证券投资组合的均值-方差分析  

Analysis of mean-variance for stock investment

作　　者：潘素娟[1] 陈丽珍[2] 

机构地区：[1]福建商业高等专科学校基础部,福建福州350012 [2]莆田学院数学系,福建莆田351100

出　　处：《长春工业大学学报》2013年第4期457-462,共6页Journal of Changchun University of Technology

基　　金：国家自然科学基金资助项目(11001142);福建省教育厅基金资助项目(JB11173);莆田学院教育教学改革基金资助项目(JG201112)

摘　　要：利用Markowitz的均值-方差分析方法,分别用均值和方差衡量投资组合的收益与风险,从主观和客观上描述了投资者对期望收益率和风险的偏好程度,从而建立起能够最大限度满足投资者需求的投资组合模型。模拟投资者在投资组合模型中根据各股票期望收益率等数值的计算,得出了投资组合的最优投资比例。With Markowitz mean-variance analysis method,the mean and variance are used to evaluate the profit and risk of the portfolio respectively for both the subjective and objective description of the preferences of investors on the required rate of return（RRR）. The investment portfolio model is established to meet the maximum needs of the investors. Based on the model, the investors can obtain the optimal investment proportion according the calculation of the RRR.

关 键 词：证券投资 均值-方差分析 Markowitz理论 期望收益率 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计] F830.9[理学—数学]