保险精算定价

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随机利率模型下信用价差期权的保险精算定价及其应用
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2024年第3期24-28,共5页王小莹 王玉文 刘冠琦 
国家自然科学基金(青年)项目(12101163)
将应用信用价差期权来规避企业债券的信用价差风险.首先运用保险精算方法,在金融市场上的无风险利率具有随机波动的前提下,建立信用价差期权模型,利用保险精算定价方法得到信用价差期权的定价公式.然后结合企业债券的信用价差风险,设计...
关键词：随机利率 保险精算法 信用价差期权定价 
农业“保险+期货”模式的运行机制与试点评价被引量：1
《经济纵横》2023年第11期95-102,共8页高万东 吕鹰飞 
2023年中国金融教育发展基金会专项研究资助项目“数字普惠金融和农村金融市场结构重塑与优化研究”和吉林省金融学会项目(编号:2020JJX027)的成果。
农业“保险+期货”是将农业保险制度与期货市场风险管理功能相结合的创新模式,在风险转移方式和保险定价方法上均与传统农业保险存在较大差异。实证研究发现,相较于传统农业保险存在定价难、定价不合理的问题,“保险+期货”模式中保险...
关键词：“保险+期货” 亚式期权 蒙特卡罗随机模拟 保险精算定价 
次分数跳-扩散模型下重置期权的保险精算定价
《盐城工学院学报（自然科学版）》2022年第4期29-32,共4页孙明明 
假设股票价格满足次分数跳-扩散过程驱动的随机微分方程,利用次分数布朗运动和跳过程随机分析理论,以及保险精算法,得到股票价格遵循次分数跳-扩散过程下重置期权的定价公式,在此基础上推广了一些已有的结论。
关键词：重置期权 次分数布朗运动 跳-扩散过程 保险精算法 
指数O-U过程下具有不确定执行价格的乘积期权保险精算定价
《安阳师范学院学报》2022年第5期1-6,共6页魏天颖 刘会利 
国家自然科学基金(项目编号:12161029);河北省自然科学基金(项目编号:A2019205299);河北省教育厅基金(项目编号:QN2019073);河北师范大学重点基金(项目编号:L2019Z01)。
假设期权的标的资产服从指数O-U过程,利率服从Hull-White模型,执行价格是不确定的,给出了乘积期权的保险精算价格定义,并借助测度变换的方法推导出了乘积期权的保险精算定价公式。
关键词：O-U过程 不确定执行价格 Hull-White利率 乘积期权 保险精算定价 
普惠险参与罕见病保障的可持续性研究被引量：7
《中国医疗保险》2022年第6期108-112,共5页朱铭来 何敏 王本科 郭晋川 魏雪宁 欧菁菁 何晴 
目的:梳理普惠险对罕见病用药的保障模式,并评估将罕见病纳入保障范围对普惠险产品运营的影响,为进一步探究普惠险参与罕见病保障的可持续性的发展路径提供经验证据。方法:通过甄选不限制罕见病既往症的62款产品,归纳总结普惠险对罕见...
关键词：普惠险 罕见病 可持续性 保险精算定价 
次分数跳扩散过程下亚式期权的保险精算定价被引量：3
《宁夏大学学报（自然科学版）》2021年第3期241-247,共7页胡攀 
国家自然科学基金地区项目(61762001);四川文理学院应用创新团队项目(2018KC0012);四川文理学院校级教育教学与改革一般项目(2017JY20);四川文理学院学科专业群发展研究专项一般项目(2019XKQ001Y)。
在标的资产价格服从次分数跳扩散过程的模型假设下,利用保险精算法建立了具有红利支付的浮动执行价格和固定执行价格几何平均亚式看涨、看跌期权的定价公式,以及看涨、看跌期权的平价关系.数值模拟的结果验证了定价模型的有效性.
关键词：次分数布朗运动 跳扩散模型 亚式期权 保险精算法 数值模拟 
住房抵押贷款保险的Martingale评价及保险精算定价
《宜宾学院学报》2021年第6期67-71,共5页陈丽萍 
湖南省哲学社会科学基金项目“数理模型下住房抵押贷款保险的创新设计及定价研究”(17YBA052)。
假设房产价格的动态过程为广义Ornstein⁃Uhlenback过程,分别利用Martingale评价方法和保险精算方法,给出了房屋抵押贷款协同保险保费的Martingale评价公式和保险精算定价公式,并对两种方法得到的保费公式进行比较分析,得出保费的保险精...
关键词：抵押贷款 保险 期权 鞅定价 保险精算定价 
随机利率下基于O-U过程的再装期权保险精算定价被引量：2
《河北师范大学学报（自然科学版）》2020年第6期479-485,共7页张晓倩 刘会利 
国家自然科学基金(11501164);河北省自然科学基金(A2019205299);河北省教育厅基金(QN2019073);河北师范大学重点基金(L2019Z01)。
首先给出了再装期权的保险精算价格的定义,改进了以往研究成果中的定义公式.然后在假定标的资产价格服从指数Ornstein-Uhlenbeck(O-U)过程,利率服从Vasicek利率模型的基础上,利用随机分析知识获得了再装期权的保险精算价格公式.
关键词：再装期权 O-U过程 随机利率 保险精算定价 
住房反向抵押贷款的分解与产品定价
《长春理工大学学报（社会科学版）》2019年第2期113-118,146,共7页唐恩林 华小全 
安徽省教育厅人文社科项目(SK2018A0520);淮南师范学院校级科研重点项目(2018xj09zd)
随着我国人口老龄化程度的加深,大量的老年退休人员给社保造成了巨大的压力,同时也给独生子女带来了经济负担,而住房反向抵押贷款作为一种已经在国外开展多年的金融创新产品,能够从一定程度上帮助解决社会的养老问题,因此研究其在我国...
关键词：住房反向抵押贷款 保险精算定价 蒙特卡洛模拟 
随机利率下B-S模型基于非参数估计的期权保险精算定价被引量：2
《郑州大学学报（理学版）》2018年第3期94-99,共6页王继霞 王添秀 
国家自然科学基金项目(U1504701);河南师范大学博士启动课题项目(qb15184)
引入服从Hull-White模型的随机利率,讨论了广义B-S模型欧式期权的保险精算定价问题.利用标的资产价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到了在期权有效期内有无红利支付两种情况下,欧式期权的保险精算定价公式.考虑到期权的保险定价...
关键词：保险精算定价 广义B-S模型 Hull-White短期利率模型 欧式期权 估计 相合性 
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