均值-方差分析

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排污权价格不确定情境下企业生产决策的均值-方差模型
《系统管理学报》2021年第4期806-814,共9页金帅 牛艺霏 吴苏闽 
国家自然科学基金资助项目(71974081,92046022);教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(17YJAZH035);江苏省“六大人才高峰”高层次人才项目(JNHB-018)。
通过考察作为价格追随者的企业对排污权市场价格的最优反应,推导了排污权市场价格不确定情境下理性企业的随机利润函数及其均值与方差。遵循均值-方差模型的分析框架,以方差作为企业决策风险的基本测度,建立了基于不同典型决策偏好的优...
关键词：排污权交易 生产决策 排污权市场价格 不确定性 均值-方差分析 
均值-方差分析及CAPM模型的运用—以建设银行(601939)、交通银行(601328)为例
《智富时代》2019年第4期0178-0178,共1页张云 
本文将通过对建设银行(601939)、交通银行(601328)两家上市公司及上证指数的历史数据进行分析,运用excel软件运算得出其收益率,方差和标准差以及二者间的协方差及相关系数。同时,将单一资产的收益率与市场收益率相比较做出相应的投资决...
关键词：均值 方差 收益 风险 资本资产定价模型 
椭圆分布中均值-方差分析与期望效用理论的一致性研究
《系统管理学报》2015年第6期859-863,共5页文平 黄薏舟 
国家自然科学基金资助项目(71261024)
均值-方差分析与期望效用理论的一致性自该方法被提出后一直就是一个值得研究的问题。传统观点认为,当分布为多元正态分布或效用函数为二次函数时,两者才是一致的。研究表明,当椭圆分布的边际分布的支撑可抵达负无穷时,两者也是一致的...
关键词：均值-方差分析 期望效用理论 随机占优 正态分布 椭圆分布 
风险喜好型零售商主导的双渠道定价策略研究(英文)
《中国外资》2013年第8期126-128,共3页王世伟 王磊 
针对由一个风险喜好的零售商和一个风险规避的供应商组成的两层双渠道供应链,本文研究了当零售商在供应链中占主导地位情况下,双渠道中参与者的风险偏好程度和需求方差变化对其定价决策的影响。研究表明,随着零售商风险喜好程度的增加,...
关键词：双渠道 定价 风险喜好 均值-方差分析 
证券投资组合的均值-方差分析被引量：2
《长春工业大学学报》2013年第4期457-462,共6页潘素娟 陈丽珍 
国家自然科学基金资助项目(11001142);福建省教育厅基金资助项目(JB11173);莆田学院教育教学改革基金资助项目(JG201112)
利用Markowitz的均值-方差分析方法,分别用均值和方差衡量投资组合的收益与风险,从主观和客观上描述了投资者对期望收益率和风险的偏好程度,从而建立起能够最大限度满足投资者需求的投资组合模型。模拟投资者在投资组合模型中根据各股...
关键词：证券投资 均值-方差分析 Markowitz理论 期望收益率 
双边不对称信息下风险规避型供应链的激励协调被引量：1
《贵州大学学报（自然科学版）》2013年第1期126-135,共10页黄梅萍 汪贤裕 
国家自然科学基金项目(71071103);福州大学科研启动项目(0460-022509)
为了分析制造商和销售商各自拥有的私人信息和风险态度对供应链激励及协调的影响,文章基于委托代理理论,引入虚拟第三方为利他的委托人,仅代表制造商和销售商的效用之和,建立含有风险规避者的供应链双向激励及协调模型,并得到了在该情...
关键词：风险规避 双边不对称信息 供应链协调 虚拟第三方 委托代理 均值-方差分析 
不完全市场中不连续股价的动态资产分配
《统计与决策》2010年第15期145-147,共3页迟卓 徐赐文 佟威 
国家自然科学基金资助项目(10871200);中央民族大学"211"工程资助项目(021211030312)
在不完全市场条件下,当股票价格服从跳跃扩散过程时,文章通过确定方差-最优鞅测度,讨论了动态资产分配问题,给出了动态均值-方差有效策略和有效前沿的解析表达式并且证明了均值-方差有效前沿在期望收益-标准差空间是直线。
关键词：动态策略 不完全市场 跳跃-扩散过程 方差-最优鞅测度 均值-方差分析 
具有风险规避参与者的双渠道供应链最优策略研究被引量：26
《计算机集成制造系统》2009年第11期2241-2246,共6页王虹 周晶 
国家自然科学基金资助项目(70571033)~~
为研究具有风险规避特征的制造商和零售商参与的双渠道供应链的最优策略问题,首先探讨了整体决策下系统最优的直销渠道与分销渠道价格以及零售商的最优产品或服务附加值。然后利用均值-方差方法,分析了分散决策下制造商的最优批发价、...
关键词：供应链 双渠道 定价决策 风险规避 均值-方差分析 
考虑均值—方差多目标决策的报童模型研究
《经济问题》2009年第7期63-65,共3页乔虹 
考虑到传统报童模型忽视了对风险的关注,引入了方差来度量报童面临的风险,从而将报童的期望利润最大化的单目标决策问题扩展为均值-方差多目标决策问题。首先利用绝对最优解和有效解的概念分析了多目标决策问题的相关性质,然后利用加权...
关键词：报童模型 均值-方差分析 多目标决策 
资产组合选择的理论、模型与方法的一个综述被引量：1
《生产力研究》2009年第1期174-176,共3页何朝林 孟卫东 
安徽省高等学校省级自然科学研究重点项目(KJ2009A157)
文章总结了五十多年来资产组合选择理论的发展和主要成果。从静态和动态的角度,阐述并分析了资产组合选择的主要理论、模型与方法以及它们之间的内在关系。在此基础上,探索未来进一步研究的方向和尝试解决的方法。
关键词：资产组合 均值-方差分析 期望效用 
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