基于偏微分方程的双币种扩展期权定价  

作　　者：何家文[1] 

机构地区：[1]南宁学院通识教育学院,广西南宁530200

出　　处：《科技风》2022年第29期132-134,165,共4页

基　　金：广西高校中青年教师科研基础能力提升项目(2022KY1782);南宁学院校级科研项目(2019XJ15)。

摘　　要：利用偏微分方程方法的期权定价原理,在随机波动率框架下分析了双币种情形下的扩展期权定价行为。首先,通过建立、求解偏微分方程,得到国内货币计价的标的资产对数价格分布的联合特征函数;然后,应用多维Fourier逆变换法推导双币种扩展期权的定价公式。

关 键 词：偏微分方程 双币种期权 扩展期权 随机波动率 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]