法,在公司资产价值演化服从跳扩散模型下,建立了具有违约观察期的永久公司债券、股票价值和公司总价值的定价数学模型,通过微分方程方法获得了永久公司债券、股票价值和公司总价值的定价表达式和最佳违约边界...
关键词：跳扩散 违约观察期 无套利原理 结构化方法 公司债券 
四元数体上广义投射影矩阵和超广义投影矩阵被引量：1
《通化师范学院学报》2013年第10期6-8,12,共4页曾月迪 潘素娟 
福建省教育厅基金项目(JA11209;JB11173);福建省科技厅基金项目(2013J05013);莆田学院教学改革资助项目(JG201112;JG201316)
文中刻画了四元数体上广义投射影矩阵和超广义投影矩阵,并由此得出广义投影矩阵的等价条件,用不同的证明方法推广了复数域上广义投射影矩阵和超广义投影矩阵的性质,同时给出他们在偏序中的若干应用.
关键词：广义投射影矩阵 超广义投影矩阵 酉矩阵 偏序 
证券投资组合的均值-方差分析被引量：2
《长春工业大学学报》2013年第4期457-462,共6页潘素娟 陈丽珍 
国家自然科学基金资助项目(11001142);福建省教育厅基金资助项目(JB11173);莆田学院教育教学改革基金资助项目(JG201112)
利用Markowitz的均值-方差分析方法,分别用均值和方差衡量投资组合的收益与风险,从主观和客观上描述了投资者对期望收益率和风险的偏好程度,从而建立起能够最大限度满足投资者需求的投资组合模型。模拟投资者在投资组合模型中根据各股...
关键词：证券投资 均值-方差分析 Markowitz理论 期望收益率 
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