O-U过程

作品数：102被引量：214H指数：7
导出分析报告
相关领域：理学经济管理更多>>
相关作者：刘兆鹏刘邵容赵攀刘会利周占功更多>>
相关机构：河北师范大学宿州学院哈尔滨工程大学湘潭大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金安徽省高等学校优秀青年人才基金国家教育部博士点基金河北省自然科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于物理信息神经网络的天气衍生品定价研究
《兰州文理学院学报（自然科学版）》2023年第3期35-39,共5页徐笑云 李鹏 
基于温度指数的天气衍生品定价研究是一个热点.拟应用物理信息神经网络(PINNs)以求解基于O-U过程的天气衍生品定价偏微分方程,对HDD看跌期权进行了数值模拟.改进了PINNs算法的采样点,调整了梯度下降算法、学习率、迭代次数、权重分配等...
关键词：天气衍生品定价 O-U过程 深度学习 PINNs神经网络 
指数O-U过程下具有不确定执行价格的乘积期权保险精算定价
《安阳师范学院学报》2022年第5期1-6,共6页魏天颖 刘会利 
国家自然科学基金(项目编号:12161029);河北省自然科学基金(项目编号:A2019205299);河北省教育厅基金(项目编号:QN2019073);河北师范大学重点基金(项目编号:L2019Z01)。
假设期权的标的资产服从指数O-U过程,利率服从Hull-White模型,执行价格是不确定的,给出了乘积期权的保险精算价格定义,并借助测度变换的方法推导出了乘积期权的保险精算定价公式。
关键词：O-U过程 不确定执行价格 Hull-White利率 乘积期权 保险精算定价 
不连续随机利率下基于O-U过程的商期权定价
《商丘师范学院学报》2022年第9期1-5,共5页李敬楠 刘会利 
国家自然科学基金(11501164);河北省自然科学基金(A2019205299);河北省教育厅基金(QN2019073);河北师范大学重点基金(L2019Z01)。
在不连续随机利率和O-U环境下,研究具有不确定执行价格的商期权的定价问题.假设标的资产服从多维指数O-U过程,随机利率服从不连续的随机过程,利用带跳的Girsanov定理和测度变换的方法,推导出具有不确定执行价格的商期权的定价公式,从而...
关键词：指数O-U模型 跳-扩散过程 商期权 期权定价 
无界域上具有乘积噪声的随机反应-扩散方程一致随机吸引子的存在性被引量：1
《西南师范大学学报（自然科学版）》2022年第5期69-79,共11页李博文 李晓军 
国家自然科学基金项目(11571092).
本文旨在研究无界区域上带有乘性噪声的随机反应扩散方程一致吸引子的存在性.首先利用Ornstein-Uhlenbeck过程,将原方程转化为一个非自治随机动力系统.之后,通过对解的一致估计,得到对应随机动力系统一致拉回随机吸收集的存在性.最后,...
关键词：随机反应扩散方程 一致随机吸引子 渐近紧性 O-U过程 无界区域 
随机利率下基于O-U过程的商期权定价
《吉首大学学报（自然科学版）》2022年第2期23-30,共8页李敬楠 刘会利 
国家自然科学基金资助项目(11501164);河北省自然科学基金资助项目(A2019205299);河北省教育厅基金资助项目(QN2019073);河北师范大学重点基金资助项目(L2019Z01)。
假设标的资产价格服从多维指数O-U过程,利率分别服从Ho-Lee利率模型和扩展的Vasicek利率模型,利用多维Girsanov定理和测度变换推导出具有不确定执行价格的商期权的定价公式.
关键词：Ho-Lee利率模型 Vasicek利率 商期权 测度变换 期权定价 
基于不确定指数O-U过程带有浮动利率模型的亚式期权定价被引量：3
《运筹与管理》2022年第2期205-208,共4页刘兆鹏 
安徽省高校人文社科研究项目(SK2021A0695);安徽省高校自然科学研究项目(KJ2017A443);安徽省质量工程项目(2016tszy083)。
不确定金融是不确定理论在现代金融领域的一种应用,在解决金融问题中发挥着越来越重要的作用。而利率是一个重要的经济指标,经常受到一些不确定因素的影响,在研究期权定价时,有必要考虑浮动利率。本文提出了一种新的不确定指数Ornstein-...
关键词：指数O-U过程 不确定理论 不确定微分方程 亚式期权 
随机利率下基于O-U过程的再装期权保险精算定价被引量：2
《河北师范大学学报（自然科学版）》2020年第6期479-485,共7页张晓倩 刘会利 
国家自然科学基金(11501164);河北省自然科学基金(A2019205299);河北省教育厅基金(QN2019073);河北师范大学重点基金(L2019Z01)。
首先给出了再装期权的保险精算价格的定义,改进了以往研究成果中的定义公式.然后在假定标的资产价格服从指数Ornstein-Uhlenbeck(O-U)过程,利率服从Vasicek利率模型的基础上,利用随机分析知识获得了再装期权的保险精算价格公式.
关键词：再装期权 O-U过程 随机利率 保险精算定价 
次分式O-U过程的参数估计及应用
《统计与决策》2020年第15期65-69,共5页毛小丽 王仁曾 郭精军 
国家自然科学基金资助项目(71561017);广州市哲学社会科学规划智库资助项目(2016GZZK29)。
由于次分式O-U过程在物理、金融等领域有着广泛的应用,所以估计模型中的参数是至关重要的。文章用极小对比法估计次分式O-U过程中的漂移参数,讨论估计量的强一致性,用Monte Carlo法进行模拟,证明了估计量的无偏性和有效性,并和极大似然...
关键词：次分式布朗运动 极小对比法 Monte Carlo模拟 
不确定指数O-U过程下几何平均亚式期权定价
《吉林化工学院学报》2020年第7期13-17,共5页刘兆鹏 
安徽省教育厅科研项目(SK2018A0472);宿州学院科学研究重点项目(2019yzd17);安徽省教育厅质量工程项目(2019jyxm0455,2019mooc319)。
不确定理论在解决金融问题中发挥着越来越重要的作用.基于不确定指数Ornstein-Uhlenbeck过程研究了亚式期权定价问题,运用α-轨道方法,分别推导了几何平均亚式看涨期权和看跌期权定价公式,并讨论了不确定期权定价公式的数学性质,最后给...
关键词：指数O-U过程 不确定理论 不确定微分方程 几何平均亚式期权 
气候风险背景下的天气保险衍生品定价方法研究被引量：1
《黑龙江金融》2020年第1期33-36,共4页杨刚 杨徐进 
国家社会科学基金项目“保险金融一体化框架下巨灾保险产品定价方法及应用研究”(15BJY122)。
本文使用O-U过程模拟长沙和上海的每日平均气温的动态变化,通过截断的傅里叶函数消除气温残差的周期性,这样使得数据更加平稳;利用非线性最小二乘算法对模型进行参数估计,发现长沙春秋季气温变化较大而上海冬季气温变化较大。此外,通过...
关键词：O-U过程 无套利定价 气温期货 
全选清除导出
共11页<12345678910>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部