重置期权

作品数：57被引量：115H指数：6
导出分析报告
相关领域：经济管理理学更多>>
相关作者：欧辉薛红张寄洲李松芹董莹莹更多>>
相关机构：西安工程大学广西师范大学湖南师范大学上海师范大学更多>>
相关期刊：《统计与决策》《西安工程大学学报》《杭州师范大学学报（自然科学版）》《南华大学学报（自然科学版）》更多>>
相关基金：国家自然科学基金陕西省教育厅科研计划项目浙江省教育厅科研计划陕西省教育厅自然科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
次分数跳-扩散Vasicek随机利率下的重置期权定价
《常熟理工学院学报》2023年第2期96-101,124,共7页孙明明 
研究了标的资产价格过程满足次分数布朗运动与跳-扩散过程共同驱动的随机微分方程.根据次分数布朗运动随机分析理论,建立利率满足次分数Vasicek模型,利用保险精算法,研究此环境下重置期权定价问题,得到相应的重置期权定价公式.推广了已...
关键词：重置期权 随机利率 次分数布朗运动 保险精算法 
次分数跳-扩散模型下重置期权的保险精算定价
《盐城工学院学报（自然科学版）》2022年第4期29-32,共4页孙明明 
假设股票价格满足次分数跳-扩散过程驱动的随机微分方程,利用次分数布朗运动和跳过程随机分析理论,以及保险精算法,得到股票价格遵循次分数跳-扩散过程下重置期权的定价公式,在此基础上推广了一些已有的结论。
关键词：重置期权 次分数布朗运动 跳-扩散过程 保险精算法 
马尔可夫调制的双分数布朗运动环境下重置期权的定价
《淮阴师范学院学报（自然科学版）》2021年第2期105-112,共8页陆恬依 
研究了马尔可夫调制的双分数布朗运动模型下重置期权的定价问题,假设期望收益率、无风险利率和波动率均跟随时间变化,并由连续时间的马尔可夫链来描述,利用保险精算定价方法,得到了马尔可夫调制的双分数布朗运动环境下重置期权的看涨、...
关键词：重置期权 双分数布朗运动 保险精算 马尔可夫调制模型 
双跳跃仿射扩散模型的几何平均型水平重置期权定价被引量：4
《系统科学与数学》2021年第1期59-74,共16页奚欢 邓国和 
国家自然科学基金(11461008);浙江省教育厅科研项目(Y201738176);广西自然科学基金项目(2018GXNSFAA281016)资助课题。
在资产收益率及其波动率均满足随机跳跃且具有跳跃相关性的仿射扩散模型下,用广义双指数分布和伽玛分布分别刻画非对称性收益率及其波动率的跳跃波动变化,研究了具有几何平均特征的水平重置期权定价问题.通过Girsanov测度变换和多维Four...
关键词：仿射跳扩散模型 几何平均 水平重置期权 Fourier逆变换法 
随机利率与双指数跳跃扩散模型下几何平均水平重置期权定价被引量：1
《数学的实践与认识》2020年第10期21-32,共12页奚欢 胡志明 
国家自然科学基金(11461008);浙江省教育厅科研项目(Y201738176);上海财经大学浙江学院发展基金(20170002)。
在资产收益率满足双指数跳跃扩散模型条件下,用Vasicek随机利率模型刻画市场利率的变动,并充分考虑市场利率对资产收益率的影响,研究了具有几何平均特征的水平重置期权定价问题.通过应用测度变换和多维Fourier逆变换方法,给出了此类重...
关键词：随机利率 几何平均 水平重置期权 跳扩散模型 Fourier逆变换 
基于带跳随机波动率模型的双币种重置期权定价研究被引量：2
《数学的实践与认识》2020年第3期48-59,共12页韦铸娥 何家文 
国家自然科学基金(11461008);广西高校中青年教师科研基础能力提升项目(2019KY0940);南宁学院校级科研项目(2018XJ44);南宁学院教授培育工程项目(2019JSGC11).
研究了外国标的资产价格,汇率及其波动率过程满足仿射跳扩散模型的双币种重置期权定价问题,其中波动率过程与标的资产,汇率相关,且具有共同跳跃风险成分.利用多维Feynman-Kac定理,Fourier逆变换等方法,获得了双币种重置期权价格的表达式...
关键词：跳扩散模型 随机波动率 双币种重置期权 Fourier逆变换 
分数布朗运动下的亚式重置期权定价
《理论数学》2019年第4期551-556,共6页程斯吉 
本文主要利用等价鞅方法,给出在分数布朗运动环境下,几何平均亚式重置期权的定价公式,并利用MATLAB软件分析了初始股票价格、波动率和Hurst参数与期权价格的关系。
关键词：分数布朗运动 亚式期权 重置期权 
非对称双指数跳扩散模型下重置期权的定价
《南昌大学学报（理科版）》2018年第4期316-321,共6页杨建奇 
国家自然科学基金资助项目(71271136);教育部人文社会科学基金资助项目(15YJC630026);湖南省教育厅重点科研基金资助项目(17A080)
在非对称双指数跳扩散模型下运用概率方法导出了重置期权的价格公式。首先引入非对称双指数跳扩散模型并详尽分析了它的特点。其次,在经Girsanov定理进行测度变换的基础上利用Brownian运动和Poisson分布的独立增量性及Markovian性将期...
关键词：重置期权 跳扩散过程 指数分布 概率方法 
基于浮动汇率下的双币种跳扩散欧式期权和双币种重置期权的研究被引量：1
《金融理论与教学》2017年第3期21-26,共6页黄跃艺 何建农 
福建省自然科学基金资助(项目编号:2014J01008)
在浮动汇率背景下,建立双币种跳扩散欧式期权定价模型和双币种欧式重置期权定价模型,运用等价鞅测度理论和几个常用的条件数学期望公式得到相应的期权定价显式解。
关键词：浮动汇率 跳扩散 双币种 重置期权 等价鞅测度 
随机利率下一种改进的几何型重置期权定价
《南华大学学报（自然科学版）》2017年第1期68-71,76,共5页刘邵容 蔡秋娥 刘冬元 
衡阳市科技计划项目(2015KJ01;2014KJ05)
通过将有效期内股价的几何平均值作为期权结算价格,创建了一种改进的几何型重置期权模型,当利率随机时,利用等价鞅方法,推导了该期权模型在OrnsteinUhlenback过程下的定价公式.
关键词：重置期权 亚式期权 O-U过程 随机利率 
全选清除导出
共6页<123456>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部