风险中性定价

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风险中性下降水指数测度及其衍生品定价研究
《系统工程理论与实践》2024年第12期3811-3828,共18页贝泓涵 胡敬怡 杨婉玉 盖兆亿 
国家自然科学基金青年科学基金(72303024);中央高校基本科研业务费专项资金(3132024274);交通运输部2022年交通运输行业重点科技项目(2022-MS3-102)。
随着气候变化加剧和极端降水天气事件频发,如何有效降低降水不确定性带来的风险损失成为我国经济社会发展亟待解决的难题.本文构建了“马尔可夫-耿贝尔”降水指数测度理论模型,结合风险中性理论提出降水指数衍生品定价方法,并利用我国...
关键词：天气衍生品 降水指数衍生品 风险中性定价 降水测度模型 
跳-扩散碳排放市场模型下的碳配额价格与期权定价
《数学的实践与认识》2023年第11期94-103,共10页钱谊 
陕西省杰出青年基金(2023-JC-JQ-05)。
研究碳排放市场中碳配额价格与期权定价的相关问题.通过引入基于跳-扩散过程建模碳排放量过程与相应的违约事件.利用风险中性定价理论,刻画碳配额期货价格公式.最后,研究以期货合约为标的资产的欧式期权定价问题.
关键词：碳排放市场 违约事件 跳-扩散过程 风险中性定价 期权定价 
考虑展期因素与市场有效性影响的贷款价值研究
《金融经济》2021年第5期5-11,共7页崔明懿 赵留彦 
本文在传统的贷款结构化定价模型中引入展期因素,并基于我国市场有效性不足的现状,将市场有效性因素也引入模型,将贷款作为一个奇异期权利用风险中性定价进行估值。结果发现在完全有效市场中,展期永远是银行的劣势策略,正是市场有效性...
关键词：贷款展期 市场有效性 奇异期权 风险中性定价 
不确定性、投资者犹豫程度与永久美式期权定价被引量：4
《系统工程理论与实践》2020年第11期2839-2847,共9页杨申燕 明雷 唐慧 杨胜刚 
国家自然科学基金青年项目(71903051);国家自然科学基金重大项目(71790593);国家自然科学基金应急管理项目(71850006);国家社会科学基金一般项目(19BGL055)。
近年来金融市场黑天鹅事件频发,加剧了投资者行为的状态依赖性和不确定性.本文利用三角直觉模糊数来衡量投资决策行为的不确定性和犹豫程度,建立了模糊随机过程下支付连续红利的永久美式期权定价模型,得到了风险中性概率测度下的美式期...
关键词：永久美式期权 三角直觉模糊数 不确定性 犹豫程度 风险中性定价 
分数布朗运动下带有红利的最值期权定价被引量：4
《重庆工商大学学报（自然科学版）》2020年第5期59-65,共7页沙庆宝 
江苏省研究生科研与创新计划项目资助(KYCX18_1386).
依据投资者购买一家上市公司的股票,对公司进行投资,同时享受公司分红的权利,基于这样的实际情况,考虑在买卖最值期权支付红利的定价问题;假定股票的价格服从分数布朗运动驱动的随机微分方程,采用拉东-尼柯迪姆导数定理和多维哥萨诺夫定...
关键词：分数布朗运动 支付红利 最值期权 风险中性定价 
复杂金融衍生品估值探讨--以某H股Accumulator合约为例
《中国资产评估》2020年第8期16-26,共11页周越 俞华开 潘文夫 王郑毅 刘灿 
随着经济全球化进程不断加快,金融工具尤其是衍生金融品呈现规模化、多样化、复杂化的特征,对其估值提出了全新要求。基于此背景,本文拟通过对某金融产品条款与嵌套权利义务的阐述,结合Python编程,探讨风险中性定价方法与特定风险收益...
关键词：金融工具 金融衍生品 估值 期权定价 风险中性定价 特定风险收益偏好定价 GARCH模型 
CEV跳-扩散模型下期权的定价被引量：3
《吉林大学学报（理学版）》2019年第1期72-76,共5页曹桂兰 佟昕叶 
国家自然科学基金(批准号:11371352)
假设股票价格服从CEV跳-扩散模型,先用跳过程的It公式和Feller引理给出股票价格的概率密度函数;然后用复合Poisson过程的测度变换,建立风险中性测度;最后在风险中性测度条件下,用期望收益的无风险折现给出欧式看涨期权的定价公式.
关键词：CEV模型 跳-扩散模型 概率密度函数 风险中性定价 
常用的几个期权定价模型的基本原理及其对比分析被引量：3
《中国管理信息化》2018年第23期117-120,共4页曲天尧 
期权是一类重要的金融衍生产品,它赋予持有者的是一种买权或卖权,而并非义务,所以期权持有者可以选择行使权利,也可以放弃行权。那么,如何对期权定价才能对期权的发行者、持有者双方更加合理?于是就产生了期权的定价问题。在现代金融理...
关键词：BLACK-SCHOLES期权定价模型 Ornstein-Ulhenbeck过程的期权定价模型 跳跃-扩散过程的期权定价模型 风险中性定价 
经典MBA教材《公司理财》的出版历程被引量：1
《出版人》2017年第11期46-47,共2页王洪波 
在此时回忆《公司理财》这本书引进中国的出版历程,并继续坚持“信、达、雅”地出版罗斯教授的遗著中文版,也许是我们能够献上的最尊敬的缅怀。作为金融类图书编辑的我,一直十分期待2017年。因为这一年,将有两本最重量级的书——斯蒂芬...
关键词：公司理财 MBA 投资学 罗斯 图书编辑 中国红 斯蒂 吴世农 期权定价模型 风险中性定价 
跳跃过程下含违约资产的CPPI定价及其对冲分析被引量：1
《兰州大学学报（自然科学版）》2017年第4期545-551,共7页郭文旌 李思捷 
国家自然科学基金项目(71471081;71501088);教育部人文社会科学研究规划项目(15YJC910008);江苏省高校自然科学研究面上项目(15KJBD110009)
选择股票与有信用风险的企业债券作为固定比例投资组合保险(CPPI)的投资对象,分别在连续及跳跃市场背景下,给出了连续时间与跳跃过程两种情况下含违约资产的CPPI的显式表达式.通过鞅方法证明了含违约资产的CPPI与未定权益的对冲关系,并...
关键词：信用风险 固定比例投资组合保险 风险中性定价 未定权益 对冲 
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