天气衍生品

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风险中性下降水指数测度及其衍生品定价研究
《系统工程理论与实践》2024年第12期3811-3828,共18页贝泓涵 胡敬怡 杨婉玉 盖兆亿 
国家自然科学基金青年科学基金(72303024);中央高校基本科研业务费专项资金(3132024274);交通运输部2022年交通运输行业重点科技项目(2022-MS3-102)。
随着气候变化加剧和极端降水天气事件频发,如何有效降低降水不确定性带来的风险损失成为我国经济社会发展亟待解决的难题.本文构建了“马尔可夫-耿贝尔”降水指数测度理论模型,结合风险中性理论提出降水指数衍生品定价方法,并利用我国...
关键词：天气衍生品 降水指数衍生品 风险中性定价 降水测度模型 
极端天气场景下基于天气衍生品的电价风险管理被引量：3
《全球能源互联网》2024年第1期66-78,共13页吴忠群 郑瑞锦 徐飞阳 黄韧 董福贵 杨婵 冯潇颍 
国家社会科学基金项目(19BJY074)。
极端天气会导致线路跳闸,发电能力损失,负荷激增。市场环境下用户将承受高昂电价冲击,危及社会稳定。此时抑制电价飙升,管理电价风险十分重要。为此,设计了一种基于电价和发电损失容量的电力天气衍生品,可有效管理电价风险。首先,依据...
关键词：极端天气 天气衍生品 电价风险 电力市场 发电商报价 
天气衍生品气温预测模型探索研究
《浙江工业大学学报》2023年第5期553-558,共6页郑涛涛 韩笑笑 陶祥兴 季彦颋 
国家自然科学基金资助项目(11626213);浙江省自然科学基金资助项目(LQ17A010002)。
针对随机误差项不满足正态性假设且低精度模型会导致期权定价错误被放大的问题,首先在OU过程描述气温变化的基础上采用时变的均值回复速度修正气温波动项的变化;然后采用蒙特卡洛方法,通过与时间序列和随机过程方法构建的多个模型作对比...
关键词：时变Ornstein-Uhlenbeck过程 正态性假设 期权定价 
基于物理信息神经网络的天气衍生品定价研究
《兰州文理学院学报（自然科学版）》2023年第3期35-39,共5页徐笑云 李鹏 
基于温度指数的天气衍生品定价研究是一个热点.拟应用物理信息神经网络(PINNs)以求解基于O-U过程的天气衍生品定价偏微分方程,对HDD看跌期权进行了数值模拟.改进了PINNs算法的采样点,调整了梯度下降算法、学习率、迭代次数、权重分配等...
关键词：天气衍生品定价 O-U过程 深度学习 PINNs神经网络 
基于降雨指数的天气衍生品定价研究被引量：1
《中国市场》2023年第17期22-27,共6页夏雪筠 
天气衍生品是利用金融手段管理天气风险的创新工具,我国不同区域的天气特征差别很大,对天气衍生产品有不同的需求。文章针对南方夏季多雨的气候特征,设计降雨指数衍生品以管理降雨异常风险;并建立SARIMA模型对降雨指数期权进行定价,分...
关键词：降雨指数 天气衍生品 SARIMA模型 期权定价 
天气风险管理理论及实践进展被引量：3
《气象科技进展》2023年第2期26-37,共12页赵艳霞 陈思宁 
国家重点研发计划(2019YFD1002201);中国气象科学研究院基本科研业务费专项(2021Z010)。
从天气风险的概念、分类、特点、管理策略及管理措施等方面对相关理论进行了梳理,深入介绍了两种典型的天气风险管理产品——天气指数保险和天气衍生品的联系与区别及其在国内外的发展进程,同时,辅以典型案例对两种产品的设计及使用进...
关键词：天气风险管理 天气指数保险 天气衍生品 
考虑风险市场价格的天气衍生品定价研究被引量：2
《系统工程理论与实践》2022年第12期3265-3278,共14页贝泓涵 朱良富 王文洋 孙钰童 
国家自然科学基金面上项目(72173013);辽宁省自然科学基金(2021-BS-076);辽宁省教育厅2021年度科学研究经费项目(重点项目)(LJKZ0066)。
天气衍生品作为一种新兴的金融工具,其在农业、旅游业等行业有着重要的应用前景,但一直存在着市场风险被忽略、定价不精准等问题.本文在传统O-U模型的基础上,将时变均值回复速率、时变气温波动率和风险市场价格相结合,构建了考虑风险市...
关键词：天气衍生品 O-U模型 风险市场价格 ARMA模型 
基于带前瞻性信息的气温建模和天气衍生品定价——以郑州市为例
《工程数学学报》2022年第3期357-378,共22页李鹏 牛智康 仲伟周 
河南省高等学校重点科研项目计划(19A110023)。
针对郑州市建立了纳入前瞻性信息的一致双因子气温模型,并在此基础上探讨了天气衍生品的定价问题。首先,对郑州历史天气预测数据进行了统计分析,验证了建立一致双因子模型的合理性;然后,根据郑州市的历史气温数据和历史气温预测数据,建...
关键词：天气衍生品 一致双因子模型 效用无差异 风险市场价格 前瞻性信息 
区域转换下郑州天气衍生品定价研究
《河南教育学院学报（自然科学版）》2022年第2期33-40,共8页王莉梅 
针对不同地区气温数据进行具体统计分析,以构建符合该地区气温特征的随机动力学模型,从而为天气衍生品进行更准确的定价,为有效地管理天气风险提供依据。对比了3种区域转换模型和单区域均值回复模型,以准确描述郑州市气温数据。实证分...
关键词：区域转换模型 天气衍生品 EM算法 蒙特卡洛模拟 
天气衍生品空间基差风险对冲方法实证比较研究
《管理评论》2022年第5期3-12,共10页李永 石凤 姜志堂 
国家社会科学基金一般项目(15BJY127);国家社会科学基金重大项目(16ADA052)。
空间基差风险削弱了天气衍生品对天气风险的规避效果,需要结合数据特征对不同的对冲方法效果比较选择。以气温期权空间基差风险对冲理论为依据,选取山东潍坊、江苏南京1978—2015年日平均气温数据,分别选取线性组合、反距离加权方法构...
关键词：空间基差风险 气温期权 反距离加权法 天气风险 
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