双币种

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美联储紧缩性货币政策与中国债券市场风险——来自企业双币种发债的微观证据
《中国工业经济》2025年第2期42-60,共19页余明桂 安剑锋 贺蒙蒙 陈思翀 
国家社会科学基金重大项目“以服务实体经济为导向的金融机构治理和激励约束机制研究”(批准号24ZDA043);国家自然科学基金面上项目“中美科技战与企业创新研究:基于被制裁企业的国内供应商的视角”(批准号72172158)。
防范化解金融风险是金融工作的根本性任务。近年来,一些中国企业同时发行了大量美元债券和人民币债券。当美联储实施紧缩性货币政策时,这些发行了美元债券的企业债务风险剧增,可能向人民币债券市场产生跨市场风险传染。本文以2021—202...
关键词：美联储紧缩性货币政策 中国债券市场风险 信用债风险溢价 
基于偏微分方程的双币种扩展期权定价
《科技风》2022年第29期132-134,165,共4页何家文 
广西高校中青年教师科研基础能力提升项目(2022KY1782);南宁学院校级科研项目(2019XJ15)。
利用偏微分方程方法的期权定价原理,在随机波动率框架下分析了双币种情形下的扩展期权定价行为。首先,通过建立、求解偏微分方程,得到国内货币计价的标的资产对数价格分布的联合特征函数;然后,应用多维Fourier逆变换法推导双币种扩展期...
关键词：偏微分方程 双币种期权 扩展期权 随机波动率 
随机波动率跳扩散模型的双币种任选期权定价被引量：1
《数学的实践与认识》2020年第12期94-101,共8页韦铸娥 何家文 
国家自然科学基金(11461008);广西高校中青年教师科研基础能力提升项目(2019KY0940);南宁学院教授培育工程项目(2019JSGC11)。
在随机波动率跳扩散框架下分析了双币种任选期权定价行为.运用偏微分方程,傅里叶逆变换等方法,得到双币种任选期权拟闭型定价公式.最后运用数值模拟,分析了跳跃波动对期权价格影响.
关键词：随机波动率 跳扩散模型 双币种任选期权 傅里叶逆变换 
基于带跳随机波动率模型的双币种重置期权定价研究被引量：2
《数学的实践与认识》2020年第3期48-59,共12页韦铸娥 何家文 
国家自然科学基金(11461008);广西高校中青年教师科研基础能力提升项目(2019KY0940);南宁学院校级科研项目(2018XJ44);南宁学院教授培育工程项目(2019JSGC11).
研究了外国标的资产价格,汇率及其波动率过程满足仿射跳扩散模型的双币种重置期权定价问题,其中波动率过程与标的资产,汇率相关,且具有共同跳跃风险成分.利用多维Feynman-Kac定理,Fourier逆变换等方法,获得了双币种重置期权价格的表达式...
关键词：跳扩散模型 随机波动率 双币种重置期权 Fourier逆变换 
人民币-美元双币种基金配置的积极作用与存在问题
《科技经济导刊》2020年第1期1-3,共3页陈飘 马蔷 
通过对私募股权市场中人民币-美元双币基金的配置模式进行差异分析可得出,人民币基金与美元基金各有特点,差异互补,运行双币基金(文中所提到的双币基金,均特指人民币-美元双币基金。)可扩大投资可能,增加获利机会的结论。从双币基金牵...
关键词：双币基金 差异分析 积极作用 运作方式 
随机波动率与跳扩散组合模型的双币种期权定价被引量：5
《数学的实践与认识》2019年第11期306-312,共7页韦铸娥 奚欢 何家文 
国家自然科学基金(11461008);浙江省教育厅科研项目(Y201738176);广西高校中青年教师基础能力提升项目(2015C436);南宁学院校级科研项目(2018XJ44)
在股价和汇率满足随机波动率与跳扩散组合模型下应用半鞅Ito公式、多维随机变量的联合特征函数、Girsanov测度变换以及Fourier反变换等随机分析技巧给出了双币种欧式期权价格的封闭式解,并利用数值实例分析了波动参数对期权价格的影响,...
关键词：双币种期权 跳扩散模型 随机波动率 
海通证券创券商首单成功发行双币种境外债券
《企业与文化》2019年第1期18-18,共1页海通证券 
近期,海通证券成功发行5年期美元欧元双币种境外债券。其中,美元债发行规模为3亿,固定计息,定价为美元债5年期美国国债利率+185bp(基点),实际利率4.617%;欧元债发行规模为2.3亿,浮动计息,定价为3个月Euribor+165bp。
关键词：境外债券 
国开行发行24亿美元等值双币种债券
《中国金融家》2018年第12期18-18,共1页
近日,国开行在国际债券市场发行2018年首笔24亿美元等值双币种债券。
关键词：国际债券市场 双币种 等值 美元 发行 
【债券】中国银行成功发行双币种绿色债券
《新理财（政府理财）》2018年第12期12-12,共1页
中国银行东京分行11月22日成功完成人民币、日元双币种绿色债券定价,其中人民币8亿元、日元300亿元。本次债券募集资金将用于支持符合要求的绿色项目,并计划在东京专业投资者债券市场上市。本次债券发行获得了日本本土及其它国家投资者...
关键词：债券定价 中国银行 债券发行 双币种 专业投资者 日本本土 募集资金 债券市场 
农发行在香港发行首单外币债券
《中国金融家》2018年第10期16-16,共1页
9月19日，农发行在香港成功发行境外双币种债券。其中，美元债券为3年期浮息元债券，规模为7亿美元，是其海外发行的首单外币债券；人民币债券为2年期固息债券，规模为12亿元人民币，利率为4．16％，这也是农发行4年后重启发行的境外人...
关键词：外币债券 农发行 香港 人民币债券 美元债券 双币种 境外 规模 
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