跳跃-扩散过程

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基于跳跃-扩散过程的股票期权定价分析
《科技资讯》2023年第5期127-131,共5页杨德林 马梓钧 唐之祺 张余萍 
西北民族大学大学生创新创业训练计划资助项目(项目编号:X202210742179)。
该文研究股票价格服从跳跃-扩散过程时的股票期权定价问题。金融市场的不断发展涌现出众多的金融理财产品,传统股票期权定价模型难以合理描述突发性的股票价格变动,而在实际情况中股票价格因受国际局势、地区政策以及突发问题等影响会...
关键词：股票期权定价 跳跃-扩散过程 随机微分方程 计数过程 
基于双指数跳跃-扩散过程的欧式一篮子期权定价
《江西师范大学学报（自然科学版）》2022年第1期12-17,共6页杨芮 张艳慧 温伟 
国家自然科学基金(11971042)资助项目.
该文建立了具有相关性的多标的资产服从双指数跳跃-扩散过程的价格演化模型,并利用鞅方法和Ito公式得到了在双指数跳跃-扩散过程下的一篮子欧式看涨期权和一篮子欧式看跌期权的定价公式,可用于处理一篮子期权的定价问题.
关键词：一篮子期权 双指数跳跃-扩散过程 鞅定价方法 
常用的几个期权定价模型的基本原理及其对比分析被引量：3
《中国管理信息化》2018年第23期117-120,共4页曲天尧 
期权是一类重要的金融衍生产品,它赋予持有者的是一种买权或卖权,而并非义务,所以期权持有者可以选择行使权利,也可以放弃行权。那么,如何对期权定价才能对期权的发行者、持有者双方更加合理?于是就产生了期权的定价问题。在现代金融理...
关键词：BLACK-SCHOLES期权定价模型 Ornstein-Ulhenbeck过程的期权定价模型 跳跃-扩散过程的期权定价模型 风险中性定价 
具有随机波动的套期保值问题被引量：1
《纺织高校基础科学学报》2017年第1期56-62,共7页张琳 刘宣会 陈会 
考虑股价出现不连续跳跃,即股价服从跳跃-扩散过程时,为追求在一定风险水平下的最高收益或一定收益水平下的最低风险,研究随机波动服从伊藤过程时,具有随机波动的鲁棒动态套期保值问题.应用随机微分对策的思想及HJBI方程,得到最优套期...
关键词：套期保值 跳跃-扩散过程 随机微分对策 HJBI方程 
跳跃-扩散过程下百慕大交换期权定价
《数学的实践与认识》2016年第8期35-42,共8页彭斌 彭绯 
国家自然科学基金(71002098);中国博士后特别资助项目(2010198);北京市高校青年英才计划项目(YETP1652);校博士基金项目
在等价鞅测度下,利用条件期望等知识导出在风险中性定价模型中,标的资产服从跳跃-扩散过程时百慕大交换期权的解析定价公式,依此结合Richardson两点外推加速法得到美式交换期权近似解.提出的数值算例阐明提前执行特征具有重要经济价值....
关键词：跳跃-扩散过程 百慕大交换期权 风险中性 
不同效用函数下的最优投资组合策略被引量：1
《纺织高校基础科学学报》2016年第1期39-46,共8页张夏洁 刘宣会 贾丹琴 
陕西省教育厅科研计划项目(2013JK0594);西安工程大学研究生创新基金资助项目(CX2015002)
当股价受到重大信息冲击时,会出现不连续的跳跃,将股价考虑为服从跳跃-扩散过程.为了研究当股价服从跳跃-扩散过程时,不同效用函数下投资者投资组合的最优策略问题,基于随机微分对策思想,在股票价格服从跳跃-扩散过程时,通过建立投资组...
关键词：随机微分对策 跳跃-扩散过程 对数效用函数 幂效用函数 ITO公式 最优投资组合策略 
股价服从跳—扩过程的投资组合优化问题研究
《世界科技研究与发展》2015年第5期584-587,共4页张夏洁 刘宣会 贾丹琴 
陕西省教育厅科研计划项目基金(2013JK0594);西安工程大学研究生创新基金(CX2015002)资助
在有重大事件出现时,股价会出现不连续的跳跃,这时一般将股票价格考虑为跳跃-扩散模型。本文基于随机微分对策的思想,建立两人竞争的投资组合优化模型,在股票价格服从跳跃-扩散过程时,运用Ito公式和泛函变分法,研究在对数效用函数下投...
关键词：随机微分对策 跳跃-扩散过程 投资组合策略 效用函数 ITO公式 泛函变分法 
金融市场突变对万能寿险定价及偿付能力的影响被引量：4
《金融研究》2015年第4期176-191,共16页薛华 郑海涛 王钰琼 
国家自然科学基金项目(70901003;71371021;71171009;71031001);北京市哲学社会科学规划项目(11JGC102;12JGC092)的资助
当金融市场突变时,万能寿险的内嵌期权价值会发生大幅度变化,寿险公司的负债和偿付能力也会随之发生变化,这可能引发寿险公司的定价不足风险和偿付能力危机。本文以一般跳跃-扩散模型刻画中国股票市场的市场突变现象,并以此为基础建立...
关键词：金融市场突变 内嵌期权 万能寿险 偿付能力 跳跃-扩散过程 
支付股利的跳跃-扩散过程下美式看涨期权定价
《数理统计与管理》2014年第4期734-743,共10页彭斌 
国家自然科学基金资助项目(71002098);北京市高校青年英才计划项目(YETP1652)
讨论了当基础资产遵循跳跃-扩散过程时支付股利美式看涨期权定价问题。在等价鞅测度下,导出在风险中性定价模型中,标的股票服从跳跃-扩散过程并且在期权有效期支付一次股利时美式看涨期权的解析定价公式,然后将其扩展到期权有效期多次...
关键词：跳跃-扩散过程 支付股利美式看涨期权 外推加速法 
基于均值-方差准则下的套期保值问题研究被引量：3
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2014年第1期109-113,共5页刘峰 刘宣会 
陕西省教育厅科研计划项目资助(2013JK0594)
当有重大信息出现时,股票价格会呈现不连续的跳跃,在股票价格服从跳-扩散过程时,研究了均值-方差准则下的套期保值问题.运用倒向随机微分方程及随机控制理论得到了均值-方差准则下的最优套期保值策略.
关键词：均值-方差 最优控制 跳跃-扩散过程 套期保值策略 
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