不完全市场中不连续股价的动态资产分配  

作　　者：迟卓[1] 徐赐文[1] 佟威[1] 

机构地区：[1]中央民族大学理学院

出　　处：《统计与决策》2010年第15期145-147,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10871200);中央民族大学"211"工程资助项目(021211030312)

摘　　要：在不完全市场条件下,当股票价格服从跳跃扩散过程时,文章通过确定方差-最优鞅测度,讨论了动态资产分配问题,给出了动态均值-方差有效策略和有效前沿的解析表达式并且证明了均值-方差有效前沿在期望收益-标准差空间是直线。

关 键 词：动态策略 不完全市场 跳跃-扩散过程 方差-最优鞅测度 均值-方差分析 

分 类 号：F830.48[经济管理—金融学]