双币种期权

作品数：16被引量：31H指数：5
导出分析报告
相关领域：经济管理理学更多>>
相关作者：郭培栋张寄洲李亚琼邓国和陈启宏更多>>
相关机构：湖南大学广西师范大学上海师范大学上海财经大学更多>>
相关期刊：《广西师范大学学报（自然科学版）》《应用数学学报》《大学数学》《凯里学院学报》更多>>
相关基金：国家自然科学基金湖南省科技计划项目高等学校科技创新工程重大项目广西壮族自治区自然科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于偏微分方程的双币种扩展期权定价
《科技风》2022年第29期132-134,165,共4页何家文 
广西高校中青年教师科研基础能力提升项目(2022KY1782);南宁学院校级科研项目(2019XJ15)。
利用偏微分方程方法的期权定价原理,在随机波动率框架下分析了双币种情形下的扩展期权定价行为。首先,通过建立、求解偏微分方程,得到国内货币计价的标的资产对数价格分布的联合特征函数;然后,应用多维Fourier逆变换法推导双币种扩展期...
关键词：偏微分方程 双币种期权 扩展期权 随机波动率 
随机波动率与跳扩散组合模型的双币种期权定价被引量：5
《数学的实践与认识》2019年第11期306-312,共7页韦铸娥 奚欢 何家文 
国家自然科学基金(11461008);浙江省教育厅科研项目(Y201738176);广西高校中青年教师基础能力提升项目(2015C436);南宁学院校级科研项目(2018XJ44)
在股价和汇率满足随机波动率与跳扩散组合模型下应用半鞅Ito公式、多维随机变量的联合特征函数、Girsanov测度变换以及Fourier反变换等随机分析技巧给出了双币种欧式期权价格的封闭式解,并利用数值实例分析了波动参数对期权价格的影响,...
关键词：双币种期权 跳扩散模型 随机波动率 
双币种博弈期权被引量：4
《数学的实践与认识》2017年第24期21-29,共9页郭培栋 张寄洲 
教育部人文社科青年基金(13YJC790034);博士后面上基金项目(2014M561495);上海市自然科学基金(16ZR1414000)
博弈期权是一种赋予期权出售方在期权有效期内任意时刻可以赎回合约权利的美式期权.在B-S框架下分析了双币种情形下的博弈期权定价行为,建立了双币种博弈期权的定价模型,分别讨论了敲定价以国内货币计价和国外货币计价下的博弈期权定价...
关键词：双币种期权 博弈期权 期权定价 定价模型 
双币种期权定价模型的一个新ADI并行差分方法被引量：2
《应用数学学报》2016年第3期403-418,共16页杨晓忠 张帆 吴立飞 
国家自然科学基金(11371135);中央高校基本科研业务费专项资金资助(13QN30;2014ZZD10)资助项目
双币种期权是一种重要的金融衍生产品,其定价模型是一个含有混合导数项的二维Black-Scholes方程,研究它的数值解法有着非常重要的理论意义和实际价值.本文给出求解双币种期权定价模型的基于Craig-Sneyd分裂法的一个新ADI差分方法(C-S AD...
关键词：双币种期权定价模型 C-S ADI差分方法 Craig-Sneyd分裂法 并行计算 数值试验 
股票价格具有时滞的双币种期权定价研究
《中国集体经济》2014年第21期97-99,共3页丁妮 
本文借鉴Arriojas、Hu和Mohammed等提出的股票价格满足的随机时滞微分模型,假设汇率过程和股票价格过程的漂移项和扩散项均具有时滞,并得到了在风险中性概率测度下他们满足的随机泛函微分方程。利用Girsanov定理、鞅表示定理等随机分析...
关键词：风险中性概率测度 双币种期权 时滞响应 汇率 股票 
基于LELAND-LOTT思想双币种期权定价
《科技视界》2013年第24期148-148,143,共2页柳士峰 
本文利用期权复制、无套利对冲原理、计价单位转换、随机微分方程等工具,对具有交易费用的双币种期权的定价进行了探讨。得到了支付交易费用的双币种期权所满足的偏微分方程和定价公式。
关键词：双币种期权 交易成本 Leland期权定价 随机微分方程 
双币种永久美式期权定价
《内蒙古大学学报（自然科学版）》2013年第3期261-265,共5页郭培栋 陈启宏 
国家自然科学基金资助项目(No.11101265);教育部科技创新工程重大项目培育资金项目(708040)
在Black-Scholes框架下,利用无套利定价方法,建立了双币种永久美式期权的定价模型,并分析了敲定价分别以国内货币计价和国外货币计价下的双币种永久美式期权的定价问题,通过运用偏微分方程的方法得到了这两种情形下期权价格的显式解.最...
关键词：双币种期权 永久美式期权 期权定价 定价模型 
跳扩散模型下国内外利率随机的双币种期权定价
《应用数学进展》2013年第1期1-9,共9页马奕虹 邓国和 
国家自然科学基金(40675023);广西自然科学基金(0991091)资助。
双币种期权是投资于国外风险资产的一种风险管理合约,其收益不仅依赖国外风险资产价格的变化,还受汇率及国内外利率的双重波动影响,在国际贸易及汇率风险对冲方面应用十分广泛。本文假设股价和汇率均服从Merton跳扩散模型,并考虑国内外...
关键词：双币种期权 跳扩散模型 Hull-White随机利率模型 鞅方法 
两类跳扩散模型的双币种期权定价被引量：1
《凯里学院学报》2012年第3期9-12,共4页何家文 韦铸娥 
新世纪广西科学基金资助项目(0991090)
在股价和汇率都服从跳扩散模型下考虑了双币种期权定价.利用测度变换,Fourier反变换得到一般跳扩散模型的欧式看跌期权定价显示解.给出正态和双指数分布情形时跳扩散模型的双币种期权定价.通过实例计算,对正态和和双指数2类跳扩散模型...
关键词：双币种期权 跳扩散模型 等价鞅测度 Fourier反变换 
国内外利率为随机的双币种重置型期权定价被引量：6
《大学数学》2011年第2期125-132,共8页黄国安 邓国和 
国家自然基金(40675023);广西自然科学基金(桂科自0991091)
双币种重置期权的特征是指在终端期T时的收益依赖于预先设定的t0时刻标的资产的价格与执行价K>0(事先给定)的大小关系重新设置期权的执行价从而给出其定价,这种期权是投资于外国资产的一种合约,其风险不仅依赖外国资产价格的变化,还受...
关键词：双币种期权 重置型期权 随机利率 HULL-WHITE模型 
全选清除导出
共2页<12>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部